Нужно ли на рынке прогнозирование с вероятностью более 50% ??
Много раз уже подымался вопрос прогнозирования, но очевидно это не особо интересная тема для основной массы торгующих.
Прогнозирование не каждому дано, но умеющие это делать есть. И при правильном подходе и организации это даже вполне можно запрограммировать. Только надо ли это в реале.
По своей статистике за последнии два года отработано прогнозов в торговле на 88,2134%. Знаю с десяток людей, у которых на протяжении минимум 5 лет этот процент намного выше.
Вот и думаю, каким образом этих людей объединить для совместной работы для дальнейшего развития.
Во многих темах можно встретить утверждение, что для работы на рынке вероятность правильного прогнозирования должна быть, ну обязательно, больше 0.5 или >50%. Я всегда, в подобных случаях, говорил, что это миф, и приводил пример покера, где вероятность выигрыша ~1/9 -1/6 и хорошие игроки, тем не менее, всегда в плюсе. И мне всегда говорили, ну... покер это совсем другое.
И вот представился случай развеять эти устоявшиеся легенды и мифы нашего городка.)) Есть подтверждение, что в этих пресловутых 50% абсолютно нет никакой необходимости.
Сейчас занимаюсь новой стратегией, пройдены первые тесты. Никакой оптимизации, подгонки параметров и пр. не проводилось - работает прямо с листа, с исходными параметрами. Какого-либо машинного обучения, нейросетей и пр. в стратегии не используется. Буду ее выводить на реал - не буду: вообще представления не имею, однако результаты тестов оч. интересные.
Во первых, для этого поста скачал из интернета новые данные и провел тест на них. Во вторых, в стратегии уже учтены все спреды, проскальзывания и пр. На реале она уже покажет результаты лучше чем в тесте.
Итак, результаты теста:
Лонги:
Сделок -407, Прибыльных - 186, убыточных - 221, Соотношение прибыльных/убыточных - 0.4570025.
Суммарная прибыль в лонгах - 5649, суммарный убыток - 2223, соотношение прибыли,убытков - 2.5411606.
Шорты:
Сделок - 419. , Прибыльных -182 , убыточных - 237, Соотношение прибыльных/убыточных - 0.4343675,
Суммарная прибыль в шортах - 4938, суммарный убыток - 2419, соотношение прибыли/убытков - 2.0413394
Суммарно лонги- шорты:
Сделок - 826, Прибыльных - 368. , убыточных - 458, Соотношение прибыльных/убыточных - 0.4455206 ,
Суммарная прибыль - 10291, суммарный убыток - 4642, соотношение прибыли/убытков - 2.2169324.
Теперь всеми любимый график профита. Торговля ведется постоянным лотом, и прибыль на графике просто в пунктах безотносительно объема сделки.
По Х - номер сделки, по У - накопленная прибыль в пунктах.
Кому хочется пересчитать-проверить самостоятельно, могу предоставить файл CSV с результатами всех сделок. Сведение о торгуемом инструменте, естественно, будут удалены.) Не обессудьте.)
Как мы видим, в данном тесте, в вероятности правильного входа более 0.5 совершенно нет никакой необходимости. Вполне достаточно 0.44, и даже с избытком.))
Откуда вы взяли, что прибыль/убыток зависит от соотношения сделок? Например прибильная может быть только одна на 100 пунктов, а убыточных 9 по 10 пунктов и вы в полюсе, несмотря на соотношение 1/9. Другое дело, если закрываться одинаково, например по стопам, если у вас такая стратегия, то показывайте CSV.
Много раз уже подымался вопрос прогнозирования, но очевидно это не особо интересная тема для основной массы торгующих.
Прогнозирование не каждому дано, но умеющие это делать есть. И при правильном подходе и организации это даже вполне можно запрограммировать. Только надо ли это в реале.
По своей статистике за последнии два года отработано прогнозов в торговле на 88,2134%. Знаю с десяток людей, у которых на протяжении минимум 5 лет этот процент намного выше.
Вот и думаю, каким образом этих людей объединить для совместной работы для дальнейшего развития.
На флете вообще торговать легко, вот с 21-го февраля 2 дня руками дурака валяю, начальное депо $248, прибыль $243. Тупейшая работа по каналу. Тоже мне прогнозирование...
Во многих темах можно встретить утверждение, что для работы на рынке вероятность правильного прогнозирования должна быть, ну обязательно, больше 0.5 или >50%. Я всегда, в подобных случаях, говорил, что это миф, и приводил пример покера, где вероятность выигрыша ~1/9 -1/6 и хорошие игроки, тем не менее, всегда в плюсе. И мне всегда говорили, ну... покер это совсем другое.
И вот представился случай развеять эти устоявшиеся легенды и мифы нашего городка.)) Есть подтверждение, что в этих пресловутых 50% абсолютно нет никакой необходимости.
Сейчас занимаюсь новой стратегией, пройдены первые тесты. Никакой оптимизации, подгонки параметров и пр. не проводилось - работает прямо с листа, с исходными параметрами. Какого-либо машинного обучения, нейросетей и пр. в стратегии не используется. Буду ее выводить на реал - не буду: вообще представления не имею, однако результаты тестов оч. интересные.
Во первых, для этого поста скачал из интернета новые данные и провел тест на них. Во вторых, в стратегии уже учтены все спреды, проскальзывания и пр. На реале она уже покажет результаты лучше чем в тесте.
Итак, результаты теста:
Лонги:
Сделок -407, Прибыльных - 186, убыточных - 221, Соотношение прибыльных/убыточных - 0.4570025.
Суммарная прибыль в лонгах - 5649, суммарный убыток - 2223, соотношение прибыли,убытков - 2.5411606.
Шорты:
Сделок - 419. , Прибыльных -182 , убыточных - 237, Соотношение прибыльных/убыточных - 0.4343675,
Суммарная прибыль в шортах - 4938, суммарный убыток - 2419, соотношение прибыли/убытков - 2.0413394
Суммарно лонги- шорты:
Сделок - 826, Прибыльных - 368. , убыточных - 458, Соотношение прибыльных/убыточных - 0.4455206 ,
Суммарная прибыль - 10291, суммарный убыток - 4642, соотношение прибыли/убытков - 2.2169324.
Теперь всеми любимый график профита. Торговля ведется постоянным лотом, и прибыль на графике просто в пунктах безотносительно объема сделки.
По Х - номер сделки, по У - накопленная прибыль в пунктах.
Кому хочется пересчитать-проверить самостоятельно, могу предоставить файл CSV с результатами всех сделок. Сведение о торгуемом инструменте, естественно, будут удалены.) Не обессудьте.)
Как мы видим, в данном тесте, в вероятности правильного входа более 0.5 совершенно нет никакой необходимости. Вполне достаточно 0.44, и даже с избытком.))
Что то вы запутались в подсчете вероятности. Надо учитывать соотношение прибыли к убытку.
Это че, и делать ничего не надо, а наличные сами в карман падают? Вот я дурень - какие-то формулы изучаю... Обидно, господа!
Рынком правят не формулы а деньги, у кого их больше тот и прав )
Это хорошо что осознаете свои ошибки, это залог успеха!
У меня когнитивный диссонанс... Юрий, хоть что-нибудь из высшей математики в обоснование чуда - в студию!
В покере вероятность выигрыша всего-лишь 1/9- 1/6. Учитесь играть в покер. Для начала хотя-бы здесь - world poker club. И вы многое поймете.)
- 2009.10.15
- Разработчик Crazy Panda
- games.mail.ru
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Во многих темах можно встретить утверждение, что для работы на рынке вероятность правильного прогнозирования должна быть, ну обязательно, больше 0.5 или >50%. Я всегда, в подобных случаях, говорил, что это миф, и приводил пример покера, где вероятность выигрыша ~1/9 -1/6 и хорошие игроки, тем не менее, всегда в плюсе. И мне всегда говорили, ну... покер это совсем другое.
И вот представился случай развеять эти устоявшиеся легенды и мифы нашего городка.)) Есть подтверждение, что в этих пресловутых 50% абсолютно нет никакой необходимости.
Сейчас занимаюсь новой стратегией, пройдены первые тесты. Никакой оптимизации, подгонки параметров и пр. не проводилось - работает прямо с листа, с исходными параметрами. Какого-либо машинного обучения, нейросетей и пр. в стратегии не используется. Буду ее выводить на реал - не буду: вообще представления не имею, однако результаты тестов оч. интересные.
Во первых, для этого поста скачал из интернета новые данные и провел тест на них. Во вторых, в стратегии уже учтены все спреды, проскальзывания и пр. На реале она уже покажет результаты лучше чем в тесте.
Итак, результаты теста:
Лонги:
Сделок -407, Прибыльных - 186, убыточных - 221, Соотношение прибыльных/убыточных - 0.4570025.
Суммарная прибыль в лонгах - 5649, суммарный убыток - 2223, соотношение прибыли/убытков - 2.5411606.
Шорты:
Сделок - 419. , Прибыльных -182 , убыточных - 237, Соотношение прибыльных/убыточных - 0.4343675,
Суммарная прибыль в шортах - 4938, суммарный убыток - 2419, соотношение прибыли/убытков - 2.0413394
Суммарно лонги- шорты:
Сделок - 826, Прибыльных - 368. , убыточных - 458, Соотношение прибыльных/убыточных - 0.4455206 ,
Суммарная прибыль - 10291, суммарный убыток - 4642, соотношение прибыли/убытков - 2.2169324.
Теперь всеми любимый график профита. Торговля ведется постоянным лотом, и прибыль на графике просто в пунктах безотносительно объема сделки.
По Х - номер сделки, по У - накопленная прибыль в пунктах.
Кому хочется пересчитать-проверить самостоятельно, могу предоставить файл CSV с результатами всех сделок. Сведение о торгуемом инструменте, естественно, будут удалены.) Не обессудьте.)
Как мы видим, в данном тесте, в вероятности правильного входа более 0.5 совершенно нет никакой необходимости. Вполне достаточно 0.44, и даже с избытком.))