Библиотеки: Вероятностная сеть - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Было бы неплохо привести пару советников примеров .
Так легче входить в тему . Сделаете ?
Как я понял диапазон значений для входа и выхода -1 +1 ?
а DLL является закрытой ? исходников нет ? интересно глянуть на саму сеть...
St.D, злой гений уже ковырялся в этом вопросе:Е) На входе такой сети лучше работают уже предобработанные данные, что избавляет от необходимости делать анализ главных компонент или rfrbv-либо другим образом снижать размерность. Из опыта подскажу, что если классификатору следует кормить характеристики, отражающие ФОРМУ ценовых графиков, а не их значения: задумайтесь, ведь на рынке все процессы в определенной степени масштабируемы как по временной, так и по ценовой оси. В этом смысле ваши MA-трицы малоэффективны, они не учитывают сжатий-растяжений, и для их нормального использования придется увеличивать многократно количество обучающих примеров. Можно еще конечно обучить сеть Ойа снижать размерность, но торговля превращается в разговор чукчи с черным ящиком, а это, согласитесь, не слишком приятно, особенно когда депо реальное.
как подобрать нужные характеристики? у меня были неплохие результаты от комбинации регрессионного и вейвлет-анализа. Дальше рассказывать не буду, тема не на одну страницу, да и Кощей Бессмертный может подсмотреть и грааль себе сварганить:)))))
а DLL является закрытой ? исходников нет ? интересно глянуть на саму сеть...
St.D, злой гений уже ковырялся в этом вопросе:Е) На входе такой сети лучше работают уже предобработанные данные, что избавляет от необходимости делать анализ главных компонент или rfrbv-либо другим образом снижать размерность. Из опыта подскажу, что если классификатору следует кормить характеристики, отражающие ФОРМУ ценовых графиков, а не их значения: задумайтесь, ведь на рынке все процессы в определенной степени масштабируемы как по временной, так и по ценовой оси. В этом смысле ваши MA-трицы малоэффективны, они не учитывают сжатий-растяжений, и для их нормального использования придется увеличивать многократно количество обучающих примеров. Можно еще конечно обучить сеть Ойа снижать размерность, но торговля превращается в разговор чукчи с черным ящиком, а это, согласитесь, не слишком приятно, особенно когда депо реальное.
как подобрать нужные характеристики? у меня были неплохие результаты от комбинации регрессионного и вейвлет-анализа. Дальше рассказывать не буду, тема не на одну страницу, да и Кощей Бессмертный может подсмотреть и грааль себе сварганить:)))))
Ну вот и первый ценный коммент. Да, скользящие средние действительно малоэффективны. Я тоже в сторону вейвлетов смотрю, но пока времени нету для практических попыток.
Ну вот и первый ценный коммент. Да, скользящие средние действительно малоэффективны. Я тоже в сторону вейвлетов смотрю, но пока времени нету для практических попыток.
Еще кое-что. Ваше название - "вероятностная сеть" - совершенно правильно отражает суть происходящего. Глубинная суть нейросети такого типа как у вас в том, что она дает не предсказание в полном смысле слова, а вероятностную модель поведения цены на ближайшее будущее. Это как в квантовой механике - точно координату электрона заранее определить невозможно, но, зная его волновую функцию, можно посчитать вероятность того, что он будет находиться в той или иной точке. В случае рынка соответственно дается вероятность движения вверх или вниз. Так вот, если использовать сеть для принятия решения саму по себе, то МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОЖИДАНИЕ прибыли будет фактически определяться превышением процента угданных(!) направлений над 50% (точнее, чуть больше, чем 50% - не забываем про спред). Матожидаение - величина интегральная, т.е. являющаяся характеристикой стохастического процесса в целом (в данном случае стох. процесс - это процесс угадывания знака приращения). А это, в свою очередь, означает, что ничего не мешает нашей сетке, дающей, скажем, точность предсказания 90%, слить первые 10 позиций, а потом под звуки горна угадать следующие 90. Точность предсказания налицо, все зашибись и ни к чему не придерешься. А депо-то где?...
Пункт второй. Не секрет, что проблема многих индикаторов теханализа не в том, что они дают плохие сигналы, а в том, что некоторые из этих синалов - ложные. Эта проблема также предопределяется космическими законами и вытекает, в частности, из того, что большинство индикаторов имеют линейную природу (а также из принципа течения времени только в одном направлении:))))))))))
Теперь думаем. У нас есть а) набор индюков, дающих ништяковские сигналы, да вот беда, часть из них ложные и б) вычисленная с помощью нейросети вероятность движения цены в ту или иную сторону (с точностью 90%, между прочим). Вывод напрашивается сам собой, кажись... Линейный инструмент дает представление о реальном (!, а не вероятностном) движении цены. Сетка определяет тренд(!). Правило трейдера №1 - ходи по тренду.
Ну а теперь работаем руками (не подумайте чего превратного;)
Хотелось все таки услышать, наконец, начальника транспортного отдела...)))
Без примера использования сети в реальном советнике или индикаторе все это пустые разлагольствования на тему....
Нет предмета обсуждения...
Хотелось все таки услышать, наконец, начальника транспортного отдела...)))
Без примера использования сети в реальном советнике или индикаторе все это пустые разлагольствования на тему....
Нет предмета обсуждения...
Уважаемый ViDan888, уверяю, когда у автора появится предмет для обсуждения (читай, результат работы реального советника или индикатора), разглагольствовать на тему его работы ему захочется гораздо меньше. Автор выложил концепцию и обратился за помощью. Я пытаюсь помочь ему идеями. Если ему станет это не нужно, он сам пошлет меня на 3 буквы или скажет "Спасибо тема закрыта". Если что-либо непонятно вам лично, спрашивайте. Если нет желания разбираться, ищите готовые решения.
Хотелось все таки услышать, наконец, начальника транспортного отдела...)))
Без примера использования сети в реальном советнике или индикаторе все это пустые разлагольствования на тему....
Нет предмета обсуждения...
Уважаемый ViDan888, уверяю, когда у автора появится предмет для обсуждения (читай, результат работы реального советника или индикатора), разглагольствовать на тему его работы ему захочется гораздо меньше. Автор выложил концепцию и обратился за помощью. Я пытаюсь помочь ему идеями. Если ему станет это не нужно, он сам пошлет меня на 3 буквы или скажет "Спасибо тема закрыта". Если что-либо непонятно вам лично, спрашивайте. Если нет желания разбираться, ищите готовые решения.
"Сеть проверена на работоспособность успешно. " - так, чты результат работы как бы есть..., а обещенного примера использования сети в советнике нет...
Ежели Уважаемый alsu сможет "сочинить" такой пример, думается народ останется доволен, поскольку, концепция, концепцией, а, оценить ее возможно только на примере...
Хотелось все таки услышать, наконец, начальника транспортного отдела...)))
Без примера использования сети в реальном советнике или индикаторе все это пустые разлагольствования на тему....
Нет предмета обсуждения...
Ув. ViDan888 !
А чем не устраивает пример эксперта? Или в нем не видите предмета?
Хотелось все таки услышать, наконец, начальника транспортного отдела...)))
Без примера использования сети в реальном советнике или индикаторе все это пустые разлагольствования на тему....
Нет предмета обсуждения...
Ув. ViDan888 !
А чем не устраивает пример эксперта? Или в нем не видите предмета?
Все это пока еще выглядет как обрывки кода, вырванные из программы. Обсуждать тут действительно мало что еще можно. Нужны реально действующие коды в виде хотя-бы простейшего советника. Вот тогда тема разовьётся.
Добрый день.
Что касается первого вопроса я думаю имеет смысл заглянуть сюда, в таблице видно как изменяется качество прогноза в зависимости от метода представления входного вектора.