Оптимизируй советника - и получи лучшего из оптимизированных. - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Доброго времени... кто-то задумывался над "постоянными" вещами рынка.... т.е. над теми " моментами " - где рынок не меняет свои условия... к примеру: откаты, откаты с треднда, прорыв флета и всяк такое... Вот под такие вещи необходимо и подстраиваться... а точнее подстраивать своих роботов... Тогда и переоптимизацию необходимо делать если возникает лучшая мысль чем уже используешь... А так главная задача подстроиться под большие движения - и про маленькие можно и забыть... =)
большие движения это какие? Это сколько вообще?
Denis Tarasov:
А так главная задача подстроиться под большие движения - и про маленькие можно и забыть... =)
А не надо подстраиваться !
Надо ловить все движения. То есть, иметь кучу ТС, каждая из которых - ловит что-то свое. И только глядеть на результат, выбирая рабочие.
а почему не собрать все ТС в одну, и оптимизировать веса для каждой ТС?
Да, есть такая идея. Но для оптимизации весов каждой - надо каждую сперва оптимизировать по параметрам.
Скоро я опять переключусь на данную задачу, и выложу тестовых экспертов, которые представляют отдельные типы ТС, и общего эксперта, способного работать на реале и с ММ, содержащего все оттестированные ТС. Вот, в нем пока что можно будет запускать только по одной ТС, но в планах - сделать так, чтобы каждая из них работала по своему ММ - это как раз эта самая идея "весов" каждой ТС в рамках общего эксперта.
Можете кратко написать, из чего состоят Ваши ТС? Вход по индикатору, выход по пунктам, есть ли трал...
Будут ли эти советники работать на MOEX? Если будут, то, могу погонять на Si или ещё каком биржевом инструменте. Но, я бы посоветовал Вам сделать общий счетчик настроек, так как оптимизация долгая будет, то мощности могут понадобится лицам участвующим в проекте для своих нужд, тогда человек вынужден будет остановить оптимизацию, а счетчик позволит оптимизировать порциями, к примеру 10000 проходов сделали, сохранили результат и с 10001 продолжили оптимизацию, когда снова появится возможность.
Можете кратко написать, из чего состоят Ваши ТС? Вход по индикатору, выход по пунктам, есть ли трал...
Будут ли эти советники работать на MOEX? Если будут, то, могу погонять на Si или ещё каком биржевом инструменте. Но, я бы посоветовал Вам сделать общий счетчик настроек, так как оптимизация долгая будет, то мощности могут понадобится лицам участвующим в проекте для своих нужд, тогда человек вынужден будет остановить оптимизацию, а счетчик позволит оптимизировать порциями, к примеру 10000 проходов сделали, сохранили результат и с 10001 продолжили оптимизацию, когда снова появится возможность.
Как я уже написал выше - мои ТС - самые "дубовые", с минимумом параметров. Главная фишка - что их много. В результате вопрос из "что сделать, чтобы моя ТС работала стабильно" преобразуется в вопрос "как выбрать ТС, которая уже работает стабильно, и не изменит свое поведение в течении как можно более долгого времени". Поскольку мои ТС разработаны так, чтобы "охватить" как можно более широкий диапазон поведений рынка - всегда есть ТС, которая в данный момент работает.
Сами алгоритмы работы базируются на следующих моментах:
1. Определение тренда. В данный момент использую либо пересечение цены и скользящей, либо касание границы price-channel'a. Это два варианта. (Появляется параметр - период скользящей или канала)
2. Вход может быть по тренду, либо против тренда. Для скользящей - сигнал ко входу - это бар-импульс ("ударный" бар, "длинный" бар, "сдвиг"). Для канала - само касание является сигналом. Итого тоже два варианта (для скользящей есть параметр - тип бара импульса, и куда считать его направление)
3. Сопровождение - использую варианты: прямой трейлинг - выставленый СЛ "подтягивается" к текущей цене до закрытия; обратный трейлинг - выставленый ТП "подтягивается" к текущей цене до закрытия; фиксированные ТП-СЛ; развороты. Итого - четыре варианта. (Появляется параметр - размер СЛ или ТП по отношению к дневной волатильности, а для фиксированных ТП-СЛ - еще и отношение ТП/СЛ).
Итого - имеем 2х2х4=16 вариантов ТС на символ.
Ко всем ТС добавляем еще параметры: таймфрейм, возможное ограничение по шестичасовке, момент и уровень безубытка, для скользящих - фильтр входа по расстоянию от ЕМА (чтобы не войти, скажем, по тренду, когда уже отошли очень далеко от ЕМА).
Как показывает практика (я выше уже говорил) - ВСЕГДА есть ТС, которые в данный момент работают. Вопросов "что бы придумать" - не возникает. Вопрос только в том, чтобы выбрать.
Насчет биржи - сами принципы универсальны.
Но вся система разработана для МТ5, с возможностью работы на МТ4, сейчас опознаются 28 символов.
Принципиально ничего не мешает использовать любой символ из имеющихся в МТ5, просто нужно дополнить перечисление ECurrencySymbol и доработать функции, которые с ним взаимодействуют.
я бы посоветовал Вам сделать общий счетчик настроек, так как оптимизация долгая будет, то мощности могут понадобится лицам участвующим в проекте для своих нужд, тогда человек вынужден будет остановить оптимизацию, а счетчик позволит оптимизировать порциями, к примеру 10000 проходов сделали, сохранили результат и с 10001 продолжили оптимизацию, когда снова появится возможность.
Считаю оптимальной генетическую оптимизацию за год. Бэктест 5 месяцев, форвард 7, режим OHLC на 1М.
Такая оптимизация на четырехъядерном i5 требует от двух до четырех часов, в зависимости от количества параметров. На одноядерном AMD Sempron LE-1200 требуется 20-40 часов.
Общий счетчик настроек не требуется, поскольку МТ5 допускает остановку оптимизации, и дальнейший ее запуск с места остановки. Я достаточно часто этим пользуюсь.
В данный момент ситуация по "фаворитам" выглядит следующим образом:
Столбец "качество" - это интегральная оценка кривой баланса, учитывающая ряд ее параметров.
Сами кривые (все ТС работают без ММ, минимальным лотом, по оси ординат - доход в валюте депозита - долларах):
Можно видеть, что наиболее "красивую" кривую имеют системы обратного трейлинга (RTS), однако, такие системы - крайне опасны тем, что уменьшая ТП в процессе трейлинга - они имеют очень небольшой (хотя и регулярный) профит (как правило, 1-3% от дневной волатильности), но при этом огромный стоп (как правило, от 3 до 5 дневных волатильностей, есть пара ТС в которых стоп аж на 7 дневных волатильностей). Эти системы хорошо приспособлены к сильно флетовым символам, но даже небольшой тренд - выбивает их сходу.
Как я уже говорил, любой, оптимизировавший одну из ТС-"аутсайдеров", может получить доступ к любой ТС-"фавориту" на 3 месяца.
Сам эксперт (EALeague) и эксперты для оптимизации отдельных ТС лежат на Яндекс-диске.