Ограничения количества оптимизированных параметры
Откоментил тут, но решил вынести в отдельную тему.
Собственно само сообщения "ура, теперь тестер работает с нормальной скоростью, вот если ещё снимете ограничения количества оптимизированных параметры, тогда может и подумаю стоит ли переходить к тестеру от MetaQuotes Software Corp :)".
Вообще не понимаю политику этого ограничения, неужели так трудно усложнить немного код тестера что бы убрать это ограничения? Или это вы так о трейдерах волнуетесь, что бы не переоптимизировали свои советники?)
небольшая поправочка) я про пропускное ограничения имею в веду.
"Tester too many passes for optimization, please try to decrease optimized parameters amount or to increase parameters' values step"
небольшая поправочка) я про пропускное ограничения имею в веду.
"Tester too many passes for optimization, please try to decrease optimized parameters amount or to increase parameters' values step"
Даже такая мизерная MLP с размерами 10х15х4 требует оптимизации 229 весов. То есть, про обучение ANN в стандартном тестере стандартными средствами можно забыть.
Есть два пути выхода из положения, если количество оптимизируемых параметров больше 64, или если дискретность оптимизируемых параметров дает в сумме больше проходов максимально допустимого в тестере:
1) Писать свой тестер. В этом случае будет необходимо разрабатывать эмуляцию торгового окружения и прикручивать какой нибудь алгоритм оптимизации.
2) Воспользоваться стандартным тестером, в котором торговое окружение уже имеется, но использовать пользовательский алгоритм оптимизации. В этом случае нужно установить в тестере оптимизацию одного "пустого" параметра, выбрать в тестере режим прямого перебора и.... всё.
В обоих вариантах требуются навыки программирования. Все необходимые средства для решения проблемы ограничения тестера можно найти в статьях.
Я против всяких ограничений! Однако позвольте спросить, разве результат через годы вас устроит? Или это нужно для чего-то еще?
Ну не через годы, а через дня три при мощном оборудовании.
Даже такая мизерная MLP с размерами 10х15х4 требует оптимизации 229 весов. То есть, про обучение ANN в стандартном тестере стандартными средствами можно забыть.
Есть два пути выхода из положения, если количество оптимизируемых параметров больше 64, или если дискретность оптимизируемых параметров дает в сумме больше проходов максимально допустимого в тестере:
1) Писать свой тестер. В этом случае будет необходимо разрабатывать эмуляцию торгового окружения и прикручивать какой нибудь алгоритм оптимизации.
2) Воспользоваться стандартным тестером, в котором торговое окружение уже имеется, но использовать пользовательский алгоритм оптимизации. В этом случае нужно установить в тестере оптимизацию одного "пустого" параметра, выбрать в тестере режим прямого перебора и.... всё.
В обоих вариантах требуются навыки программирования. Все необходимые средства для решения проблемы ограничения тестера можно найти в статьях.
1) писать на чистую свой тестер из-а этого ограничения как то... мда)
2) А смысл использовать простой перебор параметров. что в простом переборе, что с генетикой существует ограничения на проходы, и если встроить оптимизацию (взять туже генетику) в советник, то чем это будет выигрывать с встроеной генетикой в тестере? ограничения ведь на общие проходы и там и там одно.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Откоментил тут, но решил вынести в отдельную тему.
Собственно само сообщения "ура, теперь тестер работает с нормальной скоростью, вот если ещё снимете ограничения количества оптимизированных параметры, тогда может и подумаю стоит ли переходить к тестеру от MetaQuotes Software Corp :)".
Вообще не понимаю политику этого ограничения, неужели так трудно усложнить немного код тестера что бы убрать это ограничения? Или это вы так о трейдерах волнуетесь, что бы не переоптимизировали свои советники?)