Обсуждение статьи "Применение метода Монте-Карло для оптимизации торговых стратегий" - страница 3

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Dmitrievsky:

Книги? вроде там статьи только

fxsaber аргументы в др. его статье скинул

про другие методы я не в курсе.. если бы знал - прикладывал бы уже :)

Вопрос был про другие методы предложенные автором статьи.

В статье про книги:

1.Harris, M (2016), Limitations of Quantitative Claims About Trading Strategy Evaluation, SSRN, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2810170

2. Harris, M (2015), Fooled by Technical Analysis: The perils of charting, backtesting and data-mining, Price Action Lab. Available at http://www.priceactionlab.com/Blog/the-book/

[cemal]

Any plan to extend the article White reality? https://quant.stackexchange.com/questions/21163/whites-reality-check-for-pair-trading?utm_medium=organic&utm_source=google_rich_qa&utm_campaign=google_rich_qa

[fxsaber]

Наверное, такой способ оценки адекватности критерия оптимизации имеет право на жизнь:

1. Оптимизируем, например, по R^2. Получаем красивую прямую эквити.
2. Берем в качестве интервала тестирования половину от того, что в п.1.
3. Оптимизируем по проверяемому критерию на интервале п.2.
4. Если после оптимизации лучшие результаты и близко не показывают на всем интервале то, что в п.1. - в топку проверяемый критерий оптимизации для данной ТС.

Критерий оптимизации нужен не для валидации робастности ТС, а для нахождения нужных настроек робастной ТС.

[Maxim Dmitrievsky]

Aleksey Nikolayev:

Вопрос был про другие методы предложенные автором статьи.

В статье про книги:

А ну норм, надо побольше статей его почитать, пока не понятно к чему он клонит в итоге

[Aleksey Nikolayev]

cemal:
Any plan to extend the article White reality? https://quant.stackexchange.com/questions/21163/whites-reality-check-for-pair-trading?utm_medium=organic&utm_source=google_rich_qa&utm_campaign=google_rich_qa

Not yet. I need to consider some ideas with one instrument.

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Dmitrievsky:

А ну норм, надо побольше статей его почитать, пока не понятно к чему он клонит в итоге

По моим впечатлениям - громкий заголовок и довольно правильные идеи. Отчасти похоже на идею fxsaber'а о том, что оптимизационный критерий должен быть согласован с логикой советника.

[Aleksey Nikolayev]

fxsaber:

Наверное, такой способ оценки адекватности критерия оптимизации имеет право на жизнь:

1. Оптимизируем, например, по R^2. Получаем красивую прямую эквити.
2. Берем в качестве интервала тестирования половину от того, что в п.1.
3. Оптимизируем по проверяемому критерию на интервале п.2.
4. Если после оптимизации лучшие результаты и близко не показывают на всем интервале то, что в п.1. - в топку проверяемый критерий оптимизации для данной ТС.

Критерий оптимизации нужен не для валидации робастности ТС, а для нахождения нужных настроек робастной ТС.

Не уверен, что необходимо проводить оптимизацию оптимизационных критериев. Выбирать его надо в зависимости от решаемой задачи. Например, как вы предлагали, он должен быть согласован с логикой системы. Приведу пример. Если у нас происходит выход по фиксированному трейлинг стопу, то распределение доходностей будет близким к экспоненциальному (со сдвигом). Оно будет задаваться одним параметром - средним. Этот параметр и нужно оптимизировать при этом способе выхода, а для другого он будет неподходящим.

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber:

Наверное, такой способ оценки адекватности критерия оптимизации имеет право на жизнь:

1. Оптимизируем, например, по R^2. Получаем красивую прямую эквити.
2. Берем в качестве интервала тестирования половину от того, что в п.1.
3. Оптимизируем по проверяемому критерию на интервале п.2.
4. Если после оптимизации лучшие результаты и близко не показывают на всем интервале то, что в п.1. - в топку проверяемый критерий оптимизации для данной ТС.

Критерий оптимизации нужен не для валидации робастности ТС, а для нахождения нужных настроек робастной ТС.

не пробовали убивать последовательность сделок, что бы оптимизиция от них меньше зависела?

например, рандомно выбирать кол-во одновременно открытых сделок через рандомные интервалы

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky:

не пробовали убивать последовательность сделок, что бы оптимизиция от них меньше зависела?

например, рандомно выбирать кол-во одновременно открытых сделок через рандомные интервалы

Совсем ничего не понял.

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber:

С одной стороны предполагается, что сделки независимы.

С другой стороны сложно представить ТС, где сделки независимы.

Например, если у Вас уже открыта позиция, то Вы не можете не учитывать это обстоятельство при принятии решения совершить сделку.

Получается, что монте-карлим неслучайную величину. Или я чего-то не понимаю?

вот здесь писали

имел в виду, что можно открывать несколько сделок по сигналам (рандомное количество, для каждого прогона в оптимизаторе разное). Т.е. если 1 сделка уже открыта, то через рандомный промежуток времени мы можем добавить еще одну, если есть еще сигнал, не дожидаясь закрытия первой. Т.е. это позволит сделать все сделки независимыми от прошлых, во времени.. ну или псевдонезависимыми. Актуально только когда много сделок, идущих друг за другом впритык.

Просто мысли :)