Вот так лучше, наверно. И с мелкими периудами проблем нет.
// Объём расчитыватся от Low до High. Считается что в "хвостиках" сосредоточен двойной объём (туда-сюда) #property indicator_chart_window extern int Period_ind = 240; // 3000 - 10000 int Amplitude = 100; double Hist[]; datetime OpenTime = 0; datetime CountTime = 0; int init() { ObjectCreate("Line_Goriz", OBJ_VLINE, 0, Time[Period_ind], 0); ObjectSet("Line_Goriz", OBJPROP_COLOR, Red); return(0); } int start() { if (OpenTime != Open[0]) { ObjectSet( "Line_Goriz", OBJPROP_TIME1, Time[Period_ind]); OpenTime = Open[0]; double max = High[iHighest( NULL , 0, MODE_HIGH, Period_ind, 0)]; double min = Low[ iLowest( NULL , 0, MODE_LOW, Period_ind, 0)]; int items = MathRound((max - min) / Point); ArrayResize(Hist, items); ArrayInitialize(Hist, 0); int n; for (int i = 1; i <= Period_ind; i++) { double t1 = Low[i], t2 = Open[i], t3 = Close[i], t4 = High[i]; if (t2 > t3) {t3 = Open[i]; t2 = Close[i];} double znamen = 2*(t4 - t1) - t3 + t2; if (znamen != 0.0) { for (double Price_i = t1; Price_i <= t4; Price_i += Point) { n = MathRound((Price_i - min) / Point); if (t1 <= Price_i && Price_i < t2) { Hist[n] += MathRound(Volume[i]*2*(t2-t1)/znamen); } if (t2 <= Price_i && Price_i <= t3) { Hist[n] += MathRound(Volume[i]*(t3-t2)/znamen); } if (t3 < Price_i && Price_i <= t4) { Hist[n] += MathRound(Volume[i]*2*(t4-t3)/znamen); } } } } for (i = 0; i < 3000; i++) ObjectDelete("VH"+i); int MaxVolume = Hist[ArrayMaximum(Hist)]; for (i = 0; i <= items; i++) { if (MaxVolume != 0) Hist[i] = MathRound(Amplitude * Hist[i] / MaxVolume ); if (Hist[i] > 0) { int time_i = Hist[i]; ObjectCreate("VH"+i, OBJ_RECTANGLE, 0, Time[0], min + i*Point, Time[time_i], min + (i+1)*Point); ObjectSet("VH"+i, OBJPROP_STYLE, DRAW_HISTOGRAM); ObjectSet("VH"+i, OBJPROP_COLOR, Red); ObjectSet("VH"+i, OBJPROP_BACK, true); } } } return(0); } int deinit() { for (int i = 0; i < 3000; i++) ObjectDelete("VH"+i); ObjectDelete("Line_Goriz"); return(0); }
Есть идеи, как это использовать в торговле?
Есть идеи, как это использовать в торговле?
ААААААбсолютно никакой. Просто показывает на каких участках графика происходили наиболее "ОЖЕСТОЧЁННЫЕ БОИ", что связано с увеличением объёмов. Короче на этом уровне встретились быки и медведи и стали мерится у кого длиннее и крепче
'Рыночный профиль ( Market Profile)'
https://www.mql5.com/ru/code/8115 - сдвинуть бы только профили к началу каждой сессии
http://www.forextimes.ru/article/a26747p.htm
https://www.youtube.com/watch?v=7e3rXhCsbyI&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=g6X_CDU5lfI&feature=related
Прочтите Секреты объемов в Форекс магазине №167\16 стр.27 - 2007г.
и теорию Ричарда Викоффа (Richard Wyckoff - http://fx-trend.ru/content/view/287/69/) .
https://www.youtube.com/v/7e3rXhCsbyI
Прочтите Секреты объемов в Форекс магазине №167\16 - 2007г.
и теорию Ричарда Викоффа (Richard Wyckoff - http://fx-trend.ru/content/view/287/69/) .
Вкоде кроеца ошибка нефурычит.................
В коде кроеца ошибка нефурычит.......................
В коде кроеца ошибка нефурычит..................
В коде кроеца ошибка нефурычит..................
Странно. У всех Фурычит, а У тебя нет :))...
Странно. У всех Фурычит, а У тебя нет :))...
Странно. У всех Фурычит, а У тебя нет :))...
Индюк хороший, только комп подвешивает т.к. в альпари 5 цифр после запятой, так что я вместо Point поставил Point*10, сразу вычислений в 10 раз меньше, а картинка такая же осталась, еще сделал себе нормальное позиционирование по самостоятельно проводимой вертикальной линии. Ну и убрал сомнительную идею насчет двойного объема в тенях свечек.
5555, а можно код на общее обозрение? Очень интересно - как вы сделали "позиционирование по самостоятельно проводимой вертикальной линии"?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Гистограмма объемов другая интерпритация:
Author: Евгений