переворот сделок - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
имею основания предположить, что и Ваш "опыт с функцией реверса" относится к случаям, в который "переворот" осуществлялся с ошибкой
Наверное есть предположения с какой именно ошибкой?
Очень хочу исправить :D
И про исправление положения стоплосса объёмом сделок тоже интересно...
Откуда у Вас, мой друг, основания считать себя умней других? Вы лауреат Нобелевской премии?
А я-то тут при чём?
Я - как тот чукотский поэт: "что вижу, то и пою"
И если я вижу, что переворот, в том виде, про который говорю конкретно я, даёт одни результаты, а у вас (у Вас и Игоря) получаются другие, то что мне остаётся, кроме как сообщить подозрение об ошибке?..
Наверное есть предположения с какой именно ошибкой?
Очень хочу исправить :D
И про исправление положения стоплосса объёмом сделок тоже интересно...
Если у Вас есть Статистика Исходов интересующей Вас серии сделок, то кидайте... Я конкретно на ней всё и продемонстрирую
...
На самом деле не каждый советник можно перевернуть. Бывает так что при перевороте кривая баланса всё также сливает, но уже меньше. Важно в советнике не то зарабатывает он или нет. Важно как он это делает. И тут на первый план выходит стабильность. Если он стабильно сливает. Прям каждая сделка в минус больше спреда, тогда такой сов думаю перевернуть можно. Но не каждый советник сможет так качественно сливать. Тем более возникает момент выбора: Когда его нужно инвертировать???? Так что в целом думаю дохлый номер. Если советник использует первый бар (сформировавшийся) тогда переворот ещё сможет что то выудить, если торговля идёт на нулевом баре то затея в принципе не айс....
Если Ваш советник своей сделкой принёс Вам убыток 100 пунктов (4-хзнак), то сделка, по-нормальному перевёрнутая от исходной, даст Вам прибыль, равную Вашей сотне пунктов минус два спреда. И в так будет всегда,.. на каждой сделке... на любом баре и любом советнике. И иначе просто не может быть (всякие "чудеса" с проскальзываниями и прочей лабудой - не обсуждаем. При достаточно больших стопах их влияние принебрежимо мало)...
Доброго дня, уважаемые коллеги!
Также как и многие, в свое время занимался данной проблематикой. В этом конечно же есть логическое звено. Но к сожалению, на практике всё разбивается о рыночные издержки торговли - спред. Можете провести эксперимент, который к слову я неоднократно проводил. Достаточно прогнать советник с 0-ым спредом в которого заложена заведомо абсолютна сливная идея, после чего сделать полный реверс стратегии. И мы получим кривую эквити зеркально противоположную сливной, так есть в прибыль. Но нужно понимать, что 0-ой спред это утопия, хотя в реальной торговле на лучших брокерах и встречается в определённые торговые часы.
Фокус в том, что стабильно сливную систему сделать также трудно как и стабильно профитную. Эти задачи одного порядка. Иначе все были бы давно миллионерами. Но пока это не так...
Вот !!!
Именно!!!
То есть, Грааль - это не прибыльная торговая система, а система со стабильными выходными параметрами.
(имеющий уши - да услышит)
Доброго дня, уважаемые коллеги!
Также как и многие, в свое время занимался данной проблематикой. В этом конечно же есть логическое звено. Но к сожалению, на практике всё разбивается о рыночные издержки торговли - спред. Можете провести эксперимент, который к слову я неоднократно проводил. Достаточно прогнать советник с 0-ым спредом в которого заложена заведомо абсолютна сливная идея, после чего сделать полный реверс стратегии. И мы получим кривую эквити зеркально противоположную сливной, так есть в прибыль. Но нужно понимать, что 0-ой спред это утопия, хотя в реальной торговле на лучших брокерах и встречается в определённые торговые часы.
Отрицательное влияние спреда компенсируется управлением объёмами позиций
Отрицательное влияние спреда компенсируется управлением объёмами позиций
я не знаю точно как поведёт себя спред, но посчитал общий убыток (теоретически мы переварачиваем его в прибыль) разделённое на колличество сделок и умноженное на спред. получается процентов 10 даже 2 спреда это 20%
это по советнику, стратегии которыая быстро сливает.