Бизнес-план российского неофшорного ECN брокера - страница 6

 

Мне пока непонятно, почему дилинг теряет когда трейдер выигрывает, там ведь должны механизмы быть, позволяющие этого избежать и не вынуждать дилинг центр подключать программный спецназ для уничтожения грамотной стратегии трейдера. Всё таки я считаю надо искать такие инструменты, чтобы и дилинг-центр мог зарабатывать вместе с успешным трейдером. Думаю со временем доберусь до этого. Сейчас надо перекалькулировать бюджет брокера из расчёта что из 3$ комиссии у брокера после взаиморасчётов с внешними контрагентами останется 1,6$. 

 
geratdc:

Я против честного дилинга ничего не имею, как вы могли такое подумать. Нормальная тема я считаю не выводить если совпали спрос и предложение. Но если брокер пишет ECN то по-любому выводить должен. На самом деле мала вероятность что все параметры ордера совпадут. Поэтому на ECN исполнение будет мгновенным, а в дилинг-центре позиция болтаться может, а это уже разные торговые условия я считаю.

Они и не должны совпадать. В одном запросе Ask с каким-то проскальзыванием, в другом Bid и тоже с проскальзыванием. Для этого и введён плавающий спред. Кто против??? А вот когда знаменитая контора ... Молчу. Иначе попадаю под репрессии.

 
Alexey Viktorov:

Они и не должны совпадать. В одном запросе Ask с каким-то проскальзыванием, в другом Bid и тоже с проскальзыванием. Для этого и введён плавающий спред. Кто против??? А вот когда знаменитая контора ... Молчу. Иначе попадаю под репрессии.


Понятно, спасибо. Про спред как инструмент подгонки цен. 

Вот я продаю 1.2000 а вы покупаете 1.1950 . Спред 10 пунктов.

Наши позиции у дилинг центра. Каковы его действия? Исполнение по каким ценам мы с вами получим в итоге?

 
geratdc:

Мне пока непонятно, почему дилинг теряет когда трейдер выигрывает, там ведь должны механизмы быть, позволяющие этого избежать и не вынуждать дилинг центр подключать программный спецназ для уничтожения грамотной стратегии трейдера.

Вот такую историю из своей жизни расскажу:

Отец моего школьного друга, заядлый рыбак, однажды читает в областной газете, что голавля можно ловит на обрывок полиэтилена... Его это возмутило, можете представить как... Едет Петрович в редакцию, благо мы жили в областном центре и ехать недалеко, находит того писаку и начинает его учить уму-разуму... Тот немного послушал и ответил: "Моё дело не разбираться на что клюёт, а на что нет. Моё дело написать и получить за это зарплату." Этим всё сказано. Точно так-же пишут статьи о форексе и прочих тонкостях жизни. Я тоже мог-бы представиться бывшим сотрудником кухни и рассказать такие неимоверные байки, что уши завянут. Да вот беда одна, не умею я красиво говорить, а писать и подавно.

 
geratdc:

Понятно, спасибо. Про спред как инструмент подгонки цен. 

Вот я продаю 1.2000 а вы покупаете 1.1950 . Спред 10 пунктов.

Наши позиции у дилинг центра. Каковы его действия? Исполнение по каким ценам мы с вами получим в итоге?

Никто себе в убыток сделку не совершит. И этот пример не совсем удачный. Это не может считаться договором купли\продажи, тут цены неинтересны клиентам.

Переверни покупку по 1.2000 а продажу по 1.8950 и спред будет не меньше 50

 

Подставил я эти 1,6 $ вместо 3. Пришлось для сохранения рентабельности модели увеличить количество сделок 1 клиента с 5 до 10 в месяц. Каждая сделка объёмом не менее 1 лот. Тогда модель держится. Ну вот так потихоньку и отшлифуем финансовую модель. Будет инвестпригодна.





 
Alexey Viktorov:

Никто себе в убыток сделку не совершит. И этот пример не совсем удачный. Это не может считаться договором купли\продажи, тут цены неинтересны клиентам.

Переверни покупку по 1.2000 а продажу по 1.8950 и спред будет не меньше 50


То есть спред для вас и для меня по 50 не хватит. Там же разница 150 пунктов. Тогда спред 75 пунктов должен быть вам и мне. Но я не пойму если я продаю пусть по 1,8950, а мне брокер исполняет по 1,925. Ведь я теряю денежку. 

Впринципе я когда смотрел тесты, я там видел что шаг открытия другого ордера практически никогда не соответствует настройкам. Ну я понимаю что типа ECN - исполнение по рынку и приходится утирать сопли))) Но это всё чепуха. Главный фич ECN в отсутствии вмешательства третьих лиц в рыночные цены. Мне надо только это. Пусть там на рынке спред будет и я обанкрочусь, но я должен знать что рынок меня сделал  а не кто-то другой. И иметь инструмент для проверки действительного наличия котировок, которые опрокинули мои позиции в убыток. Собственно в этом вся заваруха у меня в голове, моя навязчивая идея так сказать.

 
geratdc:

То есть спред для вас и для меня по 50 не хватит. Там же разница 150 пунктов. Тогда спред 75 пунктов должен быть вам и мне. Но я не пойму если я продаю пусть по 1,8950, а мне брокер исполняет по 1,925. Ведь я теряю денежку. 

Впринципе я когда я смотрел тесты, я там видел что шаг открытия другого ордера практически никогда не соответствует настройкам. Ну я понимаю что типа ECN - исполнение по рынку и приходится утирать сопли))) Но это всё чепуха. Главный фич ECN в отсутствии вмешательства третьих лиц в рыночные цены. Мне надо только это. Пусть там на рынке спред будет и я обанкрочусь, но я должен знать что рынок меня сделал  а не кто-то другой. И иметь инструмент для проверки действительного наличия котировок, которые опрокинули мои позиции в убыток. Собственно в этом вся заваруха у меня в голове, моя навязчивая идея так сказать.

У меня очепятка. 1.2000 - 1.1950 = 0.0050

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Бизнес-план российского неофшорного ECN брокера

geratdc, 2018.01.27 18:20


Понятно, спасибо. Про спред как инструмент подгонки цен. 

Вот я продаю 1.2000 а вы покупаете 1.1950 . Спред 10 пунктов.

Наши позиции у дилинг центра. Каковы его действия? Исполнение по каким ценам мы с вами получим в итоге?

Хотя тоже не очень удачный пример, не на всех инструментах допустим такой спред, хоть и бывает иногда. Но основное должно быть понятно, надеюсь.
 
Alexey Viktorov:

У меня очепятка. 1.2000 - 1.1950 = 0.0050

Хотя тоже не очень удачный пример, не на всех инструментах допустим такой спред, хоть и бывает иногда. Но основное должно быть понятно, надеюсь.

В общем суть ясна, спасибо за разъяснения.

 
geratdc:

Я против честного дилинга ничего не имею, как вы могли такое подумать. Нормальная тема я считаю не выводить если совпали спрос и предложение. Но если брокер пишет ECN то по-любому выводить должен. На самом деле мала вероятность что все параметры ордера совпадут. Поэтому на ECN исполнение будет мгновенным, а в дилинг-центре позиция болтаться может секунду, минуту или час, а это уже разные торговые условия я считаю.

есть мнение что любой брокер выводит на рынок только не перекрытый объём, потому как это для нас есть хеджинг а для брокеров только неттинг и есть одна большая средневзвешенная позиция по инструменту, поэтому происходит взаиморасчёт до попадания на рынок потому что одни клиенты покупают а другие продают, хеджинг вообще был запрещён в некоторых странах, брокер это такой же клиент для биржи как и мы для брокера, так что скорее всего на рынок уходит только не перекрытый объём