Дайте советник для сбора тиковой истории - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы пишите шлак вместо пропущенных цен и называете это тиком.
Вы пишите шлак вместо пропущенных цен и называете это тиком.
То есть лучше вообще пропустить этот объем? Проблема в том, что в советнике даже эту информацию нельзя получить. По-моему, ситуация очевидна.
Хотя я, возможно, не понимаю, куда Вы клоните. У Вас есть вариант с получением данных всех Bid и Ask из пакета тиков?
Хотя я, возможно, не понимаю, куда Вы клоните. У Вас есть вариант с получением данных всех Bid и Ask из пакета тиков?
Нет, сборщик тиков без пропусков невозможен в MT4/5. В MT5 только CopyTicks спасает, в MT4 - ничто.
Мне понадобился для MT4 CopyTicks. Это еще больше предаст кроссплатформенности коду. Придумал, как реализовать. Но удивил миф, что MT4-индикаторы якобы могут записывать тики (цены) без пропусков.
Возможно, записывать невалидные цены пропущенных тиков имеет смысл для каких-нибудь ренко-баров. Но ренко - та еще гадость. Поэтому и не вижу смысла в невалидных тиках. Просто не писать их все. Ну или хотя бы честно сказать, что имеются невалидные тики.
Ну или хотя бы честно сказать, что имеются невалидные тики.
Ну или хотя бы честно признайтесь, что не знаете, как использовать тиковые объемы ))
По самой же теме: Вы снова делаете из мухи слона. Количество тиков, которые приходят пачками, не так уж и много. Если утрировать, то пачки тиков появляются только в моменты включения индикатора, когда он получает 12-13 последних тиков, пришедших до его включения. Таким образом, количество неверных Bid и Ask в общей массе сохраненного тикового потока пренебрежимо мало, чтобы ими как-то озадачиваться. А вот для количества тиков эта информация как раз пригодится.
Ну или хотя бы честно признайтесь, что не знаете, как использовать тиковые объемы ))
Через MT4 на определенных брокерах на реальных счетах любой желающий может бесплатно генерировать любой тиковый объем. По этой причине данный показатель не может нести никакой полезной информации.
ЗЫ LMAX является поставщиком ликвидности огромного количества MT4-брокеров. Заходим на реал-счет LMAX и генерируем на нем любой тиковый объем БЕСПЛАТНО! Соответственно, все упомянутые MT4-брокеры увеличивают тиковые объемы своих баров.
Через MT4 на определенных брокерах на реальных счетах любой желающий может бесплатно генерировать любой тиковый объем.
А-а, теперь понятно, куда клоните.
По этой причине данный показатель не может нести никакой полезной информации.
Вы просто не умеете их готовить.
ЗЫ LMAX является поставщиком ликвидности огромного количества MT4-брокеров. Заходим на реал-счет LMAX и генерируем на нем любой тиковый объем БЕСПЛАТНО! Соответственно, все упомянутые MT4-брокеры увеличивают тиковые объемы своих баров.
И что из этого следует?
И что из этого следует?
Что на том же Альпари, который использует LMAX, как одного из поставщиков ликвидности, можно генерировать любой тиковый объем через реальный счет в LMAX.
Хотите 1000 тиков в минуту - пожалуйста!
Дайте готовый советник для записи тиков в csv файл.
Поискать здесь на форуме, и программных средств записи тиков найдется много. Однако в этом деле важно решить для себя, что Вы хотите фиксировать. В частности, что делать с двумя тиками по одному инструменту, один из которых пришел в терминал позже, но его штамп времени содержит более раннее время сервера. Даже если забыть о коррекциях установки системного таймера на сервере, это возможно просто из-за разных маршрутов доставки интернет-пакетов в терминал. Плюс есть еще сборка пакетов с тиками на сервере, надо решать, как быть, если в одном пакете пришло несколько тиков по одному инструменту.
Когда решите, что нужно, будет проще выбрать подходящее программное средство. Это может быть и советник, который работает в бесконечном цикле, начиная с запуска или с первого прихода тика, и просто собирает текущие курсы всех нужных инструментов каждые 16 мс, занося изменения в файл. Если роль торгующего советника уже занята, можно это реализовать скриптом, который работает в другом потоке. Еще один вопрос, это какое время проставлять тику. То, что проставлено на сервере, где, возможно, вообще нет синхронизации времени с астрономическим, либо она делается по протоколу с погрешностью в секунду, либо момент, когда это значение курса стало актуальным для терминала на Вашем компьютере. Тики одного инструмента, бывает, приходят по нескольку штук в секунду, и сравнивать тики от разных источников имеет смысл только с погрешностью тоже значительно меньше секунды.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
fxsaber, 2018.02.26 09:05
Если пришла пачка из трех тиков, то Calculate-событие вызовется три раза, но SymbolInfoTick будет возвращать самый поздний тик на каждом из этих трех вызовов. Т.е. так называемый сбор тиков без пропусков через индикаторы, мягко говоря, сомнительный.
Это проверено? И для МТ4 с MarketInfo( MODE_BID/MODE_ASK )? И для МТ4 с Bid/Ask?
Даже не верится, что специально реализованная очередь тиков для гарантированной обработки всех данных не может эти самые данные получить.
Это проверено? И для МТ4 с MarketInfo( MODE_BID/MODE_ASK )? И для МТ4 с Bid/Ask?
Даже не верится, что специально реализованная очередь тиков для гарантированной обработки всех данных не может эти самые данные получить.
Представляю только, как это можно проверить на MT5.