Оценка маржинальных требований в MQL5 - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ренат, на воротах "Бухенвальд" было написано jedem das Seine
Не надо навязывать своё мнение другим. Кому-то может быть надо загрузить депозит по "самое немогу" и это его решение зависит от того параметра которое тут обсуждается.
согласен
баланс делить на маржу за 1 лот
будет риск 100%
есть ордера, тогда эквити делить на маржу за 1 лот, тож 100%
сминусовать спред правда придется чуток
потому и в формуле % риска учавствует, чтобы уж железно открыться
я же там не зря написал ТС-ру, типа учись считать свои бабули...
ps
не поверишь - пример кода выдран из индюка в виде экспа
мне достаточно было открыть всего один любой ордер... чтобы в маркет залететь
но публиковать не стал...
согласен
баланс делить на маржу за 1 лот
будет риск 100%
есть ордера, тогда эквити делить на маржу за 1 лот
я же там не зря написал ТС-ру, типа учись считать свои бабули...
А если нет ордеров то по эквити считать нельзя?
А если нет ордеров то по эквити считать нельзя?
можно
ps-ку в посте
однако тестил такие экспы... с расчетом от экви
медленная смерть получается
лучче делать как CALM
он пилил баланс на несколько частей, попыток типа (на 4 насколько помню)
допустим риск 10% от баланса = 10 равнозначных попыток
вычислил на начальном депозите лот и погнали, больше не пересчитывая
можно
ps-ку в посте
однако тестил такие экспы... с расчетом от экви
медленная смерть получается
лучче делать как CALM
он пилил баланс на несколько частей, попыток типа (на 4 насколько помню)
допустим риск 10% от баланса = 10 равнозначных попытокДа пойми ты наконец-то: Не надо навязывать свое и тем более чьё-то мнение кому-бы то ни было. Зачем ты рассказываешь про какого-то **** которого из читающих эту тему знают может быть только ты. У человека свои мозги есть, он хочет сделать так как хочет он. Зачем его учить как побыстрей или помедленней сливать депозит... Это в вопрос не входило и не входит.
Да пойми ты наконец-то: Не надо навязывать свое и тем более чьё-то мнение кому-бы то ни было. Зачем ты рассказываешь про какого-то **** которого из читающих эту тему знают может быть только ты. У человека свои мозги есть, он хочет сделать так как хочет он. Зачем его учить как побыстрей или помедленней сливать депозит... Это в вопрос не входило и не входит.
ничего я не навязываю, это просто халявный пример
ты спросил - от эквити лотики можно посчитать?
я ответил - можно, тока хлопотно это, тестил уже
В таких торговых условиях просче персчитывать все лоты к минимальному плечу, чтобы не нарваться на неожиданность нехватки средств в самое неподходящее время.
В данном случае 1к2
)))
У меня минимум 1к100
как грится тьфу-тьфу, пока не грозились уменьшать...
)))
Мой вопрос был таким: "учитываются ли в функциях OrderCheck() или OrderCalcMargin() указанные в спецификации особенности кредитного плеча, которое "указано приблизительно"."
Для каких типов особенностей у Вас накоплена статистика отражения их в вычисленном значении OrderCalcMargin()? Напомню эти виды особенностей: плечо зависит от
1. Символа
2. Вашей принадлежности к польским клиентам
3. Курса символа
4. Текущего момента времени - попал ли он в один из новостных периодов
5. Текущего момента времени - попал ли он на вечер пятницы
Или ее нет? Вместо сбора статистики Вы обрезАли возможные плечи до минимального значения (на рисунке 1-го сообщения это 1:2 для BTCUSD, 1:25 для USDBUR) и все?
P.S. Об угрозах уменьшения плеча Ваше мнение "как грится тьфу-тьфу, пока не грозились уменьшать..." может измениться, если Вы посмотрите вступающую этим летом в силу директиву ESMA европейского регулятора. Например, здесь https://ru.forexmagnates.com/hochesh-torgovat-kak-ranshe-stan-profi/:
"Напомним, что форекс и CFD-брокеры могут работать на территории Европейского союза в обычном режиме лишь до 1 августа 2018. Потом им придется приспосабливаться к существенно более жестким условиям. А именно, розничные брокеры смогут предлагать торговлю с максимальным кредитным плечом 1:30 по основным валютным парам, 1:20 по не основным, 1:10 по товарным инструментам и не основным индексам, 1:5 по акциям и лишь 1:2 по криптовалютным инструментам."
Осталось уже меньше месяца. На всякий случай напомню, что на Кипре зарегистрировано очень много ДЦ, а он сейчас входит в Евросоюз, директива ESMA на него действует.
Мой вопрос был таким: "учитываются ли в функциях OrderCheck() или OrderCalcMargin() указанные в спецификации особенности кредитного плеча, которое "указано приблизительно"."
Для каких типов особенностей у Вас накоплена статистика отражения их в вычисленном значении OrderCalcMargin()? Напомню эти виды особенностей: плечо зависит от
1. Символа
2. Вашей принадлежности к польским клиентам
3. Курса символа
4. Текущего момента времени - попал ли он в один из новостных периодов
5. Текущего момента времени - попал ли он на вечер пятницы
Или ее нет? Вместо сбора статистики Вы обрезАли возможные плечи до минимального значения (на рисунке 1-го сообщения это 1:2 для BTCUSD, 1:25 для USDBUR) и все?
P.S. Об угрозах уменьшения плеча Ваше мнение "как грится тьфу-тьфу, пока не грозились уменьшать..." может измениться, если Вы посмотрите вступающую этим летом в силу директиву ESMA европейского регулятора. Например, здесь https://ru.forexmagnates.com/hochesh-torgovat-kak-ranshe-stan-profi/:
Напомним, что форекс и CFD-брокеры могут работать на территории Европейского союза в обычном режиме лишь до 1 августа 2018. Потом им придется приспосабливаться к существенно более жестким условиям. А именно, розничные брокеры смогут предлагать торговлю с максимальным кредитным плечом 1:30 по основным валютным парам, 1:20 по не основным, 1:10 по товарным инструментам и не основным индексам, 1:5 по акциям и лишь 1:2 по криптовалютным инструментам.
В правилах и торговых условиях все это пишут, но по разному как то применяется, точнее не всегда
У кого как
ДЦ и брокеров тут не обсуждают по правилам форума
Поэтому - выбрали, дело хозяйское, приспосабливайтесь
Ваш случай один из весьма немногочисленных
Дождемся 1-го августа
Возможно заденет, тогда напишу код и выложу
Проблемой станет даже не то что Вы пишете, а отлов момента изменения кредитного плеча.
Раньше без перезагрузки терминала отловить не удавалось
Сейчас - не знаю, не проверял.
В правилах и торговых условиях все это пишут, но по разному как то применяется, точнее не всегда
У кого как
ДЦ и брокеров тут не обсуждают по правилам форума
Поэтому - выбрали, дело хозяйское, приспосабливайтесь
Ваш случай один из весьма немногочисленных
Дождемся 1-го августа
Возможно заденет, тогда напишу код и выложу
Проблемой станет даже не то что Вы пишете, а отлов момента изменения кредитного плеча.
Раньше без перезагрузки терминала отловить не удавалось
Сейчас - не знаю, не проверял.
Ну вот, хоть что-то. Верно я понял, чтобы отловить изменение плеча, Вам не удалось найти иного способа, кроме перезагрузки терминала. OrderCalcMargin() эти изменения не ловит, Вы говорите? Вот эти-то сведения мне и были нужны. Правда, относящиеся к "сейчас", и здесь, к сожалению, остается неопределенность.
Разница между 1:20 и привычным 1:100 важна для многих. И никаким новым кодом не отделаемся, раз уж, как Вы говорите, OrderCalcMargin() не ловит изменений плеча. Нужны переделки самой функции OrderCalcMargin().
А разработчик что скажет?
Ну вот, хоть что-то. Верно я понял, чтобы отловить изменение плеча, Вам не удалось найти иного способа, кроме перезагрузки терминала. OrderCalcMargin() эти изменения не ловит, Вы говорите?
Не совсем
У меня сравнивалось на каждом тике с предыдущим плечо и маржа, поскольку плечо сильно плавало в зависимости от волотильности.
Это было года 3 назад.
Торговля велась активно и нужно было постоянно следить за этими параметрами.
В последствии от плеча отказался (причина - выше) и отслеживал только изменение маржинальных условий, кратно изменению плеча.
Этот способ оказался работоспособным.
К сожалению, код не уцелел, но своё обещание сдержу.
Поэтому, снова возвращаемся к команде:
OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_SELL,_Symbol,1,BID,Mgn)
запомним в предыдущее
prevMgn=Mgn
и перед этим тупо сравним
if(prevMgn/Mgn>1.1 || prevMgn/Mgn<1.1)
ну и искомое в кармане...
пора пересчитать плечоНе совсем
У меня сравнивалось на каждом тике с предыдущим плечо и маржа, поскольку плечо сильно плавало в зависимости от волотильности.
Это было года 3 назад.
Торговля велась активно и нужно было постоянно следить за этими параметрами.
В последствии от плеча отказался (причина - выше) и отслеживал только изменение маржинальных условий, кратно изменению плеча.
Этот способ оказался работоспособным.
К сожалению, код не уцелел, но своё обещание сдержу.
Поэтому, снова возвращаемся к команде:
OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_SELL,_Symbol,1,BID,Mgn)
запомним в предыдущее
prevMgn=Mgn
и перед этим тупо сравним
if(prevMgn/Mgn>1.1 || prevMgn/Mgn<1.1)
ну и искомое в кармане...
пора пересчитать плечоВы же понимаете, что дело не в коде, тут умеющих пересчитывать - все. Но Вы ведь добавили в список особенностей еще и волатильность, влияние которой выявили фактически. Дальше в лес, больше дров. Как ее-то учитывать? Дело видится совсем безнадежным...