Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
То же самое, что делается сейчас. Подгружать символы во время процесса тестирования.
Либо сразу перед началом теста определять и дополнять к выбранным для теста символов в списке, если бы такой список был. Как вариант, если определили, что символы, которые в кеше, больше не нужны, то не использовать их в тестере.
У меня в любом случае не может быть однозначного ответа, а только на уровне предположений и предложений вариантов.
Ok.
Эксперт не торгует. Но так как, по всей видимости, производится проверка возможности входа, то наряду с основной парой подгружается ещё одна пара для расчёта маржинальных требований. Данные по двум парам закешированы, чтобы при повторном тестировании не терять время на распаковку и подготовку данных.
Эксперт начал торговать. Для расчёта прибыли подгружается вторая недостающая пара. Опять же эти данные кешируются, чтобы при повторном тестировании не терять время на распаковку и подготовку данных.
Лично Вам не нравится терять время на "лишнее" применение тиков к истории. Остальным сильно не понравится терять гораздо большее время на повторной распаковке и подготовке данных.
Ок, ответите Вы. Почему бы, пока нету запроса не применять тики "лишних" инструментов? "Хороший вопрос"(ц) А к этому моменту, моменту запроса, надо построить историю, (да ещё чтобы тики были, так как кто-то их тоже может запрашивать). Потеря времени будет ещё большей, чем если бы мы постепенно выстраивали исорию (как и выстраиваем сейчас).
Нельзя гарантированно предсказать, что использующий какую-то историю эксперт, не будет использовать эту историю на других проходах. 99 процентов за то, что история на последующих проходах тестирования понадобится та же самая, что и на предыдущих проходах
Ok.
Эксперт не торгует. Но так как, по всей видимости, производится проверка возможности входа, то наряду с основной парой подгружается ещё одна пара для расчёта маржинальных требований. Данные по двум парам закешированы, чтобы при повторном тестировании не терять время на распаковку и подготовку данных.
Эксперт начал торговать. Для расчёта прибыли подгружается вторая недостающая пара. Опять же эти данные кешируются, чтобы при повторном тестировании не терять время на распаковку и подготовку данных.
Лично Вам не нравится терять время на "лишнее" применение тиков к истории. Остальным сильно не понравится терять гораздо большее время на повторной распаковке и подготовке данных.
Ок, ответите Вы. Почему бы, пока нету запроса не применять тики "лишних" инструментов? "Хороший вопрос"(ц) А к этому моменту, моменту запроса, надо построить историю, (да ещё чтобы тики были, так как кто-то их тоже может запрашивать). Потеря времени будет ещё большей, чем если бы мы постепенно выстраивали исорию (как и выстраиваем сейчас).
Нельзя гарантированно предсказать, что использующий какую-то историю эксперт, не будет использовать эту историю на других проходах. 99 процентов за то, что история на последующих проходах тестирования понадобится та же самая, что и на предыдущих проходах
Я на самом деле не настаиваю. Можно было сразу начать с этого пояснения. Если Вам точно известно, что Ваш вариант наилучший, то можно сэкономить время не тратя его на обсуждение. Но нужно уточнение, если можно, так как не уверен, что был понят.
Всё это пояснение касается процесса оптимизации?
А если речь только о процессе одиночного теста? Зачем тики от GBPUSD и AUDUSD от предыдущих тестов, когда тестируется только EURUSD ?
Просто не вижу, в каком случае могут понадобиться тики других символов (GBPUSD и AUDUSD), когда однозначно нужен только один (EURUSD). Нужны какие-то конкретные примеры и цифры.
А если я перед этим тестировал одновременно 20 символов? Зачем тики от всех этих символов, если мне нужен сейчас тест только на одном? Чем больше символов использовалось в предыдущем одиночном тесте, тем больше времени займёт тест всего лишь на одном. Я ведь могу перейти на тесты символов совсем из другой группы символов. И данные из предыдущей группы символов мне совершенно сейчас не нужны.
А о каких временных затратах идёт речь (распаковка/подготовка)? Сколько времени занимает распаковка и подготовка данных? И насколько увеличивается время одиночного теста после мультисимвольного теста?
Сейчас проведу тесты и покажу результат. Нужно пояснение относительно, какого-то конкретного примера.
1 символ: EURUSD
//---
5 символов: EURUSD,GBPUSD,USDJPY,AUDUSD,USDCAD
//---
Теперь понадобилось снова провести тест на одном символе.
1 символ: EURUSD
//---
Вот в этом случае, зачем здесь тики этих символов? Из-за этого лишнего груза время теста на одном символе увеличилось более, чем в 3 раза. Временной диапазон один год. А если мне понадобилось провести тест на 5 годах?
Не хватает галочки "Сбросить кеши".
Не хватает галочки "Сбросить кеши".
Была у нас такая (аналогичная) галка в четвёрке. Убрали её. Так как было непонимание основной массы пользователей и много вопросов.
Была у нас такая (аналогичная) галка в четвёрке. Убрали её. Так как было непонимание основной массы пользователей и много вопросов.
Далее будет опубликовано три сообщения:
Для тестов буду использовать своего эксперта. Вы можете провести такую же серию тестов и представить свои результаты. В моём случае за период 1 год получается несколько десятков тысяч сделок.
1. Сколько длится один тест эксперта в тестере стратегий?
В качестве примера приведём результаты тестов в режиме Только по ценам открытия (Open price only). Таймфрейм M5(пятиминутные данные). Тип счёта Hedge. Временной диапазон один год (2017.01.01 - 2018.01.01).
Символ: EURUSD
По результатам теста выше видно, что за период одного года тест на одном символе длится 1-1.5 секунды.
Теперь попробуем провести тест валютной пары, в которой нет валюты счёта. Например, если у Вас счёт в долларах США (USD), то для теста возьмём символ, в котором нет USD. Например, EURCHF. Дело в том, что для корректных расчётов маржевых требований и прибыли в таком случае в тесте будут использоваться символы EURUSD и USDCHF, а это в свою очередь увеличит время теста.
Символ: EURCHF
Как видно, тест для кросс-курсов будет приблизительно в два раза дольше. В данном случае тест занял 1.5-2 секунды. Теперь попробуем провести тест на нескольких символах.
Символы: EURUSD,GBPUSD,USDJPY
Символы: EURCHF,AUDCAD,AUDNZD
При тестировании нескольких символов, скорость теста замедляется. К сожалению, сейчас это невозможно сделать иначе, не потеряв в точности тестов. Но, как уже упоминалось ранее, разработчики терминала в ближайших обновлениях расширят возможности языка MQL5, добавив возможность проводить мультисимвольные тесты в разы быстрее.
2. Сколько длится оптимизация параметров на компьютере?
Для примера попробуем оптимизировать параметры на данных у брокера Alpari на разных символах в режиме Только цены открытия (Open price only). Таймфрейм M5 (пятиминутные данные). Тип счёта Hedge. Временной диапазон один год (2017.01.01 - 2018.01.01).
Символ: EURUSD
Символ: EURCHF
Символы: EURUSD,GBPUSD,USDJPY
Символы: EURCHF,AUDCAD,AUDNZD
В ближайшем будущем терминал MetaTrader 5 будет обновлён и скорость тестирования и оптимизации будет проходить в разы быстрее. Возможно, что тогда появится возможность проводить оптимизацию даже в режиме Все тики. Кроме этого, пользоваться сервисом MQL5 Cloud Network станет выгодней, так как скорость оптимизации возрастёт.