Можно ли верить тестеру?

 

"В этом мире никому нельзя верить. Мне можно."

(с) Мюллер

Доброго дня!

Сподвиг меня открыть эту дискуссию праведный гнев. Вот висит у меня на демке некий советник. С переменным успехом торгуется. Я ему ещё и «голос» приделал, чтобы он вслух комментировал свои действия и пугал домашних. В общем, вроде всё хорошо. 

Было. До тех пор, пока я не решил кое-что в нём подправить. 

После подправки тестирую на недавней истории (2 месяца), получаю некий результат. Тестирую на больший период – год. И вот тут-то началось самое интересное. Думаю, все уже поняли, что именно…

После тестирую на 2 и 12 месяцев тот советник, который висит он-лайн уже месяц. И на последний месяц получаю ТРИ РАЗНЫХ РЕЗУЛЬТАТА! То есть сделки по времени открытия/закрытия на (1) истории он-лайн торговли, (2) тест за 2 месяца и (3) тест за 12 месяцев НЕ СОВПАДАЮТ! 

(сразу скажу, я не совсем дурак, от кода это никак не зависит)

    Прошу желающих поделиться опытом. Насколько, вообще, можно верить тестеру, а значит и оптимизатору?  


 
Существуют как минимум 3 причины расхождений результатов тестирования и торговли с сервером. 1. Спред. 2. Проскальзывание по цене. 3. Временные задержки. Моделирование этой троицы в тестере МТ4 отсутствует
 
STARIJ:
Существуют как минимум 3 причины расхождений результатов тестирования и торговли с сервером. 1. Спред. 2. Проскальзывание по цене. 3. Временные задержки. Моделирование этой троицы в тестере МТ4 отсутствует

Спасибо, я в курсе. Тогда объясните мне, как эта троица - совместно, или по отдельности, или по парам - может сделать так, что в одном тесте сделка есть, а в другом - нет?

 
Artemij:

Спасибо, я в курсе. Тогда объясните мне, как эта троица - совместно, или по отдельности, или по парам - может сделть так, что в одном тесте сделка есть, а в другом - нет?

  1. Какой символ теста?
  2. Какая валюта депозита счета?

 
Ihor Herasko:

  1. Какой символ теста?
  2. Какая валюта депозита счета?

1. AUDJPY,, EURCHF,EURJPY,EURUSD,

2. USD

 
Artemij:

Спасибо, я в курсе. Тогда объясните мне, как эта троица - совместно, или по отдельности, или по парам - может сделать так, что в одном тесте сделка есть, а в другом - нет?

   "Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам"

Если в условии открытия сделки есть зависимость от наличия ранее открытой сделки, то в тестах с разной датой начала тестирования вполне могут быть различия на одних и тех же участках тестирования(либо отсутствие сделки, либо открытие в разных местах).

 
Реальные тики не сохраняются в файлах истории MT и для тестера происходит математическое моделирование на основе доступного мельчайшего таймфрейма.  Если своими средствами записать и потом прокатать реальные тики и сравнить их с псевдотиками в тестере, то они совпадают процентов на 70%. Отсюда и сигналы на начало сделок не совпадают. Значения индикаторов и параметры свечек в одинаковый момент момент времени в тестере и в реале отличаются. Тестер не прокатывает реальные тики. Он строит псевдотики на основе математики. Вкус реального молока из под коровы и восстановленного отличаются. :) Поэтому автоматы расчитанные на точное вхождение в тестере могут давать одни результаты, на демо или реале совсем другие. Безалаберные  же :)), которые с мартингейлом или сеткой отложенных, которые сетью усреднения вытаскивают из неугадайки, у тех плюс-минус совпадают результаты. Ну, ход, в смысле, мыслей правильный.
 
Oleg Papkov:

Олег, полностью согласен. Но!

1) в коде минимальный ТФ=15 мин. 

2) все (кроме одного) значения индикаторов, OHLC берутся shift=1

3) единственный инд. shift=0 (ADX) берётся не точно, а тупо <>, и вряд ли может кардинально на что-то повлиять.

При чём тут точность потиковая? Вот, не понимаю я.......

 
khorosh:

   "Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам"

Если в условии открытия сделки есть зависимость от наличия ранее открытой сделки, то в тестах с разной датой начала тестирования вполне могут быть различия на одних и тех же участках тестирования(либо отсутствие сделки, либо открытие в разных местах).

Нет там ни хрена "зависимости от наличия ранее открытой сделки", дружище Гамлет!

 
Artemij:

Нет там ни хрена "зависимости от наличия ранее открытой сделки", дружище Гамлет!

Не видя кода можно только строить гипотезы, так что не обессудьте.) Вообще то опытные люди, если есть большие расхождения между результатами теста и реала, обычно советуют поработать над кодом советника.

 

Вот, полюбуйтесь. Верх - финал более длинного теста, низ - короткий. Отмечены несовпадающие сделки.

И ещё откуда-то взялась разница во времени............ Ну, да это уж и Бог бы с ним...


2 теста одного советника