Закономерность. - страница 32
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Очень сложно найти общий язык, если есть разногласия в понимании тренда.
Тренд на форекс это последовательность импульсных и коррекционных волн. Преобладание импульсных в конечном счете покажет направление тренда.
Есть одно "НО"
Коррекционная волна тоже является участком тренда только в обратном направлении и может иметь длительных характер. На это на форумах никто не обращает внимание. Отсюда возникает непонимание.
Наверное лучше применять термин волна чем тренд, в выборе направления цены, чтобы не было путаницы.
Волна вверх. Волна вниз. Просто и удобно в понимании.
Очень сложно найти общий язык, если есть разногласия в понимании тренда.
Тренд на форекс это последовательность импульсных и коррекционных волн. Преобладание импульсных в конечном счете покажет направление тренда.
Есть одно "НО"
Коррекционная волна тоже является участком тренда только в обратном направлении и может иметь длительных харктер. На это на форумах никто не обращает внимание. Отсюда возникает непонимание.
Наверное лучше применять термин волна чем тренд, в выборе направления цены, чтобы не было путаницы.
Волна вверх. Волна вниз. Просто и удобно в понимании.
По этой проблеме: https://www.mql5.com/ru/forum/245321/page15#comment_8210663
Устал слушать, что на рынке форекс нет спроса и предложения.
Покажу на примере EURJPY
сиреневый график - спрос на EUR
белый график - спрос на JPY
Посмотрите сами как влияет спрос на валютную пару.
Закономерность тем выше, чем лучше отформатирован график цены.
Т.е., каждый тик не нужно воспринимать, как важные сведения. Наоборот, нужно делить цену на экстремумы и их считать за приоритетную информацию о цене. На практике под это подходит трёхволновая теория в ТС Следопыт и ТС GOR. Там важными являются только три экстремума: импульс-коррекция-импульс. И у каждой волны имеется свой экстремум.
Если взять в хронологическом порядке важные экстремумы, то получится, что у нас большое количество тиков отбросятся, как ненужный шум, при котором качество прогнозируемости снижается, сводя его к случайности, а саму цену приводя к случайному блужданию.
И, собрав все важные экстремумы, мы получим не временную хронологию, а волновую, где берутся только те котировки, которые кардинальным образом изменили структуру цены. Т.е, если перевести это на список котировок, то привычные
00:00:00:000 — 1.00000
00:00:00:123 — 1.00001
00:00:01:356 — 1.00002
переформатируется в более лаконичную таблицу, где время не играет роли, а играет роль изменение в волновой структуре. И эти изменения дают более высокую прогнозируемость, чем временная хронология.
Мой сигнал построен по этому принципу, так что, если он будет успешен, теория подтвердится.
Закономерность тем выше, чем лучше отформатирован график цены.
Т.е., каждый тик не нужно воспринимать, как важные сведения. Наоборот, нужно делить цену на экстремумы и их считать за приоритетную информацию о цене. На практике под это подходит трёхволновая теория в ТС Следопыт и ТС GOR. Там важными являются только три экстремума: импульс-коррекция-импульс. И у каждой волны имеется свой экстремум.
Если взять в хронологическом порядке важные экстремумы, то получится, что у нас большое количество тиков отбросятся, как ненужный шум, при котором качество прогнозируемости снижается, сводя его к случайности, а саму цену приводя к случайному блужданию.
И, собрав все важные экстремумы, мы получим не временную хронологию, а волновую, где берутся только те котировки, которые кардинальным образом изменили структуру цены. Т.е, если перевести это на список котировок, то привычные
00:00:00:000 — 1.00000
00:00:00:123 — 1.00001
00:00:01:356 — 1.00002
переформатируется в более лаконичную таблицу, где время не играет роли, а играет роль изменение в волновой структуре. И эти изменения дают более высокую прогнозируемость, чем временная хронология.
Мой сигнал построен по этому принципу, так что, если он будет успешен, теория подтвердится.
На прошлой картинке просто показал зависимость цены от спроса на разные валюты. Там не рассматривал как экстремумы, хотя они присутствуют в ракурсе рассматриваемого периода. Для анализа это конечно слишком мелкий период.
Что касается волновой структуры, то с ней идеально справляется ZZ. Каждое колено ZZ принимается за волну с определенной характеристикой, а набор волн формирует паттерн. АТС сразу понимает язык оператора. В ТА на первом месте у меня волновая структура, а остальное уже фильтруется.
Самый сложный момент всегда бывает в определении последнего экстремума т.е. момента завершении текущей волны. Но и этот вопрос уже решается.