Оптимизируй советника - и получи лучшего из оптимизированных. - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ответ простой: сложная ТС на правильной идее дает стабильную прибыль из месяца в месяц...
Вот это - основной пункт, с которым я не согласен. На мой взгляд, сложная ТС - дает точно такую же стабильность, как самая простая. И ты (вы) со своей сложной системой, на мой взгляд, будешь(те) иметь примерно тоже самое, что я со своей Лигой "дубовых" систем.
Ну что ж... Вернемся к этому разговору через год, когда у тебя (вас) на этом счету будет... Если не ошибаюсь, чуть меньше 800 тысяч на демо без реинвестирования, или 650 миллионов с реинвестированием.
В файл с общим экспертом EALeague и в файл с отдельными экспертами для оптимизации - вложены краткие инструкции.
Напоминаю, оба файла лежат на Яндекс-диске.
Кроме того, в файл с набором экспертов-отдельных ТС вложен set-файл, чтобы быстро выставлять требуемые пределы параметров (он един для всех ТС).
Итак, текущая ситуация по ТС, входящим в Лигу:
Графики работы (без ММ, постоянным минимальным лотом):
По-прежнему лучше всего себя показывают ТС обратного трейлинга. Но, радует, что среди фаворитов есть и системы с постоянным ТП-СЛ. Лично мне они нравятся больше всего.
Давай на "ты".
Дла параноиков, которые сомневаются - могу предоставить номер демо-счета и инвест-пароль от него для МТ4:
Логин: 9968945
Пароль инвестора: TCxG16r9
Сервер: Alpari-ECN-Demo
Похоже что я из числа параноиков. ) Залогинился, схоранил отчет. Счет торгуется постоянным 0.01 лотом более 7 месяцев, за это время совершено более 13 тыс сделок. За это время счет 4 раза пополнялся на 1000 долл каждый раз. Как это возможно на демо? Но больше удивляет постоянство торговли при стабильном сливе. Или я что-то не так понимаю? В аттаче стейтмент счета. Поясните, в чем прикол?
Похоже что я из числа параноиков. ) Залогинился, схоранил отчет. Счет торгуется постоянным 0.01 лотом более 7 месяцев, за это время совершено более 13 тыс сделок. За это время счет 4 раза пополнялся на 1000 долл каждый раз. Как это возможно на демо? Но больше удивляет постоянство торговли при стабильном сливе. Или я что-то не так понимаю? В аттаче стейтмент счета. Поясните, в чем прикол?
Поясняю.
Приведенный счет - это не счет "лучших ТС". Это счет, на котором работают ВСЕ ТС. Независимо от того, прибыльные ли они или убыточные. Все 250 ТС. (И будет больше). Без ММ. Постоянным минимальным лотом.
И поскольку убыточных ТС всегда больше - ясное дело, что общий счет постоянно уменьшается. И, ясное дело, что я постоянно добавляю туда средства.
Счет нужен для того, чтобы выбирать из тех самых 13 тысяч сделок сделки прибыльных ТС. Выше я специально привел таблицу, где указаны магики лучших ТС и время их постановки на счет. Если вы хотите убедиться в работе этих ТС - следите только за сделками с указанными магиками, а не за всем счетом.
Причем, каждая из ТС - имеет "граничные параметры", после выхода из которых - она сразу же останавливается и идет на переоптимизацию. Время ее билда, соответственно, меняется на более новое.
Когда я полностью запущу Лигу - скорее всего, будет открыт сигнал реального счета лучшими ТС - "фаворитами" со включенным ММ. Но для этого необходимо - во-первых, запустить регулярную переоптимизацию "аутсайдеров" и выработать четкие характеристики для отбора "фаворитов".
Привел счет я именно для того, чтобы было видно - я никого не пытаюсь обмануть. Идея у меня совершенно ясная и четкая. Имеется "Лига торговых систем", которая позволяет перенести вопрос от "Что придумать, чтобы ТС работала" на "Как выбрать наиболее устойчивую ТС из работающих".
Поясняю...
Теперь понятнее.
Приведенный счет - это не счет "лучших ТС".
А где счет "лучших ТС"?
Теперь понятнее.
А где счет "лучших ТС"?
Ээээ... Не понял... Да вот этот же счет - тут все, и лучшие, и худшие... Выбирай любую.
Более того - можешь выбрать ТС, по магику - найти ее в списке, поглядеть на название, и сразу поймешь на каком принципе она работает - сам можешь сделать такую же. Я ж секрета не делаю...
Я предлагаю помочь мне оптимизировать их - а за это предоставляю доступ к любой ТС по твоему выбору. Говоришь, какая нужна - я тебе даю на нее регкод.
Или ты хочешь, чтобы и я выбирал за тебя ? Мой выбор лучших - вон он, я десятку показал. Для подтверждения - дал счет, смотри на магики, и убеждайся, что на приведенных графиках учтены сделки именно этой ТС.
Или что еще ? Хочешь, чтобы я просто открыл еще один сигнал с теми ТС, которые я считаю лучшими ? Будет сигнал. Когда я четко сформирую критерии отбора.
Ээээ... Не понял... Да вот этот же счет - тут все, и лучшие, и худшие... Выбирай любую.
Более того - можешь выбрать ТС, по магику - найти ее в списке, поглядеть на название, и сразу поймешь на каком принципе она работает - сам может сделать такую же. Я ж секрета не делаю...
Я предлагаю помочь мне оптимизировать их - а за это предоставляю доступ к любой ТС по твоему выбору. Говоришь, какая нужна - я тебе даю на нее регкод.
Или ты хочешь, чтобы и я выбирал за тебя ? Мой выбор лучших - вон он, я десятку показал. Для подтверждения - дал счет, смотри на магики, и убеждайся, что на приведенных графиках учтены сделки именно этой ТС.
Или что еще ? Хочешь, чтобы я просто открыл еще один сигнал с теми ТС, которые я считаю лучшими ? Будет сигнал. Когда я четко сформирую критерии отбора.
Интересное кино ... а как же ты собираешься торговать и зарабатывать на реале? Я думал что ты форвард-тест системы проводишь. Ведь тут очень вероятна ошибка-самообман: ты (или я) выбираем лучшие ТС по текущим показателям торговли за последние к примеру 3 месяца. Выбрали. Но какие у тебя основания надеяться что эти показатели не случайны и что сразу после выбора 9 из 10-ти выбранных тобой/мной ТС не станут сливать как все остальные? Ведь чисто по статистике "лучшие" ТС всегда должны быть если всего их несколько сот. Ты не веришь в возможность случайности лучших ТС и самообмана? Так вот главные вопросы:
Интересное кино ... а как же ты собираешься торговать и зарабатывать на реале? Я думал что ты форвард-тест системы проводишь. Ведь тут очень вероятна ошибка-самообман: ты (или я) выбираем лучшие ТС по текущим показателям торговли за последние к примеру 3 месяца. Выбрали. Но какие у тебя основания надеяться что эти показатели не случайны и что сразу после выбора 9 из 10-ти выбранных тобой/мной ТС не станут сливать как все остальные? Ведь чисто по статистике "лучшие" ТС всегда должны быть если всего их несколько сот. Ты не веришь в возможность случайности лучших ТС и самообмана? Так вот главные вопросы:
1. Все ТС проходят годовую оптмизацию с 5месячным бэктестом и 7месячным форвард-тестом.
Я же и предлагаю участникам помочь мне в этом !
Возьми Лигу, и прогони ее в тестере стратегий - увидишь, что год до времени билда все они показывают вполне неплохие результаты. Как раз на времени бэк- и форвард-тестов. А до этого, на более раннем периоде - большинство из них, думаю, перестанут работать (не проверял, какая разница, как там они работали раньше).
2. Действительно, у нас нет никаких гарантий, что ТС, которую мы выбрали не начнет сливать сразу же. Но будущего мы не знаем. У нас есть только бэк- и форвард- тестирование, и результаты работы на демо-счете после установки.
Вот, берем ТС, показывающую лучшие результаты - EMA FlatRTS по EURCAD, Она поставлена на демо 14.01.18 - это значит, что с 14.01.17 по 14.06.17 у нее был бэк-тест, потом с 14.06.17 по 14.01.18 - форвард-тест, были выбраны максиминные параметры по качеству бэка и форварда (то есть, среди всех наборов параметров выбраны те, у которых минимум качества между бэком и форвардом максимален). На годовом историческом периоде она показала качество 0,92.
Теперь - мы можем видеть результаты ее демо-торговли. И видим, что они даже лучше, чем до этого - интегральный показатель качества 1,4. Вполне неплохая работа. Единственный момент, который меня настораживает - это Reverse Trailing Stop - система обратного трейлинга, в которой небольшой ТП и большой СЛ. В данном случае 0,15 и 1,95 дневного TR соответственно. То есть, один СЛ уничтожит прибыль, полученную за 15-20 сделок. Но... пока что все работает.
Таким образом. я абсолютно уверен, что результаты работы данных ТС - неслучайны, это не "статистический артефакт", а реальное соответствие поведению символа.
НО.
Это - только сейчас. В данный момент. В любой следующий момент - все может измениться. Более того, я не склонен себя причислять к "баловням фортуны", а поэтому у меня опасения, что любая ТС показывает хорошие результаты лишь до тех пор, пока я ее не поставлю на реал. Как только я так сделаю - она тут же покажет "контрольный выстрел", и остановится. Но, увы, ничего другого, как заменить ее на другую, которая показывает хорошие результаты (тоже в данный момент) - я не могу.