Советники: CyberiaTrader - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Прошу прощение за свою дремучесть, не подскажете ли как сформулировать данную "блокировку принятия решения до того момента, как новый бар сформировался" на языке MQL4.
Прошу прощение за свою дремучесть, не подскажете ли как сформулировать данную "блокировку принятия решения до того момента, как новый бар сформировался" на языке MQL4.
//---- go trading only for first tiks of new bar
if(Volume[0]>1) return;
Господа Програмисты! не могли бы вытащить "самую-самую" версию CyberiaTrader для всеобщего обозрения!!!
Господа Програмисты! не могли бы вытащить "самую-самую" версию CyberiaTrader для всеобщего обозрения!!!
А смысл? В этой версии и так придостаточно для исследования автотрейдинга. ..
Если откроем другую, RavenHeart вообще "съест" :)
Могу только рассказать что там есть интересного. Например нейроторможение пипсинга:
Вся статистика по тикам валится в базу (Мускуль)
Для движения котировок составляется путь ее движения в виде +1-2+1-1+1-3 и т.д.... Все это в обратной последовательности от текущего состояния.
Этот путь через DLL передается в библиотеку нейрона, которая делает с ним следующее:
включается своеобразная машина времени - двигается по этому пути от текущей точки до момента, когда появляется прибыль ( так получаются точки входа ).
Далее от этой точки входа двигаемся еще дальше, чтобы получить уникальный путь, позволяющий идентифицировать эту последовательность как уникальную. После того как это достигнуто, последовательность валится в базу данных с указанием соответствующей операции ( покупка или продажа от точки покупки ).
Так мы получаем нейропути для построения нейрона.
Далее идет выбраковка нейропутей по следующей технологии (делается раз в неделю в течение 4-5 часов уже):
С начала нейропути двигаемся в сторону увеличения длины его последовательностей до тех пор, пока не получим необходимое соотношение вероятности успешного завершения операции (например 95%. т.е соотношение сигналов для покупок и продаж по этой последовательности в какую-либо из сторон должно превышать либо равно заданному порогу).
Таким образом получаем структуру самообучающегося нейрона с вероятностью 95%-в например, который по своей сути превратился в систему распознавания и самообучается к тому же постоянно под любую пару/инструмент.
Эту и другие задачи делают многопроцессорные сервера, которые уже "советнком" не назовешь.
А теперь подумай какую железку нужно иметь чтобы она справлялась с такой задачей да еще и в режиме реального времени, чтобы реквот не поймать...
Эту штуку брокеры очень не любят и борятся с ней кто как может :)))
Одни - фильтрами областей закрытия, другие - топят объемы, (которые пробивает скальпинг и в результате выходит с еще большей прибылью :)))
Пример хранения статистики (Код компании, Код инструмента, Момент, счетчик, Бид, Аск):
1, 1, 1, '2006-06-18 19:03:24', 1, 1.2651, 1.2653
2, 1, 2, '2006-06-18 19:28:09', 1, 115.14, 115.16
3, 1, 1, '2006-06-18 19:32:35', 2, 1.2645, 1.2647
4, 1, 2, '2006-06-18 20:14:12', 2, 115.17, 115.19
5, 1, 1, '2006-06-18 20:32:26', 3, 1.2647, 1.2649
6, 1, 1, '2006-06-18 20:42:51', 4, 1.2645, 1.2647
7, 1, 1, '2006-06-18 20:51:38', 5, 1.2647, 1.2649
8, 1, 1, '2006-06-18 20:59:51', 6, 1.2645, 1.2647
9, 1, 2, '2006-06-18 21:06:53', 3, 115.12, 115.14
10, 1, 1, '2006-06-18 21:06:56', 7, 1.2647, 1.2649
11, 1, 2, '2006-06-18 21:08:21', 4, 115.17, 115.19
12, 1, 1, '2006-06-18 21:11:57', 8, 1.2644, 1.2646
13, 1, 2, '2006-06-18 21:14:52', 5, 115.19, 115.21
14, 1, 2, '2006-06-18 21:16:54', 6, 115.16, 115.18
...
Пример хранения нейропутей:
(Код компании, Код инструмента, Код статистики, Действие (S-Sell, B - Buy), по которой построен нейропуть, Величина спреда, деактивированн)
9817, 1, 1, 2578, 'B', '-7-6', 2, 0
9881, 1, 2, 974, 'B', '-1+1-1+10', 2, 0
9885, 2, 1, 1103, 'B', '-1+1-1-1+1-1-3', 2, 0
9949, 1, 1, 4185, 'B', '+1+1-4-1', 2, 0
9953, 1, 1, 4177, 'B', '+1-4-1+1', 2, 0
9972, 1, 1, 867, 'S', '-2+2-6+2', 2, 0
10085, 2, 1, 2112, 'B', '-1+1-1+1-1+1-1+5', 2, 0
10141, 1, 1, 5271, 'S', '-6-2+2', 2, 0
10165, 1, 2, 6519, 'S', '-1-1-1-5', 2, 0
10201, 1, 2, 4608, 'B', '-1-3-1+7', 2, 0
10217, 1, 1, 2324, 'S', '+2-2+5-2', 2, 0
10250, 1, 2, 543, 'B', '+2-1-1+2+4', 2, 0
10271, 1, 1, 6904, 'S', '+3+2-1-3', 2, 0
...
Пример хранения структуры готового нейрона с вероятностью успешной операции90%:
(Код компании, Код инструмента, Неропуть, Операция, Количество успешных продаж по данному нейропути, количество успешных покупок по данному нейропути)
1, 1, 1, '+7', 'S', 10, 1
2, 2, 1, '-6', 'B', 1, 10
3, 1, 1, '-7', 'B', 1, 14
4, 1, 2, '+3-', 'S', 466, 46
5, 2, 1, '+3-', 'S', 272, 22
6, 1, 1, '+7-', 'S', 9, 1
7, 1, 1, '-5+', 'B', 5, 48
8, 1, 1, '-7+', 'B', 1, 11
9, 2, 1, '+2+1', 'S', 311, 33
10, 1, 1, '+3+1', 'S', 56, 1
11, 1, 1, '+3-1', 'S', 161, 12
12, 1, 2, '+3-1', 'S', 247, 21
13, 2, 1, '+3-1', 'S', 150, 7
14, 1, 2, '+3-2', 'S', 146, 8
15, 2, 1, '+3-3', 'S', 43, 3
16, 1, 2, '+3-4', 'S', 11, 1
17, 1, 1, '+4-1', 'S', 39, 4
18, 2, 1, '+4-2', 'S', 23, 2
19, 1, 1, '+4-3', 'S', 12, 1
20, 1, 1, '-2+0', 'B', 13, 123
21, 1, 1, '-2-4', 'B', 1, 9
22, 1, 1, '-3+0', 'B', 2, 29
23, 1, 2, '-3+0', 'B', 3, 30
24, 1, 1, '-3+1', 'B', 16, 172
25, 1, 2, '-3+1', 'B', 20, 195
26, 1, 1, '-3+3', 'B', 6, 71
27, 2, 1, '-4+1', 'B', 1, 16
28, 1, 1, '-4+2', 'B', 7, 69
29, 1, 1, '-4+3', 'B', 1, 12
30, 1, 1, '-4+4', 'B', 1, 17
31, 1, 1, '-4-1', 'B', 2, 23
32, 2, 1, '-4-1', 'B', 1, 10
33, 1, 1, '-5+1', 'B', 1, 16
34, 1, 1, '-5+2', 'B', 1, 19
35, 1, 2, '+0-3+', 'B', 3, 29
36, 1, 2, '+1+3-', 'S', 45, 5
37, 2, 1, '+2+1+', 'S', 103, 9
...
Для входа:
Таким образом логика получается такая.
Модель: "народ типа у меня есть сигнал"...
Торможение1: "а что, я не против"
Торможение2: "я тоже"
Торможение3: "ничего не могу определенного вам сказать"
...
Нейрон1: "какой сигнал, я не знаю такую ситуацию - всем отдыхать, никакого входа в рынок :) DisableSell = true, DisableBuy = true"
Выход:
"Ордер - пипс? Прибыль есть? - ну так берем и сваливаем"
"Ордер - скальп? Прибыль есть? Вероятность больше либо равна среднестатистической? Ну так берем и сваливаем"
"Ордер - длинный? Прибыль есть? и т.д..."
Версию взял с англофорума. Сейчас не торгуюсь - так что с утра просто запустил на демке на М1 с начинкой по умолчанию. По-моему пипсует много, но чисто в слив. Но может и делаю я чего не так - с советниками не работал. Хотел прикрепить Statement, да не нашел - как приклеить htm-файл.
Не удивительно. Пипсатор можно использовать только на флете с хорошими объемами.
я сам не програмер, Я изменил "DisableSell = true, DisableBuy = true",
что еще надо изменить в советнике, чтобы он торговал как на тесте H1?
КАК надо дополнить функцию "CalculateDirection"?
А также что лучше H1 или M1?
Добрый день OpenStorm! вопрос к вам!
я сам не програмер, Я изменил "DisableSell = true, DisableBuy = true",
что еще надо изменить в советнике, чтобы он торговал как на тесте H1?
КАК надо дополнить функцию "CalculateDirection"?
А также что лучше H1 или M1?
DisableSell и DisableBuy вы зря меняли. Это разовое задание направления входа, которое советник потом сам отключает когда ситуация на рынке меняется (служебные переменные). Если Вы не программист, я думаю что будет сложно объяснить как добавлять торможения в функцию CalculateDirection.
На вопрос что лучше: H1 или M1 ответ двоякий, в зависимости что для Вас лучше - агрессивность советника или его надежность анализа периода. На H1 анализ вероятности точнее, но меньше агрессивность и наоборот.
он будет работать так как показывает тест? Т.Е. на часовых он
сам отключает ненужные для этого периода функции, и на M1 соответственно?
Но вы писали "просто рынок поменял характеристики волатильности", это сильно
влияет на часовые (H1) и минутные (М1) в данное время?.
OpenStorm, значит в данном советнике ничего менять не надо.
он будет работать так как показывает тест? Т.Е. на часовых он
сам отключает ненужные для этого периода функции, и на M1 соответственно?
Но вы писали "просто рынок поменял характеристики волатильности", это сильно
влияет на часовые (H1) и минутные (М1) в данное время?.
На минутный интервал влияет очень здорово.
На часовой - меньше.