Советники: MultiNeyro

Новый комментарий
 

MultiNeyro:

В советнике применяется алгоритм настройки(оптимизации) по двум диапазонам, с двухуровневой трехэтапной оптимизацией.

Author: Николай

 

а где взять автооптимизатор х_1008_auto?

 

Немешало бы рассказать про Диапазоны оптимизации переменных 

 

крутой код.. а можно еще сцыль на X_1008_auto mqh

 
nord:

а где взять автооптимизатор х_1008_auto?

автооптимизатор X_1008_auto.mqh еще не совсем готов, потому много кода закомментировано пока. Нужно сначала определиться с периодами и этапами оптимизации и еще кое с чем. Потом уже прописывать данные значения. Кроме того не решены еще вопросы передачи большого количества оптимизируемых параметров в тестер и поэтапного его запуска. Да и вариант советника для тестера будет другим более быстрым и без ненужного для оптимизации кода.

 
nord:

Немешало бы рассказать про Диапазоны оптимизации переменных

Sorry. Парметры типа х1..y2..Y3..Z4 оптимизируются по правилам NN т.е. в диапазоне от 0 до 100 (2х кратного значения параметра сдвига в перцептроне(50)) Егоможно изменить до 100 обычное значение тогда диапазон будет от 0 до 200

Параметры slx sly slX slY начльный стоп оптимизируется от 20+ до 100+ зависит от желания и возможностей системы

Параметры tpx tpy tpX tpY коэффициент к уровню соответствующего SL обычно от 2 до 5+ с шагом 0.2-0.5

 

Эх! Не хватает мне ресурсов моего RoverBooka. Оптимизация только по одному диапазону показывает на форварде неплохие результаты. Из десяти недель 8 прибыльных (от $80 до $490 ) среднее 270 в неделю с максимальной просадкой < 5% и две убыточных со смешными $17 и $44.

К сожалению оптимизация по второму диапазону только ухудшает картину. Возможно причина кроется в том, что не оптимально выбираю диапазон. Но вычислить его пока нет возможности.

 
SHOOTER777:

Эх! Не хватает мне ресурсов моего RoverBooka. Оптимизация только по одному диапазону показывает на форварде неплохие результаты. Из десяти недель 8 прибыльных (от $80 до $490 ) среднее 270 в неделю с максимальной просадкой < 5% и две убыточных со смешными $17 и $44.

К сожалению оптимизация по второму диапазону только ухудшает картину. Возможно причина кроется в том, что не оптимально выбираю диапазон. Но вычислить его пока нет возможности.

 prcptx1 = prcptrnAC(x1,x2,x3,x4,px,tx) ;
  prcpty1 = prcptrnAC(y1,y2,y3,y4,py,ty) ;
  prcptX1 = prcptrnAC(X1,X2,X3,X4,pX,tX) ;
  prcptY1 = prcptrnAC(Y1,Y2,Y3,Y4,pY,tY) ;
  prcptZ1 = prcptrnAC(Z1,Z2,Z3,Z4,pZ,tZ) ; }
А что означают параметры px и tx и какой у них диапазон оптимизации и почему в настройках советника отсутствует параметр tx?

 
FOXXXi:
SHOOTER777:

Эх! Не хватает мне ресурсов моего RoverBooka. Оптимизация только по одному диапазону показывает на форварде неплохие результаты. Из десяти недель 8 прибыльных (от $80 до $490 ) среднее 270 в неделю с максимальной просадкой < 5% и две убыточных со смешными $17 и $44.

К сожалению оптимизация по второму диапазону только ухудшает картину. Возможно причина кроется в том, что не оптимально выбираю диапазон. Но вычислить его пока нет возможности.

prcptx1 = prcptrnAC(x1,x2,x3,x4,px,tx) ;
prcpty1 = prcptrnAC(y1,y2,y3,y4,py,ty) ;
prcptX1 = prcptrnAC(X1,X2,X3,X4,pX,tX) ;
prcptY1 = prcptrnAC(Y1,Y2,Y3,Y4,pY,tY) ;
prcptZ1 = prcptrnAC(Z1,Z2,Z3,Z4,pZ,tZ) ; }
А что означают параметры px и tx и какой у них диапазон оптимизации и почему в настройках советника отсутствует параметр tx?

Здесь есть некоторые ответы на многие вопросы, и лучше чем отвечал бы я. 'Как найти прибыльную торговую стратегию'

tx - имеет отношение к порогу активации, я не использую его пока из-за слабых "мощей" моего PC. Заложил на светлое будущее. Можно использовать упрощенный вариант сети без него.

 

Всех с наступившим 2009 годом!!! Можно сказать праздники закончились и надо потихоньку втягиваться в работу - работу над ошибками. За выходные успел исправить и дополнить ЕА до версий L2 и L3. !!! Еще лучше еще больше еще удобнее!!!

Успел протестить на истории три периода в марте и с рошлой ндели поставил на демо. Пока все только положително.

Ниже приведены настройки на теущую неделю.

Trd_Up_X=1 slx=50.00000000 px=4 x1=79 x2=89 x3=69 x4=16
Trd_Dn_Y=1 sly=60.00000000 py=16 y1=19 y2=83 y3=37 y4=1
Text0=BTS F=1 F=1 pz=32 z1=47 z2=49 z3=23 z4=2
Text1=BTS
G=4
Text2=XXXXXXXXXXXXX slX=80.00000000 pX=20 X1=21 X2=55 X3=77 X4=0
Text3=YYYYYYYYYYYYY slY=40.00000000 pY=3 Y1=0 Y2=87 Y3=64 Y4=37
Text4=ZZZZZZZZZZZZ pZ=18 Z1=7 Z2=88 Z3=23 Z4=74

На сегодня 2 сделки SELL и зафиксировано +230pip

Удачи всем и профитов!

 

Погонял по истории с оптимизацией каждые 4 недели, на 5-й - тест. Не подряд. а выборочно, на основных парах с баксом. Вроде неплохо получается. радует то, что просадка не превышает 5%.

Сейчас поставил на 6 пар на демку. посмотрим. что из этого получится. На истории самые лучшие результаты дает на евре и фунте.

123
Новый комментарий