ТРЕЙДЕР - это великолепная профессия! - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Мне отчёты с тестера не интересны - вырос уже.
Теоретически - да, отчеты с демо или реала предпочтительнее... Но практически?... Вот перед Вами возникла задача: УБЕДИТЕЛЬНО показать работу своей стратегии. За какой мах период, например Вы, можете показать отчет, ну хотя бы демо?...
Хочется услышать ответ именно от Вас, так как Вы - " вырос уже "...
Мне отчёты с тестера не интересны - вырос уже.
А чем они хуже реальных ?
Я специально проверял - при работе на часовках результат между "все тики на основе реальных" и "OHLC на 1М" - практически нулевой. При работе на пятиминутках - не более пяти процентов. Ну и смысл в этих долгих реальных тиках ?
Это если скальпер, и сделки, длящиеся секунды - тогда - да, без реальных тиков никак не обойтись... Но, такие скальперы - это в основном "работа на ДЦ", а не на себя.
А чем они хуже реальных ?
Я специально проверял - при работе на часовках результат между "все тики на основе реальных" и "OHLC на 1М" - практически нулевой. При работе на пятиминутках - не более пяти процентов. Ну и смысл в этих долгих реальных тиках ?
Это если скальпер, и сделки, длящиеся секунды - тогда - да, без реальных тиков никак не обойтись... Но, такие скальперы - это в основном "работа на ДЦ", а не на себя.
Смотря на чем проверять. Если робот работает на ценах открытия, конечно будет разница в проценты и реальные тики не нужны.
Смотря на чем проверять. Если робот работает на ценах открытия, конечно будет разница в проценты и реальные тики не нужны.
Да, именно так - "на часовках". То есть, торговые приказы отсылаются на ДЦ строго раз в час. Пятиминутки - раз в пять минут.
Как я уже говорил - все другие попытки у меня почему-то не получались... Более того, при оптимизации - оптимизатор в большинстве случаев выбирает именно H1. (У меня есть входной параметр - на каком таймфрейме работать, эксперт не смотрит на таймфрейм графика, работает на заданном)
Если не трудно, поясните на примерах...
трейдера выпускают на межбанк
в этом случае это уже профессия
трейдера выпускают на межбанк
в этом случае это уже профессия
Не слишком ли жеткие требования?...
А то ведь получается, что если не участвуешь в "Формуле-1", то уже и не водитель...
Мне отчёты с тестера не интересны - вырос уже.
А чем они хуже реальных ?
Тем что в тестере можно подогнать с помощью оптимизации параметры ТС на любом участке так что она покажется Граалем, а в реальной торговле будущее нам недоступно и подогнать не получится.
Тем что в тестере можно подогнать с помощью оптимизации параметры ТС на любом участке так что она покажется Граалем, а в реальной торговле будущее нам недоступно и подогнать не получится.
А использовать форвард тестинг религия не позволяет?
Тем что в тестере можно подогнать с помощью оптимизации параметры ТС на любом участке так что она покажется Граалем, а в реальной торговле будущее нам недоступно и подогнать не получится.
Да лааадно...
Берем ТС - перевороты по пересечению цены и скользящей. Параметр - период скользящей. Оптимизируй, и посмотрим, как ты из этой ТС сделаешь "Грааля"...
Как я понимаю, все тестерные Граали - это либо "заглядывание в будущее", когда используется информация, которой еще не будет в реальной торговле на момент анализа, либо переоптимизация, когда используется десяток индикаторов, сотня параметров, понятно, что оптимизатор при этом найдет комбинацию, которая будет полностью отвечать "граальности", хотя, по сути, являться "статистическим артефактом".
Но какое отношение имеют эти ошибочные методики к отсчетам в тестере ?