Обсуждение статьи "Применение метода Монте-Карло для оптимизации торговых стратегий" - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Книги? вроде там статьи только
fxsaber аргументы в др. его статье скинул
про другие методы я не в курсе.. если бы знал - прикладывал бы уже :)
Вопрос был про другие методы предложенные автором статьи.
В статье про книги:
1.Harris, M (2016), Limitations of Quantitative Claims About Trading Strategy Evaluation, SSRN, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2810170
2. Harris, M (2015), Fooled by Technical Analysis: The perils of charting, backtesting and data-mining, Price Action Lab. Available at http://www.priceactionlab.com/Blog/the-book/
Наверное, такой способ оценки адекватности критерия оптимизации имеет право на жизнь:
Критерий оптимизации нужен не для валидации робастности ТС, а для нахождения нужных настроек робастной ТС.
Вопрос был про другие методы предложенные автором статьи.
В статье про книги:
А ну норм, надо побольше статей его почитать, пока не понятно к чему он клонит в итоге
Any plan to extend the article White reality? https://quant.stackexchange.com/questions/21163/whites-reality-check-for-pair-trading?utm_medium=organic&utm_source=google_rich_qa&utm_campaign=google_rich_qa
Not yet. I need to consider some ideas with one instrument.
А ну норм, надо побольше статей его почитать, пока не понятно к чему он клонит в итоге
Наверное, такой способ оценки адекватности критерия оптимизации имеет право на жизнь:
Критерий оптимизации нужен не для валидации робастности ТС, а для нахождения нужных настроек робастной ТС.
Не уверен, что необходимо проводить оптимизацию оптимизационных критериев. Выбирать его надо в зависимости от решаемой задачи. Например, как вы предлагали, он должен быть согласован с логикой системы. Приведу пример. Если у нас происходит выход по фиксированному трейлинг стопу, то распределение доходностей будет близким к экспоненциальному (со сдвигом). Оно будет задаваться одним параметром - средним. Этот параметр и нужно оптимизировать при этом способе выхода, а для другого он будет неподходящим.
Наверное, такой способ оценки адекватности критерия оптимизации имеет право на жизнь:
Критерий оптимизации нужен не для валидации робастности ТС, а для нахождения нужных настроек робастной ТС.
не пробовали убивать последовательность сделок, что бы оптимизиция от них меньше зависела?
например, рандомно выбирать кол-во одновременно открытых сделок через рандомные интервалы
не пробовали убивать последовательность сделок, что бы оптимизиция от них меньше зависела?
например, рандомно выбирать кол-во одновременно открытых сделок через рандомные интервалы
Совсем ничего не понял.
С одной стороны предполагается, что сделки независимы.
С другой стороны сложно представить ТС, где сделки независимы.
Например, если у Вас уже открыта позиция, то Вы не можете не учитывать это обстоятельство при принятии решения совершить сделку.
Получается, что монте-карлим неслучайную величину. Или я чего-то не понимаю?
вот здесь писали
имел в виду, что можно открывать несколько сделок по сигналам (рандомное количество, для каждого прогона в оптимизаторе разное). Т.е. если 1 сделка уже открыта, то через рандомный промежуток времени мы можем добавить еще одну, если есть еще сигнал, не дожидаясь закрытия первой. Т.е. это позволит сделать все сделки независимыми от прошлых, во времени.. ну или псевдонезависимыми. Актуально только когда много сделок, идущих друг за другом впритык.
Просто мысли :)