Что такое тик? - страница 5

[Dmitry Fedoseev]

Urain:
Зависит от диллинга, ты где запускаешь?

Первая попавшаяся демка в терминале. Да и фик с ними, есть они, нет их, без разницы, это ничего не меняет. 

[Mykola Demko]

Integer:

Зачем тролить? Просто поговорить:)

Свой индикатор сделал.

Ты зря ориентируешься на const long &volume[], они в него доплюсовуют текущий объём бид.

С таким вариантом индюк вообще строчит нулевые тики как из пулемёта. 300 нулевых тиков минут за пять.

MqlTick tick={0},prv_tick={0}; int cnt=0;
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit() { return(INIT_SUCCEEDED); }
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//---
   ZeroMemory(tick);
   if(SymbolInfoTick(_Symbol,tick))
     {
      if(prv_tick.ask==tick.ask && prv_tick.bid==tick.bid && prv_tick.volume==volume[rates_total-1])
        {
         cnt++;
        }
     }
   prv_tick.ask=tick.ask;
   prv_tick.bid=tick.bid;
   prv_tick.volume=volume[rates_total-1];

   Comment(cnt);
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

[Mykola Demko]

Integer:
Первая попавшаяся демка в терминале. Да и фик с ними, есть они, нет их, без разницы, это ничего не меняет. 

Ладно истину установили, можно сворачивать.

[Ihor Herasko]

Только заметил, что со своей стороны не привел никаких материалов, только голословные утверждения. Исправляюсь.

Файл тиков по GBPJPY. Данные с 23.05.2014 по 22.08.2014 (распаковать и положить в папку MQL4\Files). Файл большой (не могу прикрепить), а потому пришлось закачать на файловый сервер. Сюда - http://dropmefiles.com/mNDBY. Возможно, модераторы посоветуют, как его правильнее здесь обозначить.

В прицепе:

1. Журнал, отражающий итоги работы скрипта.

2. Скрипт, который читает файл и ищет тики с одинаковыми Bid и Ask. 

[Konstantin Gruzdev]

Urain:

Ну вот тебе индикатор, тиков с нулевым объёмом и прайсов в разы меньше но они есть.

Integer:
Николай, мой пока ни одного не показал.

Где-то с год назад тоже разбирался с тиками. Обнаружил, что тики с одинаковыми прайсами чаще приходят при плохом интернете. При этом объем менялся больше чем на 1. Такой же эффект наблюдался, если на чарты вешать что-то еще. Особенно если это индикатор. Как сейчас обстоит дело не проверял.

P.S. Еще, похоже, тики могут приходить пачками, а в OnTick и OnCalculate цена, кажется, была одна. Могу ошибаться.

[Dmitry Fedoseev]

Lizar:

Где-то с год назад тоже разбирался с тиками. Обнаружил, что тики с одинаковыми прайсами чаще приходят при плохом интернете. При этом объем менялся больше чем на 1. Такой же эффект наблюдался, если на чарты вешать что-то еще. Особенно если это индикатор. Как сейчас обстоит дело не проверял.

P.S. Еще, похоже, тики могут приходить пачками, а в OnTick и OnCalculate цена, кажется, была одна. Могу ошибаться.

Пачками точно бывает, видел. Вопрос в том, как эта пачка отрабатывается. Советник пропустит, а индикатор вроде не должен пропускать, должен по всем тикам сработать. Одно дело, когда тики пачкой, другое - нарушалась связь, тики пропущены, подгружаются параметры бара.

Индикатор еще может и не на тики срабатывать.  На запуске индикатор сразу обсчитывается и отображается, а советник ждет тика. Может быть такое бывает не только на запуске, а еще от чего-то. От этого иллюзия одинаковых тиков.

Сработал вчера мой индикатор, отловил два одинаковых тика, но при этом в журнале запись о невозможности залогиниться.

С этими  тиками такое же дело как с совпадением цены закрытия бара и цены открытия следующего бара. По идее они не должны быть равны, наблюдая за новым баром никогда не увидишь, чтобы новый бар открылся по цене закрытия предыдущего. Но в истории можно найти такое равенство.

[Sergey Gridnev]

Integer:

С этими  тиками такое же дело как с совпадением цены закрытия бара и цены открытия следующего бара. По идее они не должны быть равны, наблюдая за новым баром никогда не увидишь, чтобы новый бар открылся по цене закрытия предыдущего. Но в истории можно найти такое равенство.

 

Там где спред плавает наблюдаются бары с совпадением цены открытия с ценой закрытия предыдущего.