В чем суть синтетиков? - страница 2

 
Igor Makanu:

1 .индикатор это код который умеет рисовать на графике линии с помощью индикаторных буферов - в справке читать, чем удобен индикатор - разработчик освобождается от проблемы рисовать - просто записывает данные в индикаторные буфера в массивы, они будут отображены на графике

2. нет

3. да очень сложно, поиском по форуму корреляция, кластерные индикаторы и дальше по прочтенному , можете hrenfx поискать - он занимался этим вопросом и с его слов довольно удачно


Понимание сути вроде достигнуто.

Пользователь создает кастомный финансовый индекс с помощью инструментов МТ5. Получается график на котором можно тестировать свою стратегию, оптимизировать параметры и искать математические (но не графические) закономерности между символами.

Получается, - чем больше символов в синтетике, тем сложнее будет найти мат. закономерности между символами. Количество параметров и связей будет расти и множится. Однако, для оптимизации стратегии, синтетики в самый раз.

Оптимизация ведь не ищет закономерности, а просто слепо приспосабливает параметры под объективные условия.

 
Благодарю за помощь.
 
Реter Konow:

Понимание сути вроде достигнуто.

Пользователь создает кастомный финансовый индекс с помощью инструментов МТ5. Получается график на котором можно тестировать свою стратегию, оптимизировать параметры и искать математические (но не графические) закономерности между символами.

Получается, - чем больше символов в синтетике, тем сложнее будет найти мат. закономерности между символами. Количество параметров и связей будет расти и множится. Однако, для оптимизации стратегии, синтетики в самый раз.

Оптимизация ведь не ищет закономерности, а просто слепо приспосабливает параметры под объективные условия.

ну как бы да -но  все это можно сделать прямо из советника

а вот насчет Вашего поста выше - да, визуализация это сила, тут в чем проблема при построении стратегии - смотрим график, бросаем индикаторы = строим стратегию. А если синтетические инструменты дают лишь примитивные модели.. то зачем они нужны? ну как бы они  есть, ну как бы и спасибо разработчикам, но ... уж очень примитивно с ними можно работать, как Вы указали - своеобразный индекс Доу можно построить и не факт, что подобранная модель имеет смысл

имхо или нужен еще какая - нибудь разновидность кода графопостроитель (есть эксперт, индикатор и скрипт) в коде которого можно обозначить правила построения синтетического графика или в таком виде как они есть это просто ненужная возможнсоть

ЗЫ: визуализация очень расширяет построение стратегий, тот же топик про машинное обучение - почему бы не подавать на вход нейросетей уже подготовленные графики? - и даже не вопрос в примитивной нормализации данных, а в даже банальном исключении межсессионного  флета

 

Синтетики - лишь часть кастомных инструментов.

Как раз кастомные символы являются мощной возможностью для более глубоких исследований любых инструментов или потоков данных.

Есть большой набор функций для управления своими символами программным методом: https://www.mql5.com/ru/docs/customsymbols
Документация по MQL5: Пользовательские символы
Документация по MQL5: Пользовательские символы
  • www.mql5.com
При подключении терминала к конкретному торговому серверу пользователь получает возможность работать с таймсериями тех финансовых инструментов, которые предоставляет данный брокер. Доступные финансовые инструменты показываются списком символов в окне Market Watch, отдельная группа функций позволяет получать информацию о свойствах символа...
 
Renat Fatkhullin:

Синтетики - лишь часть кастомных инструментов.

Как раз кастомные символы являются мощной возможностью для более глубоких исследований любых инструментов или потоков данных.

ну как бы да, только что это дает? исследовать инструмент к примеру: 

USDX = 50.14348112 * USDEUR0.576 * USDJPY0.136 * USDGBP0.119 * USDCAD0.091 * USDSEK0.042 * USDCHF0.036.

т.е. индекс доллара можно и с помощью индикатора, и визуализация будет нечем не лучше ничем не хуже синтетиков

ну не вижу я вот такого колоссального преимущества с помощью такой вот возможности визуализации. Или синтетический инструмент должен уметь строить (в примитиве) - график Ренко, или это крутая, но не нужная фича терминала

ЗЫ; я уже много раз пытался визуализировать профиль рынка по барно, но к сожалению с помощью индикаторов сложно сделать отображение на истории на одном баре сразу несколько значений профиля рынка, раньше я мог с помощью создания исторических файлов .hst строить графики профиля рынка в виде баров и проанализировать визуально их в тестере стратегий - с последними билдами такая возможность ушла, советник строящий .hst пишет их в папку tester и нет возможности онлайн понаблюдать построение графиков, была надежда на синтетические инструменты, но они совсем примитивные

Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - MetaTrader 5
Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Тестер стратегий позволяет тестировать и оптимизировать торговые стратегии (советники) перед началом использования их в реальной торговле. При тестировании советника происходит его однократная прогонка с начальными параметрами на исторических данных. При оптимизации торговая стратегия прогоняется несколько раз с различным набором параметров...
 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ ТЕСТИРОВАНИЯ MQL5?

fxsaber, 2016.12.16 15:50

  • Можно изменять самому цены и смотреть зависимость показателей ТС от этого процесса - строить соответствующие графики.
  • Аналогично - с комиссией. При этом изменять саму комиссию и/или вносить часть ее в цену. Опять те же графики ТС.
  • Аналогично с проскальзываниями.
  • По этим графикам можно определить, что ТС вовсе не отстой, если может работать на улучшенных ценах. Далее встанет вопрос поиска подходящего брокера с необходимыми торговыми условиями. Т.е. ТС на текущих ваших брокерах сливает. Но вы знаете, что нужно для профитности и ищите (не обязательно MT5) нужное место для торговли. Многие держали в руках очень достойные ТС, но выбрасывали их, т.к. на текущем брокере они были сливными. А надо было просто поменять брокера под нужные условия. Или выторговать у менеджера пониженную комиссию с соответствующим техническим обоснованием.
  • Можете фильтровать историю цен, выбивая из них шпильные тики. На которых высока вероятность неисполнения лимитного приказа - реджкет. Тем самым тестер не будет исполняться на шпилях, сделав исполнение ближе к реалу. Delay-режим тестера - для маркетов, не для лимитников.
  • Можете фильтровать историю цен, зная, какие цены не влияют на саму ТС. Обычно, 99% тиков никак не влияют на большинство ТС. Это позволяет на порядки ускорить тестирование ТС. Получается быстрее Облака - на локальной машине+бесплатно.
  • Можно брать стороннюю тиковую историю - не MT5. И сразу понять, насколько подходит источник по торговым условиям к вашей ТС.
  • Можно синхронизировать истории цен с разных символов, чтобы не возникали ложные арбитражные ситуации.
  • Можно запускать статистические советники в тестере на разных ценовых историях и сравнивать торговые условия.
  • Можно сравнивать лаги между различными фидами.
  • Можно убирать явные ошибки в истории цен, заполнять дыры.
  • Можно генерировать свою историю цен с нужными стат. данными - Монте-Карлить ТС.
  • Можно генерировать историю цен синтетических символов и прогонять на них ТС.
  • ...

У меня в профиле есть еще несколько применений - ускорение бэктеста и т.д. В Маркете уже имеются различные способы применения.

 
Реter Konow:
Хочу понять суть синтетических инструментов. Судя по всему, это популярный среди опытных алготрейдеров инструмент, а я его совсем не понимаю. Можно конечно искать материалы на эту тему, но несколько простых слов по сути могут быть полезнее целой статьи. Люди имеющие опыт работы с этим инструментом, расскажите для чего и как вы его используете.
Я в мт4 часто занимался тем, что запихивал свои даннын в терминал. Для этого мне нужно было отключиться от инета, удалить котировки по инструменту, загрузить туда свои котировки и потом возиться с попутными проблемами, типа свопа неправильного. В мт5 стало проще, создаешь свои инструмент и все. Зачем это нужно? Хочу я протестировать своего робота на паре газпром/втб, естественно такой нет, а для исследований мне это нужно. Или хочу я создать тайм фрейм с нестандартной дискретизацией и прогнать на нем свои индикаторы, сразу упрощается задача. Пишем индикатор,или скрипт, который создает синтетический инструмент и готово, можно тестировать индикаторы, советники. А если мне захочется прогнать советник на паре биткоин/эфир.... ну в общем суть понятна. Это делает терминал намного профессиональнее, я могу исследавания проводить в нем и не нужно стороннего софта почти.
 
Igor Makanu:

ну как бы да, только что это дает? исследовать инструмент к примеру: 

USDX = 50.14348112 * USDEUR0.576 * USDJPY0.136 * USDGBP0.119 * USDCAD0.091 * USDSEK0.042 * USDCHF0.036.

т.е. индекс доллара можно и с помощью индикатора, и визуализация будет нечем не лучше ничем не хуже синтетиков

ну не вижу я вот такого колоссального преимущества с помощью такой вот возможности визуализации. Или синтетический инструмент должен уметь строить (в примитиве) - график Ренко, или это крутая, но не нужная фича терминала

Ну, дык этот инструмент и есть синтетик. Точно так-же можете использовать индекс евро, Доу Джонс, или РТС. 

Визуализация вообще не при чем,- отображайте, что хотите: стандартные инструменты, синтетики, или прогноз погоды,- всегда пригодятся индикаторы. 

Ни один инструмент, ни стандартный, ни синтетический, не умеет строить график Ренко, равно как и любой другой график. И не должен уметь - на то есть голова и руки разработчика. Можно, конечно, MQ попросить расширить ассортимент... 

Если говорить о преимуществе, то оно заключается в предоставлении нам возможности поисследовать все комбинации инструментов, например - что произойдет с индексом МФБ, если в него завтра добавят еще пару-тройку. 

 
Алексей Тарабанов:

Ни один инструмент, ни стандартный, ни синтетический, не умеет строить график Ренко, равно как и любой другой график. И не должен уметь - на то есть голова и руки разработчика. Можно, конечно, MQ попросить расширить ассортимент... 

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/719328

Автоматизированная торговля на кастом чартах (ренко, реальных тиковых) в МетаТрейдер 5
Автоматизированная торговля на кастом чартах (ренко, реальных тиковых) в МетаТрейдер 5
  • www.mql5.com
МетаТрейдер 5 предоставляет возможность создавать так называемые кастом-символы - собственные финансовые инструменты на основе произвольных котировок и с требуемыми характеристиками. Про работу с ними...
 

Спасибо. 

Я о том, что инструменты EURUSD, GBPUSD и прочие тоже не умеют строить график Ренко :) Не царское это дело...