Оптимизируй советника - и получи лучшего из оптимизированных. - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Читая такие заявления, всегда хочется спросить: " А Вы, наверное, Господь БОГ?..."
Даже самый далекий человек от трейдинга, путем простых рассуждений, скажет, что знать обо всем - не возможно в принципе, и всегда найдутся КУЛИБИНЫ, которые СМОГУТ создать прибыльную стратегию! Это закон развития сложных систем...
Не надо вариться в супе, чтобы примерно прикинуть, что чувствует курица. Достаточно сунуть палец в кипяток.
Безусловно, учитывая безграничность Вселенной, можно считать, что существуют ТС, которые всегда прибыльны.
Но я их не встречал.
Причем, по моему опыту - баланс прибыльного и убыточного времени - очень мало зависит от сложности системы. Вот поэтому я пришел к выводу, что усилия надо направлять не на то, чтобы создавать сложную суперсистему, а на то, чтобы создать много простых систем.
Чем я и занимаюсь, и в чем предлагаю поучаствовать желающим.
Предложение выглядит недосказанным, по опыту во сколько обойдется оптимизация по Вашему алгоритму в "Клауде".
Или по другому, сколько времени займет оптимизация если выделить под неё 4 средних процессора?
Во, первый вопрос по существу.
У меня - уходит часа четыре на четырех ядрах i5. Привлекать Облако - не вижу смысла, хотя если кому-то хочется - никаких проблем, это сильно ускоряет тестирование. Но - это "на свои". Тем, кто поможет - я предоставляю доступ к лучшим ТС из общего "пула".
Сделаем так - я выкладываю наиболее "ресурсоемкую" ТС, вы ее запускаете, и оцениваете, стоит ли с ней связываться.
Через полчаса доберусь до компа, и выложу эксперта.У меня нет личных сообщений.
(улёт ващще
... Скайп пишет - вай-фай соединение, у меня, неправильное 
... Для браузера правильное, для терминала правильное, а для Скайпа - нет... Улёт...)
Одна из непременных характеристик рабочей ТС - устойчивость...
Устойчивость - "голубая мечта"...
Я нашёл её в "постоянной изменчивости"
... (на том и живу 
)
(улёт ващще ... Скайп пишет - вай-фай соединение, у меня, не правильное ... Для браузера правильное, для терминала правильное, а для Скайпа - нет... Улёт...)
Все мои эксперты используют простейшие закономерности и правила.
Главная фишка в том, чтобы "охватить" как можно больше вариантов поведения рынка, и пускать в работу именно те эксперты, которые в данный момент показывают хорошие результаты. Эксперты, показавшие критические результаты - останавливаются (автоматически) и требуют переоптимизации.
Прикрепляю один из наиболее ресурсоемких (для МТ5, но рабочие версии - могу предложить и для МТ4).
-----------------------------------------------------------------
Интервал оптимизации - год. 13.03.17 - 13.03.18
Таймфрейм - любой от М5 до Н4, советник сам выбирает оптимальный. Я обычно ставлю на H1
Форвард - Custom, 13.08.17 (пять месяцев - бэк, семь месяцев форвард).
Режим торговли - без задержки, OHLC на М1
Начальный депозит - 10000, плечо 1:100
Оптимизация быстрая, Custom max (фитнес-функция показывает "процент граальности" - интегральную оценку из нескольких компонент)
Прикладываю set-файл, там указаны желаемые диапазоны, общее число вариантов - 7993824300.
Оптимизация - быстрая.
--------------------------------------------------
Можете оценить длительность оптимизации. Лучше использовать кросс-пару, скажем, NZDJPY (она работает медленнее)
Сразу видно что у вас нет практического опыта.
Во первых возникает вопрос: откуда вам столько "TC", из мусорного ящика ?
Вы не представляете сколько надо тратить время и средства, для оптимизации в клоуде MQL5, чтобы разработать только одного прибыльного эксперта.
У меня все эти ТС - в работе.
Мне не нужна оптимизация в клауде, я все оптимизирую на домашнем компе, и мне хватает.
Нету практического опыта ? Возможно. Значит, мое предложение - вам просто не будет интересно. Оно совершенно четкое. Я показываю ТС, которые у меня есть (повторю, все они с очень простыми принципами, любой их может написать без особых проблем). Любой желающий проводит годовую оптимизацию указанной мною ТС, и получает на 3 месяца любую ТС из "фаворитов".
у меня на последнего робота уже 7 месяцев ушло, это только на разработку алгоритма, до программирования еще не дошло даже. Поэтому 200 это конечно большое число.
У меня на первого робота ушло больше года. В нем использовалось 20 сложных паттернов, построение трендлиний, хитрый манименеджмент... И после трех месяцев зарпботка - он начал сливать, и слил все, что заработал. В тоже время, как я вижу, есть простейшие ТС, которые выдают абсолютно тот же результат.
Посему - больше я не хочу заниматься написанием одного сложного робота. Будет огромная куча простых. А я буду заниматься тем, что выбирать из них рабочие.
Всё тоже самое реализовывается с помощью нейронных сетей, только гораздо проще. ТС и принцип подхода к рынку у вас всегда один. Вы неоднократно производите тренировку, получая всегда разные модели, потом выбираете ту которая заработает. Вместо кучи советников, каждый ещё со своим алгоритмом 200 штук. УЖАС!!!
Алгоритмы у всех одинаковы, их 16 штук на символ. Два варианта определения тренда, два направления входа, прямой-обратный трейлинг, развороты, фиксированные ТП-СЛ. Все очень просто.
Нейросеть - это тупик. Нейросеть выделяет закономерности, но при этом не обладает здравым смыслом. В результате - она будет гораздо чаще находить "статистические артефакты", которые будут мешать работе.
Я же - беру 16 вариантов ТС, на мой взгляд, охватывающих максимальное число различных поведений рынка. Какие-то из них будут обязательно работать.
Не только время. Хорошая ТС после выбора оптимального режима, не должна часто требовать пере-оптимизацию.
Я к этом вопросу подхожу проще. Есть "предельные параметры", как только ТС их превысили - все, она тут же автоматически останавливается, и я ее направляю в переоптимизацию.
Понятное дело, что ТС, не соответствующие рынку (скажем, трендовые на флетовых символах) - будет часто превышать пределы, и часто требовать переоптимизации. Но это необходимо для того, чтобы видеть, что рынок не поменялся, и что трендовая ТС по-прежнему не работает на данном символе.
Повторю - если кому неинтересно, я ничего не навязываю.