Графический анализ множества показателей одного объекта относительно других объектов или многомерный анализ результатов оптимизации - страница 2

Новый комментарий
 
Maxim Dmitrievsky:

это и есть волк-форвард %)

Штатный бы делил просто на мниуты/месяца/кварталы/годы я так думаю.... поэтому надо думать над независимой реализацией.

 
Aleksey Vyazmikin:

Штатный бы делил просто на мниуты/месяца/кварталы/годы я так думаю.... поэтому надо думать над независимой реализацией.

если нам нужно вывести какую-то усредненную оценку для оптимизируемых периодов (кусков истории), логично сделать их равными, иначе начнется неразбериха. Главное, что бы бэки с форвардами пересекались, как на картинке по вашей ссылке

любые равные периоды в единицах текущего ТФ были бы норм

основной то конек такой оптимизиции - это вывод наилучшего среднего параметра для всех оптимизируемых участков, и чем их больше тем стабильнее система на новых данных

 
Maxim Dmitrievsky:

если нам нужно вывести какую-то усредненную оценку для оптимизируемых периодов (кусков истории), логично сделать их равными, иначе начнется неразбериха. Главное, что бы бэки с форвардами пересекались, как на картинке по вашей ссылке

любые равные периоды в единицах текущего ТФ были бы норм

основной то конек такой оптимизиции - это вывод наилучшего среднего параметра для всех оптимизируемых участков, и чем их больше тем стабильнее система на новых данных

Да это только метод и мнение. У меня оно другое - период не важен, важна модель рынка на значимом периоде. Поэтому для меня периоды должны быть разными, а показатели должны нормироваться для их сравнения, при этом показатели периода типа А могут быть совсем иными, чем при периоде Б. Самый простой вариант - сделать нарезку трендов и флэтов и смотреть средний показатель по тренду и средний по флэту.

12
Новый комментарий