АТС без привязки к таймфрейму(TF) - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Что тут скажешь... Посоветовать прочесть цитату из http://www.grandars.ru/student/buhgalterskiy-uchet/auditorskaya-proverka.html:
Аудиторская проверка — это мероприятие, заключающееся в сборе, оценке и анализе аудиторских доказательств, касающихся финансового положения экономического субъекта, подлежащего аудиту.
Ну и ? Читай дальше, дружище !
Каков результат аудиторской проверки-то ?
Вся информация аудиторской проверки содержится в аудиторском заключении, в его итоговой части. И, фактически, укладывается в ОДНО предложение - мнение аудитора о достоверности. ВСЕ !
На входе - куча бухгалтерской информации, на выходе - одно предложение.
Тоже самое - с котировками. На входе - полные котировки, на выходе один бар.
Исключительно тем, что время исполнения приказа для МТ4/5 не менее 100 мс в самом оптимистичном случае
И что?
Время между обновлением курсов, как Вы считаете, "в среднем 2-5 тика в секунду". Соответственно, из этих 500-200 мс в течение 100 мс курс в терминале отличается от курса на сервере, что чревато реквотами или проскальзыванием. В остальные 400-100 мс все хорошо.
Не могу понять, как Вы связываете время исполнения приказа с возможностью выбрасывания части данных из входного потока.
И что?
Время между обновлением курсов, как Вы считаете, "в среднем 2-5 тика в секунду". Соответственно, из этих 500-200 мс в течение 100 мс курс в терминале отличается от курса на сервере, что чревато реквотами или проскальзыванием. В остальные 400-100 мс все хорошо.
Не могу понять, как Вы связываете время исполнения приказа с возможностью выбрасывания части данных из входного потока.
Эти быстрые изменения будут фильтроваться на сервере из-за задержки исполнения, чего неясного
Эти быстрые изменения будут фильтроваться на сервере из-за задержки исполнения, чего неясного
Вы полагаете, что поток котировок, распространяемый от сервера к клиентским терминалам, меняется в зависимости от появления или отсутствия приказов на открытие/закрытие, которые можно задерживать исполнением?
Что такое "фильтроваться на сервере"? Откуда взялись "быстрые" изменения?
Вопрос был в обоснованности отбрасывания части пришедших данных.
Ну и ? Читай дальше, дружище !
Каков результат аудиторской проверки-то ?
Вся информация аудиторской проверки содержится в аудиторском заключении, в его итоговой части. И, фактически, укладывается в ОДНО предложение - мнение аудитора о достоверности. ВСЕ !
На входе - куча бухгалтерской информации, на выходе - одно предложение.
Тоже самое - с котировками. На входе - полные котировки, на выходе один бар.
Почему же результатом анализа будет один бар. Обычно говорят - один сигнал. И, согласен, на входе - полные данные о курсе, то есть тиковые.
Вы полагаете, что поток котировок, распространяемый от сервера к клиентским терминалам, меняется в зависимости от появления или отсутствия приказов на открытие/закрытие, которые можно задерживать исполнением?
Что такое "фильтроваться на сервере"? Откуда взялись "быстрые" изменения?
Вопрос был в обоснованности отбрасывания части пришедших данных.
Я такого не полагаю, не надо за меня выдумывать. Отбрасываю, потому что они на уровне шума
дискуссия зашла в очень узкую тему, в которой многие (я точно) мало чего понимают (фильтрация, дискретизация, интерполяция и т.д.)
стоит ли копать в сторону тиковых стратегий или ну его и использвать как по классике - таймфреймы?
может есть еще какие то идеи, направления без таймреймовых АТС, кроме совсем примитивных (вход по времени, по погоде, по ветру или вообще рандомно и т.д)?
дискуссия зашла в очень узкую тему, в которой многие (я точно) мало чего понимают (фильтрация, дискретизация, интерполяция и т.д.)
стоит ли копать в сторону тиковых стратегий или ну его и использвать как по классике - таймфреймы?
может есть еще какие то идеи, направления без таймреймовых АТС, кроме совсем примитивных (вход по времени, по погоде, по ветру или вообще рандомно и т.д)?
Ну его - думать, лучше пирожками на улице торговать
Я такого не полагаю, не надо за меня выдумывать. Отбрасываю, потому что они на уровне шума
Alexey Volchanskiy 2018.06.22 10:05 2018.06.22 09:05:18 #20 EN
Хотелось бы узнать, чем обосновывается оценка "именно на Форексе это несущественно".
Исключительно тем, что время исполнения приказа для МТ4/5 не менее 100 мс в самом оптимистичном случае
Конец цитат
И как же вам удалось связать уровень шума с временем исполнения ордеров?
дискуссия зашла в очень узкую тему, в которой многие (я точно) мало чего понимают (фильтрация, дискретизация, интерполяция и т.д.)
стоит ли копать в сторону тиковых стратегий или ну его и использвать как по классике - таймфреймы?
может есть еще какие то идеи, направления без таймреймовых АТС, кроме совсем примитивных (вход по времени, по погоде, по ветру или вообще рандомно и т.д)?
Зачем такие ограничения, либо тики, либо OHLC? Отчего бы не строить любые графические представления, включая, прежде всего, учет природы курсов форекс. На 28 курсов всего 7 степеней свободы, вот уж где разгуляться людям, хорошо представляющим четырехмерную проекцию шестимерного куба, как Бартини. Можно анализировать семимерные векторы главных компонент приращений.
Да и сами "таймфреймовые" АТС можно делать, используя не OHLC, а что-либо другое. Например, как я тут уже говорил, E1 E2 вместо OHLC. Что близко к идеями getch (hrenfx) о сокращении данных за счет тех, которые заведомо не дают прибыли.