Прогнозируем бар по его структуре - пути решения задачи

 
Предлагаю Вам подумать над такой гипотезой "Прогноз бара возможен, с большей вероятностью к концу временного интервала на котором построен бар". Хотелось бы выяснить вероятность прогнозирования сформированного бара на разных временных интервалах. Думаю, что самым интересным и поддающимся прогнозу будет бар дневного интервала, а анализ его надо производить на меньших интервалах. Подход для сбора данных, думаю, можно использовать тот, что позволяет фиксировать ситуацию через одинаковые интервалы времени - допустим, что это будет час. А вот структура сформировавшегося бара можно оценивать по зиг-загу с минутного таймфрейма, заменив цену котировки на условный уровень (в баре N таких уровней), тогда у нас будет информация, что цена переместилась из уровня 1 в уровень 3 за час, а потом из уровня 3, в уровень -1 (для медведей отрицательный вектор), за такой же интервал времени, тогда мы получим на каждом интервале снятия показаний некую карту координат в виде матрицы,где будут указаны точки движения и их вектора (возможно и другая информация, к примеру - об отрезках ЗЗ). Далее потребуется собрать достаточное количество дневных баров и провести над ними такой же анализ.
Лет пять назад я уже предпринимал подобную попытку, под кодовом именем проекта "Геном", целью которого было закодировать движение цены внутри временного интервала, однако столкнулся с тем, что классификация была затруднительна, хотя и были гены (цепочки движения цены), которые идеально совпадали, но и присутствовало много мутаций, думаю, что использование зиг-зага уменьшит детализацию и позволит увидеть тенденцию.
Вижу такой ход решения задачи - на первом этапе, надо собрать информацию о целостной структуре баров, и произвести их анализ на предмет схожести, а то может все на столько уникальны, что и не будет возможности их прогнозировать, на втором этапе нужно собрать информацию о развитии бара покадрово - на каждом часе, если речь идет о дневке и подготовить данные для дальнейшего анализа, на третьем этапе, надо использовать математический подход, который позволит решить нашу задачу, возможно машинное обучение или что-то попроще - думаю профессионалы подскажут.

Приглашаю всех делится мыслями по данной теме. Конструктивные мысли и идеи приветствуются.
 
Aleksey Vyazmikin:
Предлагаю Вам подумать над такой гипотезой "Прогноз бара возможен, с большей вероятностью к концу временного интервала на котором построен бар". Хотелось бы выяснить вероятность прогнозирования сформированного бара на разных временных интервалах. Думаю, что самым интересным и поддающимся прогнозу будет бар дневного интервала, а анализ его надо производить на меньших интервалах. Подход для сбора данных, думаю, можно использовать тот, что позволяет фиксировать ситуацию через одинаковые интервалы времени - допустим, что это будет час. А вот структура сформировавшегося бара можно оценивать по зиг-загу с минутного таймфрейма, заменив цену котировки на условный уровень (в баре N таких уровней), тогда у нас будет информация, что цена переместилась из уровня 1 в уровень 3 за час, а потом из уровня 3, в уровень -1 (для медведей отрицательный вектор), за такой же интервал времени, тогда мы получим на каждом интервале снятия показаний некую карту координат в виде матрицы,где будут указаны точки движения и их вектора (возможно и другая информация, к примеру - об отрезках ЗЗ). Далее потребуется собрать достаточное количество дневных баров и провести над ними такой же анализ.
Лет пять назад я уже предпринимал подобную попытку, под кодовом именем проекта "Геном", целью которого было закодировать движение цены внутри временного интервала, однако столкнулся с тем, что классификация была затруднительна, хотя и были гены (цепочки движения цены), которые идеально совпадали, но и присутствовало много мутаций, думаю, что использование зиг-зага уменьшит детализацию и позволит увидеть тенденцию.
Вижу такой ход решения задачи - на первом этапе, надо собрать информацию о целостной структуре баров, и произвести их анализ на предмет схожести, а то может все на столько уникальны, что и не будет возможности их прогнозировать, на втором этапе нужно собрать информацию о развитии бара покадрово - на каждом часе, если речь идет о дневке и подготовить данные для дальнейшего анализа, на третьем этапе, надо использовать математический подход, который позволит решить нашу задачу, возможно машинное обучение или что-то попроще - думаю профессионалы подскажут.

Приглашаю всех делится мыслями по данной теме. Конструктивные мысли и идеи приветствуются.

Как-то уже писал об этом и показал на рисунке. Любой бар любого старшего тайсфрейма есть суперпозиция соответствующего числа минутных баров. Цена открытия часового бара равна цене открытия первого за этот час минутного бара. Цена закрытия часового бара равна цене закрытия последнего минутного бара. Минимум часового бара равен минимуму всех минутных баров. и так далее. Старшие тайфреймы нужны лишь для визуального анализа. Для робота вся информация есть на минутном графике

для прогноза использовать 2 набора данных:  1) тики   2) значения цены через определенные интервалы по таймеру.  И придумайте еще что-то еще

 
был у меня опыт с тем что вы описали. Все тоже самое. Классифицировал нейронной сетью. С целью пронозирования я разбивал 1 дневную на 4 равных семента по 6 часов соотвественно  open дневной, open дневной+6часов, open дневной+6 часов+6 часов. № очки я подавал на вход нейронной сети. На выходе 4 сегмент, а так же были попытки всю свечу классифицировать полностью. Результат не очень. по 3 сегментам она классифицировала свечу будто в ней всего 3 сегмента. ; не удалось предсказать в принцепе... 
 
STARIJ:

Как-то уже писал об этом и показал на рисунке. Любой бар любого старшего тайсфрейма есть суперпозиция соответствующего числа минутных баров. Цена открытия часового бара равна цене открытия первого за этот час минутного бара. Цена закрытия часового бара равна цене закрытия последнего минутного бара. Минимум часового бара равен минимуму всех минутных баров. и так далее. Старшие тайфреймы нужны лишь для визуального анализа. Для робота вся информация есть на минутном графике

для прогноза использовать 2 набора данных:  1) тики   2) значения цены через определенные интервалы по таймеру.  И придумайте еще что-то еще

Не устаю утверждать, что, в тиковых, минутных, часовых и прочих отдельно взятых барах нет никакой ощутимой закономерности. Закономерности изменения цены зависят от изменений в мировой экономики. А это, по крайней мере, дни, недели и месяцы. В этих пределах надо и искать закономерности изменения цены. Например, по одной из ТС, получилось, что, закономерность, проявляющаяся годами, с 2013г. по настоящее время, оптимальным является период в 230 баров ТФ Н4, а это = 230/6 = 38,3 торговым суткам или около 2-х месяцев. все это обеспечивается хаотичным движением тиков и баров, отследить которых невозможно в принципе. Каждую закономерность следует искать в рамках какой-то теории и/или предположения. Закономерность, о которой я привел в качестве примера, основана на предположении, что, со временем накапливаются напряжения между медвежьими и бычьими настроениями на рынке и в нем всегда доминируют либо Медведи, либо Быки. Кто именно на данный момент доминирует, наглядно показывает индикатор, который выставлен в кодобазе. Очень часто рынок идет вверх под пристальным вниманием Медведей, которые, в нужный момент, наносят сокрушительный удар по  Быкам, с которыми, казалось-бы, только что дружили. Такую-же сценарию способны организовать и Быки. Все это показывает индикатор, которого никто и не заметил. Поймите, бесхозного рынка не существует, всегда его контролируют либо Супермедведи, либо Супербыки, которые контролируют действия медвеженков и бычков. Почти все рассказал о создании успешной ТС в словесной форме. Суперприбылей эта стратегия не приносит, но и нужно очень постараться, чтобы слить депозит. С начала текущего года она подняла депозит всего на 44%-та при соизмеримых просадках. Конкретнее по месяцам получилось следующее с января по апрель в полностью автоматическом режиме на ТФ Н4 на ВПС при ТП=60пп и отсутствии СЛ и постоянной лотности =0,01:

2018

44.09

Господа Программисты и Трейдеры, не ищите закономерности там, где ее нет в принципе, всегда натолкнетесь на кажущуюся закономерность, если не будете руководствоваться каким-либо предположением или теорией. Например, МА-шки - это свойство самого ВР или любого другого числового ряда, не имеющего отношения к рынку, то-же самое и с числами Фибоначчи, зиг-загом, уровнями, нейросетями, волнами, структурами баров, как в данном случае и прочими бреднями.

 
STARIJ:

Как-то уже писал об этом и показал на рисунке. Любой бар любого старшего тайсфрейма есть суперпозиция соответствующего числа минутных баров. Цена открытия часового бара равна цене открытия первого за этот час минутного бара. Цена закрытия часового бара равна цене закрытия последнего минутного бара. Минимум часового бара равен минимуму всех минутных баров. и так далее. Старшие тайфреймы нужны лишь для визуального анализа. Для робота вся информация есть на минутном графике

для прогноза использовать 2 набора данных:  1) тики   2) значения цены через определенные интервалы по таймеру.  И придумайте еще что-то еще

Важны все таймфреймы, их структура фрактальна, но эти фракталы не пораждают друг друга, а являются случайно (не познано как) выбранным сценарием, но я полагаю, что варианты комбинаций ограничены и их распознание затрудняется только шумом, который и планируется устранить при помощи учета не цены, а отрезков. В итоге, с каждым ходом цены у нам будет уменьшатся число комбинаций, которые прогнозируют исход бара. Соответственно, надо понять, какой будет остаточный набор комбинаций и достаточно ли этого для извлечения прибыли.


Evgeny Raspaev:
был у меня опыт с тем что вы описали. Все тоже самое. Классифицировал нейронной сетью. С целью пронозирования я разбивал 1 дневную на 4 равных семента по 6 часов соотвественно  open дневной, open дневной+6часов, open дневной+6 часов+6 часов. № очки я подавал на вход нейронной сети. На выходе 4 сегмент, а так же были попытки всю свечу классифицировать полностью. Результат не очень. по 3 сегментам она классифицировала свечу будто в ней всего 3 сегмента. ; не удалось предсказать в принцепе... 

Хорошо, что у Вас есть подобный опыт, значит в своих идеях и виденье рынка я не одинок. Возможно, результата не удалось достичь не по причине отсутствия закономерности, а по причине не верной методики сбора и анализа данных. Поэтому приглашаю подумать совместно, над тем, как лучше это всё реализовать.


Yousufkhodja Sultonov:

Не устаю утверждать, что, в тиковых, минутных, часовых и прочих отдельно взятых барах нет никакой ощутимой закономерности. Закономерности изменения цены зависят от изменений в мировой экономики. А это, по крайней мере, дни, недели и месяцы. В этих пределах надо и искать закономерности изменения цены. Например, по одной из ТС, получилось, что, закономерность, проявляющаяся годами, с 2013г. по настоящее время, оптимальным является период в 230 баров ТФ Н4, а это = 230/6 = 38,3 торговым суткам или около 2-х месяцев. все это обеспечивается хаотичным движением тиков и баров, отследить которых невозможно в принципе. Каждую закономерность следует искать в рамках какой-то теории и/или предположения. Закономерность, о которой я привел в качестве примера, основана на предположении, что, со временем накапливаются напряжения между медвежьими и бычьими настроениями на рынке и в нем всегда доминируют либо Медведи, либо Быки. Кто именно на данный момент доминирует, наглядно показывает индикатор, который выставлен в кодобазе. Очень часто рынок идет вверх под пристальным вниманием Медведей, которые, в нужный момент, наносят сокрушительный удар по  Быкам, с которыми, казалось-бы, только что дружили. Такую-же сценарию способны организовать и Быки. Все это показывает индикатор, которого никто и не заметил. Поймите, бесхозного рынка не существует, всегда его контролируют либо Супермедведи, либо Супербыки, которые контролируют действия медвеженков и бычков. Почти все рассказал о создании успешной ТС в словесной форме. Суперприбылей эта стратегия не приносит, но и нужно очень постараться, чтобы слить депозит. С начала текущего года она подняла депозит всего на 44%-та при соизмеримых просадках. Конкретнее по месяцам получилось следующее с января по апрель в полностью автоматическом режиме на ТФ Н4 на ВПС при ТП=60пп и отсутствии СЛ и постоянной лотности =0,01:

2018

44.09

Господа Программисты и Трейдеры, не ищите закономерности там, где ее нет в принципе, всегда натолкнетесь на кажущуюся закономерность, если не будете руководствоваться каким-либо предположением или теорией. Например, МА-шки - это свойство самого ВР или любого другого числового ряда, не имеющего отношения к рынку, то-же самое и с числами Фибоначчи, зиг-загом, уровнями, нейросетями, волнами, структурами баров, как в данном случае и прочими бреднями.

Где же увидеть сигнал по Вашей ТС?

Конечно, на больших масштабах будет рулить экономика, но для больших масштабов у рядового тредера недостаточно времени и средств.

Исследования поведение цены внутри временного интервала (дня), обусловлено именно тем, что люди двигующие цену применяют определенные алгоритмы для достижения своих целей, эти алгоритмы включают в себя и псхологию людей. Поэтому задача не предсказать цену на год вперед, а понять, что будут делать сегодня лица, имеющие крупные деньги, и какой алгоритм для этого они будут применять.

 
STARIJ:

для прогноза использовать 2 набора данных:  1) тики   2) значения цены через определенные интервалы по таймеру. 

Истину глаголишь!

 
Aleksey Vyazmikin:

Важны все таймфреймы, их структура фрактальна, но эти фракталы не пораждают друг друга, а являются случайно (не познано как) выбранным сценарием, но я полагаю, что варианты комбинаций ограничены и их распознание затрудняется только шумом, который и планируется устранить при помощи учета не цены, а отрезков. В итоге, с каждым ходом цены у нам будет уменьшатся число комбинаций, которые прогнозируют исход бара. Соответственно, надо понять, какой будет остаточный набор комбинаций и достаточно ли этого для извлечения прибыли.

В простейшем случае, если рассматривать только закрытые бары старшего периода, то отношение номеров М15/М5 =3 бара М5 соответствуют 1 бару М15.

  два таймфрейма в разном масштабе

Программно все можно получить с М1. Остальные таймфреймы - суррогат и нужны для визуализации. Для робота это излишество

 
LRA:

В простейшем случае, если рассматривать только закрытые бары старшего периода, то отношение номеров М15/М5 =3 бара М5 соответствуют 1 бару М15.

  два таймфрейма в разном масштабе

Программно все можно получить с М1. Остальные таймфреймы - суррогат и нужны для визуализации. Для робота это излишество

И что же Вы хотите сказать? Что круг круглый? Так оно и так ясно. Или Вы утверждаете, что цена сплошной хаос и не поддается структурированию?

 
Хочу сказать, что на младшем таймфрейме есть вся информация для эксперта - пусть стуктурирует, анализирует, прогнозирует, а Вы ему помогите
 
LRA:
Хочу сказать, что на младшем таймфрейме есть вся информация для эксперта - пусть стуктурирует, анализирует, прогнозирует, а Вы ему помогите

Разные люди мыслят разными категориями - трейдерам с малым депозитом идеально подходит торговля внутри дня, а для тех, кто хочет их поиметь требуются таймфреймы поболее. Вот и интересно выявить/спрогнозировать используемый метод развода мелкой рыбы.

 

Господа! Зачем уж совсем-то велики детские трехколесные  изобретать.


Вот известные модели, коими прогнозируются временные ряды

  1. Регрессионные модели прогнозирования
  2. Авторегрессионные модели прогнозирования (ARIMAX, GARCH, ARDLM)
  3. Модели экспоненциального сглаживания (ES)
  4. Модель по выборке максимального подобия (MMSP)
  5. Модель на нейронных сетях (ANN)
  6. Модель на цепях Маркова (Markov chains)
  7. Модель на классификационно-регрессионных деревьях (CART)
  8. Модель на основе генетического алгоритма (GA)
  9. Модель на опорных векторах (SVM)
  10. Модель на основе передаточных функций (TF)
  11. Модель на нечеткой логике (FL)

Смотрите, что Вам подойдет и используйте.