Что такое тик? - страница 2

 
Объясните пожалуйста, если OnTick запускается при любом изменении котировки, то почему при отладке у меня часто бывает так, что OnTick реагирует только на создание нового бара?
Причем бывает так, что, сначала OnTick реагирует на изменение котировок, а потом начинает только на пояление баров...  Как сделать, чтобы сегда на тики реаигировал?
 
milan88:
Объясните пожалуйста, если OnTick запускается при любом изменении котировки, то почему при отладке у меня часто бывает так, что OnTick реагирует только на создание нового бара?
Причем бывает так, что, сначала OnTick реагирует на изменение котировок, а потом начинает только на пояление баров...  Как сделать, чтобы сегда на тики реаигировал?
Это нужно у вас узнать, почему вдруг у вас тик приходит только на открытии нового бара. Подозреваю, что при отладке в тестере вы используете модель "По ценам открытия", а не по всем тикам.
 
pronych:
Ну что я могу сделать... Так назвали событие... От этого тик не перестал быть синонимом пункта.))

Еще пару лет назад на золоте было так: Point = 0.01, TickSize = 0.25. Где равенство? Его нет, потому что тик и пункт - это разные категории, которые очень часто численно равны друг другу, но это не означает, что они являются синонимами.

Пункт -  это точность представления котировки, которая всегда является степенью 10 (10^0, 10^-1, 10^-2, 10^-3, 10^-4 и т. д.). Хотя технически можно сделать его и не равным степени 10, но это уже будет какой-то странный пункт. Пользоваться им будет неудобно.

Тик - это информация о поступлении новой котировки. Новая котировка может быть равна предыдущей котировке, а может отличаться на величину TickSize (величина минимального изменения цены) и более. 

 

С точки зрения программирования я рассматриваю тик как прерывание (в ооп - событие получения новой цены от брокера). Никакой связи с размером пункта или пипса не имеет. Пункт (Point) - точность котировки (10 в степени "-Digits").

Тик никогда не был синонимом пункта или пипса. Возможно кто-то неверно интерпретировал для себя англоязычную документацию, отсюда и происходит путаница.

 
milan88:
Объясните пожалуйста, если OnTick запускается при любом изменении котировки, то почему при отладке у меня часто бывает так, что OnTick реагирует только на создание нового бара?
Причем бывает так, что, сначала OnTick реагирует на изменение котировок, а потом начинает только на пояление баров...  Как сделать, чтобы сегда на тики реаигировал?
В тестере есть 3 режима моделирования. Вы, вероятно, выбрали самый грубый. Укажите Model = Every Tick. Но и с такой точностью тики будут приходить равнораспределенно во времени, скажем с дискретностью 5 сек торгового времени или около того... (точно не помню...)
 
dicos:

Добрый день. В документации нашел только:

 

NewTick

Событие NewTick генерируется при поступлении новых котировок и обрабатывается функцией OnTick() у присоединенных советников. Если при поступлении новой котировки выполнялась функция OnTick, запущенная на предыдущей котировке, то пришедшая котировка будет проигнорирована советником, так как соответствующее событие не будет поставлено в очередь событий эксперта. 

 

Получается, тик -- это информация о котировках? 

Тик - это не информация в том виде, о котором Вы говорите, а Событие.
 
pagot:
Ну, не совсем так. Тик не равен пункту - минимальной единице изменения цены. В одном тике может быть и 1, и 3, и, в общем, любое кол-во пунктов. Тик - это изменение цены (котировки) вне зависимости от кол-ва пунктов. Если, например, на М1 цена менялась 12 раз, то мы говорим, что за минуту прошло 12 тиков, независимо от того, на сколько пунктов менялась цена.
Вместе с тем, верно, что минимальное изменение цены - это 1 пункт (4-й или 5-й знак после десятичной точки - зависит от ДЦ).

Всё верно, но я бы дополнил именно по событию New Tick.

В современных ECN системах событие New Tick происходит даже без изменения котировок бид и аск.

Просто потому что изменились объёмы в стакане, даже не обязательно изменились объёмы бид и аск, кто то снял отложку в стакане объём изменился диллинг генерит событие New Tick.

То есть привязка генерации события идёт не к котирам а к изменению транслируемой информации, если два слепка со стакана в два разных момента времени равны то генерации тика не будет, если хоть что то в стакане изменилось произойдёт генерация тика.

 Но в большинстве случаев генерация тика происходит по изменению котировки лучшего банда акс или бид или обоих. 

 
Urain:

В современных ECN системах событие New Tick происходит даже без изменения котировок бид и аск.

Пример плз. И в каком терминале?
 
TheXpert:
Пример плз. И в каком терминале?

Видал такую фигню у Робо на МТ5

И на МТ4 ECN у кого стакан есть. 

ЗЫ специально поставил счётчик тиков в коменты. 

ЗЗЫ а ещё у АльпариUK видал на МТ5 

ЗЗЗЫ Вот сейчас это наблюдаю на серваке Alpari-Ltd-Demo, по большей части объёмы лучшего банда бид или аск меняются, но проскакивают иногда редкие тики и без изменения объёма акс и бид. 

 

А ещё объём тика, это тот который плюсуется в объём бара всегда равен объёму лучшего бид-банда, не зависимо изменился он или нет, так что мы видим в объёмах не проторгованный а заявленный, причём лишь по биду (вот это лажа полная). 

Торговля по биду отсутствует (например) а мы всё плюсуем заявленные пять лямов, а народ тупо ставит и снимает отложки в стакане. 

 
TheXpert:
Пример плз. И в каком терминале?
Да, Андрей, есть такое. Причем это нормально. Новый тик может прийти и без изменения Bid и Ask. Занимаюсь сбором тиковой информации (сохраняются и Bid, и Ask) по 24-ем инструментам на трех брокерах. Это явление, как оказалось, не такое уж и редкое.