Что показывает коэффициент Хёрста? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
...Коэффициент Хёрста считался с помощью RS-анализа (немного правда подоптимизировал вычисления). Желающие могут поиграться
К сожалению выбранная Вами формула несостоятельна. Достоверно известно что показываемая ей характеристика не имеет ни какого отношения к так называемому H. Сама формула была создана для применения в гидрологии, а Петерс просто тупо скопировал ее для расчетов на рынке.
Если я Вам дам произвольный ценовой ряд - сможете рассчитать его H?
Если я Вам дам произвольный ценовой ряд - сможете рассчитать его H?
К сожалению выбранная Вами формула несостоятельна. Достоверно известно что показываемая ей характеристика не имеет ни какого отношения к так называемому H. Сама формула была создана для применения в гидрологии, а Петерс просто тупо скопировал ее для расчетов на рынке.
Если я Вам дам произвольный ценовой ряд - сможете рассчитать его H?
Ряд давайте - посчитаем (но я обычно по ночам тут бываю и то - не каждую ночь).
А по поводу "достоверно известно" - если есть под рукой ссылка - хотелось бы почитать
Давайте ряд - я Вам расчитаю. Только у меня алгоритм другой. Тоже хочу проверить.
возьмите H+L/2 дневных свечей австралийца начиная с 1 января 2013 года до пятницы 9 мая 2014
Чтобы HL/2 это надо мне будет прогу подкорректировать. Пока вот просто ценовой ряд.
Интерпретировать следующим образом: >0.5 - флэтовость (рэйндж); ~0.5 - СБ, <0.5 - трендовость.
Давайте ряд - я Вам расчитаю. Только у меня алгоритм другой. Тоже хочу проверить.
Ряд давайте - посчитаем (но я обычно по ночам тут бываю и то - не каждую ночь).
А по поводу "достоверно известно" - если есть под рукой ссылка - хотелось бы почитать
По поводу ссылки, два с половиной года назад я вплотную занимался этой темой. Собственно есть много моих и не только моих постов в этой ветке на четверке. Если читать с 22 страницы и до упора становиться ясно что классическая формула имеет явные просчеты в методологии. Там описаны все проблемы. Тогда я создал свой метод расчета - он уверено прошел все тесты. В общем на этом все и остановилось.
Теперь данные. В ZIP архиве прилагаю несколько рядов синтетиков. Ваша задача рассчитать для каждого из них H. Для чистоты эксперимента я не буду говорить у какого ряда какой H. После расчета мы сверим результаты и пообсуждаем достоверность того или иного метода.
Все данные в CSV формате. Там числа с большими дробями, но думаю вы разберетесь.
возьмите H+L/2 дневных свечей австралийца начиная с 1 января 2013 года до пятницы 9 мая 2014Н