Как получить в тестере данные за последний день - страница 2

Новый комментарий
 
Alexey Volchanskiy:
Да не надо, нравится МТ4 и хорошо. Я сам на нем работаю, только потому, что не могу найти таких же условий для МТ5. Но тестирую на тиках МТ5.

да не нравится мне МТ4, я просто беру и пользуюсь им, если есть готовые примеры в МТ5 - ну беру и делаю в МТ5.... у меня сложилось мнение, что на форуме заговор адептов МТ5 - в какой топик не сунешься, везде совет ... нужно бы на МТ5 перейти... )))))

тестировать тики Вам нужно найти условнобеспланый датафид, есть конечно иллюзия что можно найти и базы данных реальных тиковых данных, но имхо, будут эти тики все равно привязаны к какому нибудь агрегатору со сглаживанием этих тиковых данных

 
Igor Makanu:

да не нравится мне МТ4, я просто беру и пользуюсь им, если есть готовые примеры в МТ5 - ну беру и делаю в МТ5.... у меня сложилось мнение, что на форуме заговор адептов МТ5 - в какой топик не сунешься, везде совет ... нужно бы на МТ5 перейти... )))))

тестировать тики Вам нужно найти условнобеспланый датафид, есть конечно иллюзия что можно найти и базы данных реальных тиковых данных, но имхо, будут эти тики все равно привязаны к какому нибудь агрегатору со сглаживанием этих тиковых данных

не будем холивары заводить, их уже и так было 100500 ))
 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Библиотеки: Symbol

fxsaber, 2017.09.20 07:31

Еще один сценарий использования кастомных символов (не обязательно с помощью этой библиотеки).


Возможно полностью автоматизировать регулярный бэктест советника на свежих исторических данных и передачу результатов теста в боевой советник для синхронизации картины реала с тестером. Это позволяет без написания собственного тестера реализовывать такую торговую логику


Еще одна возможность применения этой схемы:

Берется бесплатная демо-версия советника из Маркета и гонится в тестере по свежим котирам, копир берет данные с результата тестера. Соответственно, платная версия не требуется.


Возможно, нужно запрещать Маркет-советникам бэктест на кастомных символах...

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Библиотеки: Symbol

fxsaber, 2018.07.09 14:20

// Включаем в бэктест текущий день
#property script_show_inputs

#include <Symbol.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/18855

input int Offset = -24 * 7; // Offset in hours

#define HOUR 3600

void OnStart()
{
  const SYMBOL Symb(_Symbol + "_Offset" + (string)Offset); // Создали символ

  if (Symb.IsExist()) // Если символ создан
  {
    Symb.CloneProperties(); // Скопировали свойства
    
    MqlRates Rates[];

    // Сместили время баров
    for (int i = CopyRates(_Symbol, PERIOD_M1, 0, (int)SeriesInfoInteger(_Symbol, PERIOD_M1, SERIES_BARS_COUNT), Rates) - 1; i >= 0; i--)
      Rates[i].time += Offset * HOUR;
      
//    Symb.CloneTicks(Ticks);

    // Записали смещенные бары и включили символ в Обзор рынка
    if ((Symb.CloneRates(Rates) > 0) && Symb.On())
      ChartOpen(Symb.Name, PERIOD_CURRENT); // Открыли график нового символа
  }
}

MT5 Build 1880 - работает пока.

 
Igor Makanu:

 или Вы хотите чтобы МТ4 тиковые данные моделировал в тестере по Вашим тикам? - да тут такое не умеет МТ4

Умеет.

 
Ihor Herasko:

Умеет.

да! я видел этот код, правда несколько лет назад, совсем забыл об этом!

но опять же не суть.... нету в тиках ничего на МТ, да и если анализировать тики, то не грех уже и объемы ордеров анализировать... но ... но.... ну есть для этих целей другие платформы, но чем хорош МТ4 - в принципе любую стратегию можно проверить за 15 минут, были бы индикаторы под ТС


спасибо еще раз! 

 
Vladimir Karputov:

В тестере за текущий день тестировать нельзя. Из соображения безопасности (точнее из-за житрож**ости некоторых товарищей).

Какая дискуссия разыгралась -). Возвращаясь к моей проблеме - подождал , и ночью сегодня в 2 часа решил потестировать, обновив архив котировок - должно было появиться 9 июля.

И видимо  обнаружил глюк  ( MT4) - сразу после 6 -го июля началось  10-е июля, причем с 2 часов ночи,  а 9-го еще не было...( в качестве доказательства -см файл, у меня там включена отладочная печать в функции ontick() ) . Сейчас   с утра уже все нормально - есть за 9-е  июля, но нет за сегодня  -)))

А вообще-то началось все с того, что  на реале ордер в 6 утра  не открылся, а  такой же советник на демо открыл - я и стал текущий день анализировать. Сейчас обнаружил - в районе 6 утра 9 июля демо и реал сильно отличаются.  Интересно, изменят ли потом архивные котировки ?  У меня такое впечатление, что исправят и с сервера standard1 и  с demo будут идентичны. 

Файлы:
20180710.log  81 kb
 

Здравствуйте!

Может кто подскажет, как все таки можно сделать чтобы в тестере текущий день показывал до последний минуты?
Я читал выше переписку, ну так и не понял, возможно ли это как то сделать.

 
Amoris:

Здравствуйте!

Может кто подскажет, как все таки можно сделать чтобы в тестере текущий день показывал до последний минуты?
Я читал выше переписку, ну так и не понял, возможно ли это как то сделать.

Нет, тестер ограничен во времени, это связано с тем, чтоб платные продукты не прогоняли до последней минуты, и без покупки продукта не могли его использовать "онлайн"

 
Amoris:

Здравствуйте!

Может кто подскажет, как все таки можно сделать чтобы в тестере текущий день показывал до последний минуты?
Я читал выше переписку, ну так и не понял, возможно ли это как то сделать.

а указывать будущее пробовали? )

 
Vitaly Muzichenko:

Нет, тестер ограничен во времени, это связано с тем, чтоб платные продукты не прогоняли до последней минуты, и без покупки продукта не могли его использовать "онлайн"

Платные продукты тестер умеет отличать - по крайней мере для индикаторов сделали недоступными N последних баров (насколько помню, 100), и для экспертов могли бы сделать аналогично при желании. Проблема то в том, что это ограничение мешает отлаживать свои программы, а не из Маркета. И на самом деле аргумент MQ озвучивала другой - что при тестировании последнего дня в него будут добавляться новые тики и бары, и тем самым проходы тестера будут отличаться друг от друга. Убедить их, что эта фича полезна и не более опасна, чем любые другие уже вставленные опции, которыми в терминале можно по незнанию злоупотребить или просто получить неожиданный результат, было невозможно.

123
Новый комментарий