Индикатор состояния BestBid & BestAsk
Сначала узнать бы о возможности реализации, а потом уже и задачу ставить!
Доступ к стакану из MQL есть, значит все получится.
В любом случае, о возможностях лучше с исполнителями говорить, а не с прохожими.
Любую задачу можно решить, вопрос только в том, насколько это дорого (по деньгам и времени) обойдется.
Не все так просто. Три года я занимаюсь торгую и занимаюсь разработками под Ninja Trader - это серьезная платформа, но и в ней есть ограничения не преодалимые для работы индикаторов потикового анализя, в частности - это невозможность использования базы событий и котировок. Округление таймштампов событий в базе до секунд, сводит на нет ценность существующих платформ. МТ4-5 в этом мне пока не кажутся исключением.
Я появился на этом форуме именно с целью узнать о потенциале МТ5 для решения моей задачи.
На форуме, как я полагаю есть специалисты, которые могут знать технические возможности и показать, к примеру, место в Help'е МТ5 где говорится о формате записи потоков Level I и Level II.
А заказ - это заказ, перед тем как заказать, я должен понимать, что работа будет сделана и она меня будет устраивать.
Не все так просто. Три года я занимаюсь торгую и занимаюсь разработками под Ninja Trader - это серьезная платформа, но и в ней есть ограничения не преодалимые для работы индикаторов потикового анализя, в частности - это невозможность использования базы событий и котировок. Округление таймштампов событий в базе до секунд, сводит на нет ценность существующих платформ. МТ4-5 в этом мне пока не кажутся исключением.
Я появился на этом форуме именно с целью узнать о потенциале МТ5 для решения моей задачи.
На форуме, как я полагаю есть специалисты, которые могут знать технические возможности и показать, к примеру, место в Help'е МТ5 где говорится о формате записи потоков Level I и Level II.
А заказ - это заказ, перед тем как заказать, я должен понимать, что работа будет сделана и она меня будет устраивать.
Тиковой истории, не говоря уже Level II в МТ5 нет. Есть доступ к LevelII и тикам в режиме реального времени, но исторические данные запросить нельзя. Хотя можно организовать собственное хранение Level2 например в БД используя внешние dll. Исходя из этого делайте выводы сами о возможности реализации Вашей идеи.
Спасибо добрый человек!
Все конечно же ожидаемо, но - человек живет надеждами!" :)
Скоро закончу свою платформу и смогу отвязаться от традиционных терминалов и аналитических платформ!
"... Хотя можно организовать собственное хранение Level2 например в БД используя внешние dll. "
Это я и в любой другой платформе сделать, но часть проблем все равно останется.
Тогда нужно было сразу уточнить, какие данные нужны.
Истории действительно нет, но я не вижу ни какой проблемы собирать все данные из стакана на лету и делать необходимые расчеты/построения.
Тогда нужно было сразу уточнить, какие данные нужны.
Истории действительно нет, но я не вижу ни какой проблемы собирать все данные из стакана на лету и делать необходимые расчеты/построения.
Таким образом у меня в Ninja Trader индикаторы работают. Базу я не стал писать та как знаком с подобным решением от разработчика серии индикаторов Gom'a.
Его решение оказалось неполноценным и не применимым для моей задачи.
Для своей платформы я использую это API - https://developer.tradingtechnologies.com/choose-api , а МТ5 похоже лучше решать коннектором - http://www.micex.ru/services/technicalaccess/access_type .
МТ похоже осталась для меня в прошлом.
Таким образом у меня в Ninja Trader индикаторы работают. Базу я не стал писать та как знаком с подобным решением от разработчика серии индикаторов Gom'a.
Его решение оказалось неполноценным и не применимым для моей задачи.
Для своей платформы я использую это API - https://developer.tradingtechnologies.com/choose-api , а МТ5 похоже лучше решать коннектором - http://www.micex.ru/services/technicalaccess/access_type .
МТ похоже осталась для меня в прошлом.
Всё круто!
Реклама Вашей платформы здесь не нужна.
Поищите "клиентов" в другом месте!
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Хотелось бы узнать о возможности реализации индикаторов для рынка фьючерсов.
«ОТКРЫТИЕ–Брокер» предлагает МТ5 со "стаканом" работающем на срочном рынке FORTS.
Интересует возможность создания серии биржевых индикаторов:
1. индикатор состояния BestAsk и BestBid на момент торгов - тика. Значения в "стакане" постоянно меняются и интересуют значения превышающие средне квадратичное отклонение в несколько раз (параметр должен определяться в настройках). На графике должна отображаться метка на той цене где это произошло.
2. индикатор пиковых значений "стакана". На каждом изменении заявок в "стакане", определять фоновое значение заявок на всех ценах и сигнализировать о значениях и цене где появляются устойчивое преобладание.
3. индикатор крупных заявок, два типа:
а. большое значение за один тик - trade
б. исполнение большой заявки - когда исполнение не прерывается изменениями Bestask и BestBid
...
Эти индикаторы отработаны на западном рынке и прекрасно работают.