Советники: МTC "Сombo" - страница 5

[Ilnaz]

Здравствуйте. я новичок в мтсках. можете написать свой изменения в комбо.хотелось бы посмотреть. заранее спасибо.

[Ilnaz]

zxc:

Valio:

Попробовал и я прилодить руку с сему чуду. Парился неделю, и в базовой версии и дорабытывал алгоритм и несколько своих функций в  basicTradingSystem вставлял - т.е. переделывал "базовую БТС" на языке автора. Результаты по прогону на истории - фантастические: прибылность  от 8 до  12, мат.ожидание около 1000,  но это правда с моим индюком. тестировал на 1Н по еврэ, отрезок около полугода. На след. месяц после - результат

"На след. месяц после - результат"   ???

Valio, так какой-же результат у Вас получается в форварде? Очень интересно!

Просто я тоже переделал этого советника, и поначалу прибыльность по евре при оптимизации за год (даже не за полгода, а за год) по Н1 зашкаливала за 18 (и выше)!!! А вот форварды оказались, мягко говоря, не очень...

Сейчас, после очередной доработки, прибыльность при оптимизации стала ниже (около 10), но зато теперь достойно держит форвард (более 3-х месяцев). В форварде на участке более 3-х месяцев прибыльность составляет более 2,5. Продолжаю заниматься, думаю может получиться очень интересный эксперт.

можете скинуть свой наработки по этой мтске

[[Удален]]

zxc:

Valio:

..., отрезок около полугода. На след. месяц после - результат

"На след. месяц после - результат" ???

Valio, так какой-же результат у Вас получается в форварде? Очень интересно!

Мне интересно - какой %дак кто данные моего тестирования потер ??

... zxc - уже не помню как точно, но помню что либо сливал сразу за тестовым периодом, либо с трудом балансировал около нуля ..

[[Удален]]

Я правильно понял - первый проход оптимизиуем на флете, второй на падении, третий на росте а четвертый произвольно что-ли? 

[fenix74]

Reshetov:

В статье не отображаются графики (картинки), в комментах отображаются. Если можно, восстановите пожалуйста, статья ваша очень интересная, как и все остальные!!!

[Vladimir Karputov]

Интересует вот это место:

//----
   int total = OrdersTotal();
   for (int i = 0; i < total; i++) {
      OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
      if (OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == mn) {
         return(0);
      }
   }

Другими словами, если данный эксперт на данном символе раньше открыл позицию, то этот кусок кода выбросит нас из OnStart()?

[Yury Reshetov]

Vladimir Karputov:

Интересует вот это место:

//----
   int total = OrdersTotal();
   for (int i = 0; i < total; i++) {
      OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
      if (OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == mn) {
         return(0);
      }
   }

Другими словами, если данный эксперт на данном символе раньше открыл позицию, то этот кусок кода выбросит нас из OnStart()?

Это означает, что советник не может открывать более одной позы.

[Vladimir Karputov]

Yury Reshetov:
Это означает, что советник не может открывать более одной позы.

Благодарю за разъяснение алгоритма.

[Borisgrik]

Здравствуйте, Юрий. Хотел задать вопрос по данному советнику. Обучение НС мы проводим имея уже данные сета оптимизированной БТС, а при обучении самой НС мы поступаем также как и при оптимизации БТС ? (т.е. выбираем параметры на основе например бэк-теста). Или просто берем лучший по прибыли на периоде оптимизации? (Заранее спасибо за ответ)

[traderanalyst]

Отличная работа, Юрий. Этот советник все еще работает сегодня! Проблема заключается в решении параметра в советнике, иногда этот параметр кажется смешным, например, sl = 0, tp = 90, p = 100 для результата с наибольшей прибылью или sl = 90, tp = 1, p = 0 для результата наименьшего спада или так далее при оптимизации. Я внес изменения в основную торговую систему.

Вот одна из оптимизаций ниже. Во время оптимизации я выбрал 1-часовые пары EURUSD, 0.01 лота и 10000 начального депозита.