MT4 всегда для хедж-счетов?
Попытался адаптировать советник для счетов со взаимным зачётом объёмов инструмента торговли. А потом подумал что может всё зря, так как МТ4 по-любому с хедж-счетами только работает... Проясните обстановку пожалуйста! Как правильно называются счета со взаимным зачётом объёмов инструмента торговли?
Все на выборы!!! )))
Попытался адаптировать советник для счетов со взаимным зачётом объёмов инструмента торговли. А потом подумал что может всё зря, так как МТ4 по-любому с хедж-счетами только работает... Проясните обстановку пожалуйста! Как правильно называются счета со взаимным зачётом объёмов инструмента торговли?
Все на выборы!!! )))
это называется OrderCloseBy() - не у всех брокеров правда работает эта функция, но да на мт4 только хедж
Хм... Зря заморачивался значит. Верну прежнюю редакцию тогда. Спасибо.
Попытался адаптировать советник для счетов со взаимным зачётом объёмов инструмента торговли. А потом подумал что может всё зря, так как МТ4 по-любому с хедж-счетами только работает... Проясните обстановку пожалуйста! Как правильно называются счета со взаимным зачётом объёмов инструмента торговли?
Все на выборы!!! )))
Начну с конца. У нас уже 22-й час идет, выборы закончились.
Когда-то на MetaQuotes поняли, что встречные сделки, замки, локирование, контр-ордера - все это глупость. И в следующей версии терминала - MT-5 - была внедрена неттинговая система. Действия трейдера (или робота-трейдера) были сгруппированы в три ступени: 1) ордера - приказы серверу. Ордер может быть отвергнут из-за ошибки, из-за истечения времени экспирации, отложка может быть удалена самим трейдером. 2) Если ордер сработал - это сделка. 3) Все сделки дают одну итоговую позицию. Поясню на примере:
В какой-то момент времени имею позицию на покупку одного лота. Совершаю сделку (посылая ордер) еще на 1 лот на покупку. Получаю позицию на покупку 2 лотов. Цена, понятно, будет средней - но это уже другой вопрос. Совершаю сделку на продажу 1,5 лота. Остается позиция на покупку 0,5 лота. Совершаю сделку на продажу 1 лота. Остается позиция на продажу 0,5 лота. Совершаю сделку на покупку 0,5 лота - позиция закрывается... Очень удобно. Большую часть расчетов со сделками выполняет сервер, облегчая программирование.
Потом под давлением консервативных элементов ... - но это уже другой вопрос.
Начну с конца. У нас уже 22-й час идет, выборы закончились.
Когда-то на MetaQuotes поняли, что встречные сделки, замки, локирование, контр-ордера - все это глупость. И в следующей версии терминала - MT-5 - была внедрена неттинговая система. Действия трейдера (или робота-трейдера) были сгруппированы в три ступени: 1) ордера - приказы серверу. Ордер может быть отвергнут из-за ошибки, из-за истечения времени экспирации, отложка может быть удалена самим трейдером. 2) Если ордер сработал - это сделка. 3) Все сделки дают одну итоговую позицию. Поясню на примере:
В какой-то момент времени имею позицию на покупку одного лота. Совершаю сделку (посылая ордер) еще на 1 лот на покупку. Получаю позицию на покупку 2 лотов. Цена, понятно, будет средней - но это уже другой вопрос. Совершаю сделку на продажу 1,5 лота. Остается позиция на покупку 0,5 лота. Совершаю сделку на продажу 1 лота. Остается позиция на продажу 0,5 лота. Совершаю сделку на покупку 0,5 лота - позиция закрывается... Очень удобно. Большую часть расчетов со сделками выполняет сервер, облегчая программирование.
Потом под давлением консервативных элементов ... - но это уже другой вопрос.
всё это хорошо и красиво смотрится и облегчает ковыряние пальцем в носу пока не приходят консервативные элементы автоторговля с роботами и вешается десяток разных стратегий на одну пару и чтоб у каждой стратегии или у каждого эксперта были "свои" ордера на этом символе, тут и сказочке конец
торгуйте хоть миллион стратегий на одной паре, кто мешает? исключительно собственное восприятие
ведите учет своих ордеров внутри программы, а не на стороне торгового сервера брокера, дышать стенет легче, к тому же сэкономите на встречной марже, лишних спредах, лишних свопах и комиссиях, если таковые имеются
кто мешает?
никто. вот только для нетто-режима универсального решения, которое позволяло бы это сделать, так и не появилось. (хедж-терминал не в счет - платно и вопросов хватает)
Начну с конца. У нас уже 22-й час идет, выборы закончились.
Когда-то на MetaQuotes поняли, что встречные сделки, замки, локирование, контр-ордера - все это глупость. И в следующей версии терминала - MT-5 - была внедрена неттинговая система. Действия трейдера (или робота-трейдера) были сгруппированы в три ступени: 1) ордера - приказы серверу. Ордер может быть отвергнут из-за ошибки, из-за истечения времени экспирации, отложка может быть удалена самим трейдером. 2) Если ордер сработал - это сделка. 3) Все сделки дают одну итоговую позицию. Поясню на примере:
В какой-то момент времени имею позицию на покупку одного лота. Совершаю сделку (посылая ордер) еще на 1 лот на покупку. Получаю позицию на покупку 2 лотов. Цена, понятно, будет средней - но это уже другой вопрос. Совершаю сделку на продажу 1,5 лота. Остается позиция на покупку 0,5 лота. Совершаю сделку на продажу 1 лота. Остается позиция на продажу 0,5 лота. Совершаю сделку на покупку 0,5 лота - позиция закрывается... Очень удобно. Большую часть расчетов со сделками выполняет сервер, облегчая программирование.
Потом под давлением консервативных элементов ... - но это уже другой вопрос.
Понятно, спасибо. В принципе и на зачёте объёмов можно стратегию делать. Вообще МТ5 конечно надо изучать, всё никак у меня не получается заняться. Я пытаюсь С# изучать, думаю со временем мне это поможет в MQL5 вникнуть.
всё это хорошо и красиво смотрится и облегчает ковыряние пальцем в носу пока не приходят консервативные элементы автоторговля с роботами и вешается десяток разных стратегий на одну пару и чтоб у каждой стратегии или у каждого эксперта были "свои" ордера на этом символе, тут и сказочке конец
Так для этих консервативных элементов и ввели магик - полностью все разруливает. Помню Clipper — система программирования приложений в среде базы данных — там этот параметр назывался карго, т.е. попутный груз.
Понятно, спасибо. В принципе и на зачёте объёмов можно стратегию делать. Вообще МТ5 конечно надо изучать, всё никак у меня не получается заняться. Я пытаюсь С# изучать, думаю со временем мне это поможет в MQL5 вникнуть.
давай вместе вникать... Хотел переделать эксперта, который в тестере за 1 день увеличивает депозит в миллион раз, переделать на 5. Но потом отвлекся на другого эксперта. Доделаю его, потом первому одну фичу добавлю и приступлю к 5.
Советую пока оптимизировать эксперта - сократить за счет использования функций с параметрами. Выбросить отсылку сообщений по каждому поводу, сделать по времени 2 раза в сутки. Например в 11 и в 17. Чем короче будет текст эксперта - тем легче переделать
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования