Нужно ли на рынке прогнозирование с вероятностью более 50% ??

 

Во многих темах можно встретить утверждение, что для работы на рынке вероятность правильного прогнозирования должна быть, ну обязательно, больше 0.5 или >50%. Я всегда, в подобных случаях, говорил, что это миф, и приводил пример покера, где вероятность выигрыша ~1/9 -1/6 и хорошие игроки, тем не менее, всегда в плюсе. И мне всегда говорили, ну... покер это совсем другое.

И вот представился случай развеять эти устоявшиеся легенды и мифы нашего городка.)) Есть подтверждение, что в этих пресловутых 50% абсолютно нет никакой необходимости.

Сейчас занимаюсь новой стратегией, пройдены первые тесты. Никакой оптимизации, подгонки параметров и пр. не проводилось - работает прямо с листа, с исходными параметрами. Какого-либо машинного обучения, нейросетей и пр. в стратегии не используется. Буду ее выводить на реал - не буду: вообще представления не имею, однако результаты тестов оч. интересные.

Во первых, для этого поста скачал из интернета новые данные и провел тест на них. Во вторых, в стратегии уже учтены все спреды, проскальзывания и пр. На реале она уже покажет результаты лучше чем в тесте.

Итак, результаты теста:

Лонги:

Сделок -407,   Прибыльных - 186, убыточных - 221,   Соотношение прибыльных/убыточных - 0.4570025.

Суммарная прибыль в лонгах - 5649, суммарный убыток  - 2223, соотношение прибыли/убытков - 2.5411606.

Шорты:

Сделок - 419. ,   Прибыльных -182 , убыточных -  237,   Соотношение прибыльных/убыточных - 0.4343675,

 Суммарная прибыль в шортах -  4938, суммарный убыток  - 2419, соотношение прибыли/убытков -  2.0413394

Суммарно лонги- шорты:

Сделок -  826,   Прибыльных - 368. , убыточных - 458,   Соотношение прибыльных/убыточных - 0.4455206 ,

 Суммарная прибыль  -  10291, суммарный убыток  - 4642, соотношение прибыли/убытков -  2.2169324.

Теперь всеми любимый график профита. Торговля ведется постоянным лотом, и прибыль на графике просто в пунктах безотносительно объема сделки.

По Х - номер сделки, по У - накопленная прибыль в пунктах.

Кому хочется пересчитать-проверить самостоятельно, могу предоставить файл CSV с результатами всех сделок. Сведение о торгуемом  инструменте, естественно, будут удалены.) Не обессудьте.)

Как мы видим, в данном тесте, в вероятности правильного входа более 0.5 совершенно нет никакой необходимости. Вполне достаточно 0.44, и даже с избытком.))

 
Где и как все это считалось? Пункты 4-х или 5-значные?
 

Много раз уже подымался вопрос прогнозирования, но очевидно это не особо интересная тема для основной массы торгующих.

Прогнозирование не каждому дано, но умеющие это делать есть. И при правильном подходе и организации это даже вполне можно запрограммировать. Только надо ли это в реале.

По своей статистике за последнии два года отработано прогнозов в торговле на  88,2134%. Знаю с десяток людей, у которых на протяжении минимум 5 лет этот процент намного выше.

Вот и думаю, каким образом этих людей объединить для совместной работы для дальнейшего развития.

 
 
Yuriy Asaulenko:


Отлей из грааля рюмку в честь праздника.)))

 
Yuriy Asaulenko:

Во многих темах можно встретить утверждение, что для работы на рынке вероятность правильного прогнозирования должна быть, ну обязательно, больше 0.5 или >50%. Я всегда, в подобных случаях, говорил, что это миф, и приводил пример покера, где вероятность выигрыша ~1/9 -1/6 и хорошие игроки, тем не менее, всегда в плюсе. И мне всегда говорили, ну... покер это совсем другое.

И вот представился случай развеять эти устоявшиеся легенды и мифы нашего городка.)) Есть подтверждение, что в этих пресловутых 50% абсолютно нет никакой необходимости.

Сейчас занимаюсь новой стратегией, пройдены первые тесты. Никакой оптимизации, подгонки параметров и пр. не проводилось - работает прямо с листа, с исходными параметрами. Какого-либо машинного обучения, нейросетей и пр. в стратегии не используется. Буду ее выводить на реал - не буду: вообще представления не имею, однако результаты тестов оч. интересные.

Во первых, для этого поста скачал из интернета новые данные и провел тест на них. Во вторых, в стратегии уже учтены все спреды, проскальзывания и пр. На реале она уже покажет результаты лучше чем в тесте.

Итак, результаты теста:

Лонги:

Сделок -407,   Прибыльных - 186, убыточных - 221,   Соотношение прибыльных/убыточных - 0.4570025.

Суммарная прибыль в лонгах - 5649, суммарный убыток  - 2223, соотношение прибыли,убытков - 2.5411606.

Шорты:

Сделок - 419. ,   Прибыльных -182 , убыточных -  237,   Соотношение прибыльных/убыточных - 0.4343675,

 Суммарная прибыль в шортах -  4938, суммарный убыток  - 2419, соотношение прибыли/убытков -  2.0413394

Суммарно лонги- шорты:

Сделок -  826,   Прибыльных - 368. , убыточных - 458,   Соотношение прибыльных/убыточных - 0.4455206 ,

 Суммарная прибыль  -  10291, суммарный убыток  - 4642, соотношение прибыли/убытков -  2.2169324.

Теперь всеми любимый график профита. Торговля ведется постоянным лотом, и прибыль на графике просто в пунктах безотносительно объема сделки.

По Х - номер сделки, по У - накопленная прибыль в пунктах.

Кому хочется пересчитать-проверить самостоятельно, могу предоставить файл CSV с результатами всех сделок. Сведение о торгуемом  инструменте, естественно, будут удалены.) Не обессудьте.)

Как мы видим, в данном тесте, в вероятности правильного входа более 0.5 совершенно нет никакой необходимости. Вполне достаточно 0.44, и даже с избытком.))

Откуда вы взяли, что прибыль/убыток зависит от соотношения сделок? Например прибильная может быть только одна на 100 пунктов, а убыточных 9 по 10 пунктов и вы в полюсе, несмотря на соотношение 1/9. Другое дело, если закрываться одинаково, например по стопам, если у вас такая стратегия, то показывайте CSV.

 
Это че, и делать ничего не надо, а наличные сами в карман падают? Вот я дурень - какие-то формулы изучаю... Обидно, господа!
 
Sergey Novokhatskiy:

Много раз уже подымался вопрос прогнозирования, но очевидно это не особо интересная тема для основной массы торгующих.

Прогнозирование не каждому дано, но умеющие это делать есть. И при правильном подходе и организации это даже вполне можно запрограммировать. Только надо ли это в реале.

По своей статистике за последнии два года отработано прогнозов в торговле на  88,2134%. Знаю с десяток людей, у которых на протяжении минимум 5 лет этот процент намного выше.

Вот и думаю, каким образом этих людей объединить для совместной работы для дальнейшего развития.

 

На флете вообще торговать легко, вот с 21-го февраля 2 дня руками дурака валяю, начальное депо $248, прибыль $243. Тупейшая работа по каналу. Тоже мне прогнозирование...

стейт

 
Yuriy Asaulenko:

Во многих темах можно встретить утверждение, что для работы на рынке вероятность правильного прогнозирования должна быть, ну обязательно, больше 0.5 или >50%. Я всегда, в подобных случаях, говорил, что это миф, и приводил пример покера, где вероятность выигрыша ~1/9 -1/6 и хорошие игроки, тем не менее, всегда в плюсе. И мне всегда говорили, ну... покер это совсем другое.

И вот представился случай развеять эти устоявшиеся легенды и мифы нашего городка.)) Есть подтверждение, что в этих пресловутых 50% абсолютно нет никакой необходимости.

Сейчас занимаюсь новой стратегией, пройдены первые тесты. Никакой оптимизации, подгонки параметров и пр. не проводилось - работает прямо с листа, с исходными параметрами. Какого-либо машинного обучения, нейросетей и пр. в стратегии не используется. Буду ее выводить на реал - не буду: вообще представления не имею, однако результаты тестов оч. интересные.

Во первых, для этого поста скачал из интернета новые данные и провел тест на них. Во вторых, в стратегии уже учтены все спреды, проскальзывания и пр. На реале она уже покажет результаты лучше чем в тесте.

Итак, результаты теста:

Лонги:

Сделок -407,   Прибыльных - 186, убыточных - 221,   Соотношение прибыльных/убыточных - 0.4570025.

Суммарная прибыль в лонгах - 5649, суммарный убыток  - 2223, соотношение прибыли,убытков - 2.5411606.

Шорты:

Сделок - 419. ,   Прибыльных -182 , убыточных -  237,   Соотношение прибыльных/убыточных - 0.4343675,

 Суммарная прибыль в шортах -  4938, суммарный убыток  - 2419, соотношение прибыли/убытков -  2.0413394

Суммарно лонги- шорты:

Сделок -  826,   Прибыльных - 368. , убыточных - 458,   Соотношение прибыльных/убыточных - 0.4455206 ,

 Суммарная прибыль  -  10291, суммарный убыток  - 4642, соотношение прибыли/убытков -  2.2169324.

Теперь всеми любимый график профита. Торговля ведется постоянным лотом, и прибыль на графике просто в пунктах безотносительно объема сделки.

По Х - номер сделки, по У - накопленная прибыль в пунктах.

Кому хочется пересчитать-проверить самостоятельно, могу предоставить файл CSV с результатами всех сделок. Сведение о торгуемом  инструменте, естественно, будут удалены.) Не обессудьте.)

Как мы видим, в данном тесте, в вероятности правильного входа более 0.5 совершенно нет никакой необходимости. Вполне достаточно 0.44, и даже с избытком.))

Что то вы запутались в подсчете вероятности. Надо учитывать соотношение прибыли к убытку.

 
Alexander_K2:
Это че, и делать ничего не надо, а наличные сами в карман падают? Вот я дурень - какие-то формулы изучаю... Обидно, господа!

Рынком правят не формулы а деньги, у кого их больше тот и прав )

Это хорошо что осознаете свои ошибки, это залог успеха!

 
У меня когнитивный диссонанс... Юрий, хоть что-нибудь из высшей математики в обоснование чуда - в студию! 
 
Alexander_K2:
У меня когнитивный диссонанс... Юрий, хоть что-нибудь из высшей математики в обоснование чуда - в студию! 

 В покере вероятность выигрыша всего-лишь 1/9- 1/6. Учитесь играть в покер. Для начала хотя-бы здесь - world poker club. И вы многое поймете.) 

World Poker Club - дата выхода, системные требования, скриншоты, обои
World Poker Club - дата выхода, системные требования, скриншоты, обои
  • 2009.10.15
  • Разработчик Crazy Panda
  • games.mail.ru
World Poker Club - покер #1 в России! За столами World Poker Club встречаются игроки самого разного уровня – от новичков до профессионалов. Здесь громко звенят монеты и глухо шелестят карты, здесь играют в самый популярный покер в мире – «Техасский холдэм» – и в «Омаху». Здесь проводятся еженедельные турниры и встречи Sit-n-Go...