Индикаторы: Self_Adjusting_RSI

Новый комментарий
 

Self_Adjusting_RSI:

В индикаторе-осцилляторе Self-Adjusting RSI реализованы методы автоматической подстройки уровней перекупленности/перепроданности осциллятора RSI, описанные в статье Дэвида Сепиашвили "Саморегулирующийся RSI".

Индикатор имеет пять настраиваемых параметров:

  • Period - период расчета RSI;
  • Applied price - цена расчета RSI;
  • Calculation mode - режим подстройки:
    • Standard deviation - по стандартному отклонению;
    • Moving average - по скользящей средней.
  • Deviation for StdDev mode - отклонение для режима Standard deviation;
  • Deviation for MA mode - отклонение для режима Moving average.

Расчет:

SARSI = RSI(Period, Applied price)

  • Если Calculation mode = Standard deviation:

    Overbought = 50.0 + Deviation * AvgDev
    Oversold = 50.0 - Deviation * AvgDev
    AvgDev = StdDev(SARSI, Period, MODE_SMA)

  • Если Calculation mode = Moving average:

    Overbought = 50.0 + Deviation * AvgRAW
    Oversold = 50.0 - Deviation * AvgRAW
    AvgRAW = SMA(RAW, Period)
    RAW = Abs(SARSI - AvgDev)
    AvgDev = SMA(SARSI, Period)

Рис.1. Calculation mode = Standard deviation

Рис.2. Calculation mode = Moving average

Автор: Scriptor

Новый комментарий