Некорректная стоимость тика или размер контракта
Часто сталкиваюсь с такой ситуацией, когда по некоторым символам заданы некорректные значения стоимости тика или размера контракта.
Для примера возьмём XAGUSD с сервера Metaquotes-Demo.
Смотрим спецификацию и видим, что стоимость тика = 0.5
Прогоняем его в тестере каким-нибудь советником (в онлайне символ не торгуемый) и смотрим результаты:
По значениям прибылей легко вычисляется стоимость пункта (тика) : -585 / (-0.117 / 0.001) = 585 / 117 = 5 долларов. А вовсе не 0.5
Другой пример. Символ VTBR-6.18 с того же сервера.
Смотрим спецификацию и видим, что размер контракта = 100 000:
Это число вообще непонятно откуда упало, порядок цифр дикий. Наверное кто-то перепутал с форексными символами, у которых такие размеры контрактов.
И такие случаи не редкость. Проблема в том, что в МТ не учтена фундаментальная взаимосвязь между этими параметрами:
TickValue = TickSize * ContractSize
Таким образом, первом примере мы получаем: TickValue = 0.001 * 5000 = 5.
Во втором примере: ContractSize = TickValue / TickSize = 1.0 / 1 = 1.
Т.е. по двум известным параметрам можно вычислить третий. Или другими словами, необходимыми являются лишь два параметра, а третий является вычисляемым.
Однако в МТ все три параметра хранятся как независимые величины. Это и приводит к таким расхождениям и неувязками, т.к. в третьей переменной может содержаться любой мусор, как и продемонстрировано в моих примерах.
Замечу, что на работоспособности МТ это обычно не сказывается, т.к. эти "мусорные значения" не участвует в каких-либо расчётах. Согласно принятой методике расчётов, описанной в документации, в одних случаях игнорируется TickPrice, а в других ContractSize. Хотя зачем вообще было устраивать этот винегрет с методиками расчёта, если все они по сути идентичны (могут быть математически преобразованы друг к другу), учитывая приведённую мною выше зависимость. От перестановки множителей произведение не меняется. Ну да это не суть. Главное, чтобы все значения параметров были корректными. А вот с этим проблема.
Поэтому прошу сделать так, чтобы все значения параметров были увязаны друг с другом. Иначе какой толк от такой спецификации, где значения не верны, взяты с потолка?
У Вас "мусор" в голове от незнания вопроса.
Прежде, чем строчить что-то, нужно почитать об этом.
У Вас "мусор" в голове от незнания вопроса.
Прежде, чем строчить что-то, нужно почитать об этом.
Если по делу сказать нечего, то проходите мимо.
У Вас "мусор" в голове от незнания вопроса.
Прежде, чем строчить что-то, нужно почитать об этом.
Прошу быть дружелюбней, Михаил. Почему на русскоязычных форумах мы часто сходу "хвалим" задавшего вопрос?
Прошу быть дружелюбней, Михаил. Почему на русскоязычных форумах мы часто сходу "хвалим" задавшего вопрос?
Прошу прощения. Но здесь налицо полное незнание вопроса.
Часто сталкиваюсь с такой ситуацией, когда по некоторым символам заданы некорректные значения стоимости тика или размера контракта.
Для примера возьмём XAGUSD с сервера Metaquotes-Demo.
Смотрим спецификацию и видим, что стоимость тика = 0.5
Прогоняем его в тестере каким-нибудь советником (в онлайне символ не торгуемый) и смотрим результаты:
По значениям прибылей легко вычисляется стоимость пункта (тика) : -585 / (-0.117 / 0.001) = 585 / 117 = 5 долларов. А вовсе не 0.5
Другой пример. Символ VTBR-6.18 с того же сервера.
Смотрим спецификацию и видим, что размер контракта = 100 000:
Это число вообще непонятно откуда упало, порядок цифр дикий. Наверное кто-то перепутал с форексными символами, у которых такие размеры контрактов.
И такие случаи не редкость. Проблема в том, что в МТ не учтена фундаментальная взаимосвязь между этими параметрами:
TickValue = TickSize * ContractSize
Таким образом, первом примере мы получаем: TickValue = 0.001 * 5000 = 5.
Во втором примере: ContractSize = TickValue / TickSize = 1.0 / 1 = 1.
Т.е. по двум известным параметрам можно вычислить третий. Или другими словами, необходимыми являются лишь два параметра, а третий является вычисляемым.
Однако в МТ все три параметра хранятся как независимые величины. Это и приводит к таким расхождениям и неувязками, т.к. в третьей переменной может содержаться любой мусор, как и продемонстрировано в моих примерах.
Замечу, что на работоспособности МТ это обычно не сказывается, т.к. эти "мусорные значения" не участвует в каких-либо расчётах. Согласно принятой методике расчётов, описанной в документации, в одних случаях игнорируется TickPrice, а в других ContractSize. Хотя фактически все методики расчёта прибыли идентичны (могут быть математически преобразованы друг к другу), учитывая приведённую мною выше зависимость. Ну да не суть. Главное, чтобы все значения параметров были корректными. А вот с этим проблема.
Поэтому прошу сделать так, чтобы все значения параметров были увязаны друг с другом. Иначе какой толк от такой спецификации, где значения не верны, взяты с потолка?
Насчет серебране знаю, где смотреть.
А контракты московской биржи можно посмотреть на ее сайте.
Так что все ОК.
Фишка в том, что акции ВТБ стоят 4,7 копейки.
TickValue = TickSize * ContractSize
Не верно. TickSize = размер шага цены.
TickValue = цена этого шага.
Зачем вам это нужно и где вы собираетесь это использовать?
Т.е. вы спрашиваете меня, зачем нужна спецификация контрактов или что?
Мы допустим хотим открыть сделку по какому-то символу, но для этого нужно знать информацию о размере контракта, либо о стоимости тика, чтобы понять, какой объём сделки нам нужен, исходя из расчётных рисков.
Вот на примере серебра. Мы определили по графику некий потенциал движения, размер тейка и стопа. Допустим стоп около 100 тиков. Мы смотрим в спецификации, что стоимость тика = 0.5 USD. Значит с 1 лота мы потеряем 50 долларов. Это для нас приемлемо, и мы открываем сделку объёмом 1 лот. А потом выясняется, что на самом деле стоимость тика = 5 долларов, и мы рискуем 500 долларами!
Насчет серебране знаю, где смотреть.
А контракты московской биржи можно посмотреть на ее сайте.
Так что все ОК.
Фишка в том, что акции ВТБ стоят 4,7 копейки.
Да, тут дело в том, что котируется не единица актива (акция), а сам лот, что и указано в графе "Котировка: в рублях за лот". Т.е. по сути, единицей контракта (базовым активом) здесь является 100000 акций, а размер контракта (количество базового актива) соответственно равно 1 , поэтому ничего домножать не надо. Возможно на данной конкретной бирже так принято, не знаю. Но это не является распространённой ситуацией.
Вот например спецификация нефтяного фьючерса c биржи CME:
Как видно, здесь размер тика применим к единице актива (баррелю), и котировки идут тоже за баррель.
Или вот ещё пример фьючерса на соевые бобы с биржи ICE:
Здесь оба варианта указаны: и за бушель, и за весь контракт. Но котируется именно бушель.
В общем, нужно в МТ в спецификацию контракта добавить соответствующий параметр, указывающий, к чему применяется размер тика: к единице актива или к контракту. Либо же сделать всё в едином стандарте, чтобы всегда показывалось только за единицу актива. А сейчас возникает неоднозначность и путаница.
Вот я проверил на своём биржевом счёте в Just2Trade: там для фьючерса ВТБ размер контракта =1, а размер и стоимость тика те же: 1 / 1.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Часто сталкиваюсь с такой ситуацией, когда по некоторым символам заданы некорректные значения стоимости тика или размера контракта.
Для примера возьмём XAGUSD с сервера Metaquotes-Demo.
Смотрим спецификацию и видим, что стоимость тика = 0.5
Прогоняем его в тестере каким-нибудь советником (в онлайне символ не торгуемый) и смотрим результаты:
По значениям прибылей легко вычисляется стоимость пункта (тика) : -585 / (-0.117 / 0.001) = 585 / 117 = 5 долларов. А вовсе не 0.5
Другой пример. Символ VTBR-6.18 с того же сервера.
Смотрим спецификацию и видим, что размер контракта = 100 000:
Это число вообще непонятно откуда упало, порядок цифр дикий. Наверное кто-то перепутал с форексными символами, у которых такие размеры контрактов.
И такие случаи не редкость. Проблема в том, что в МТ не учтена фундаментальная взаимосвязь между этими параметрами:
TickValue = TickSize * ContractSize
Таким образом, первом примере мы получаем: TickValue = 0.001 * 5000 = 5.
Во втором примере: ContractSize = TickValue / TickSize = 1.0 / 1 = 1.
Т.е. по двум известным параметрам можно вычислить третий. Или другими словами, необходимыми являются лишь два параметра, а третий является вычисляемым.
Однако в МТ все три параметра хранятся как независимые величины. Это и приводит к таким расхождениям и неувязками, т.к. в третьей переменной может содержаться любой мусор, как и продемонстрировано в моих примерах.
Замечу, что на работоспособности МТ это обычно не сказывается, т.к. эти "мусорные значения" не участвует в каких-либо расчётах. Согласно принятой методике расчётов, описанной в документации, в одних случаях игнорируется TickPrice, а в других ContractSize. Хотя фактически все методики расчёта прибыли идентичны (могут быть математически преобразованы друг к другу), учитывая приведённую мною выше зависимость. Ну да не суть. Главное, чтобы все значения параметров были корректными. А вот с этим проблема.
Поэтому прошу сделать так, чтобы все значения параметров были увязаны друг с другом. Иначе какой толк от такой спецификации, где значения не верны, взяты с потолка?