Anatoli Kazharski:
Управление тестером из MQL (MQL-тестер). Таким образом можно было бы проводить виртуальную торговлю в режиме реального времени прямо в MQL-программах, что даст возможность сравнивать текущий реальный и виртуальный результат.
Из всех вышеперечисленных пунктов выделил только этот.
Для кастомных символов есть возможность пробрасывать тики через CustomTicksAdd. Это очень удобная вещь! По аналогии хотелось бы видеть TesterTicksAdd, а также TesterCreate, TesterDestroy. Чтобы можно было пробросить свои тики в тестере и считать торговое окружение текущего состояния тестера.
Это был бы прорыв в алготрейдинге похлеще кастомных фидов, поскольку полностью бы изменилась схема написания ТС. Все прежние реализации ТС стали бы сразу старым стандартом логики алгоритмической торговли.
Считаю полезным только 8 пункт - использование ядер видеокарт без необходимости специально приспосабливать эксперта к работе в OpenCL
Остальное - либо у меня так или иначе сделано (например, пункт 6), либо я не вижу необходимости в этом вобще (например, пункт 1).
Доступ к событиям календаря из MQL.
Доступ к событиям календаря из MQL.
Это уже ждём:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Renat Fatkhullin, 2017.08.26 21:29
Уже скоро будет рилтаймовый календарь с историей будет в MQL5, включая тестер стратегий. Мы вовсю заняты реализацией.А при чем тут сингулярность? Большинство пунктов уже предлагалось, некоторые - много лет назад. Пишите в СД, может быть когда-нибудь сделают, если будет слишком много запросов на одно и то же.
Некую сингулярность MetaQuotes могло бы обеспечить, если бы все заявки, которые мы пишем в СД, были бы публичными, и за те или иные фичи можно было бы голосовать. Такой подход используют многие известные конкуренты TeamWox (от MQ), в частности Atlassian. Это могло бы дать реальный эффект для принятия решений, расстановки приоритетов и оценки проделанной работы.
Пункт 16 - под вопросом. Распараллелить произвольную торговую стратегию нельзя. Для этого нужны новые языковые конструкции в языке, т.е. MQL-программист как минимум должен разрешить тестеру бить общий период не несколько и указывать параметры разбиения.
Это уже ждём:
Слышал. Будет здорово.
...
Пишите в СД, может быть когда-нибудь сделают, если будет слишком много запросов на одно и то же.
...
...
Пункт 16 - под вопросом. Распараллелить произвольную торговую стратегию нельзя.
Для этого нужны новые языковые конструкции в языке, т.е. MQL-программист как минимум должен разрешить тестеру бить общий период не несколько и указывать параметры разбиения.
Да, должны быть какие-то дополнительные настройки, чтобы этим управлять. Если известно, что в одиночном тесте будет очень много сделок, а времени это занимает довольно много, то почему бы не начать тест сразу из нескольких мест всего тестируемого периода?
Это такая хотелка, которая ну никакого отношения к практике не имеет. Есть много ядер - хочу. И это при том, что задача не параллелится. То же самое и GPU.
Хотите ускорить тестер в десятки раз - рабочий рецепт есть уже сейчас. И никакого отношения не имеет к многоядерности. Кастомные символы называется.
Это такая хотелка, которая ну никакого отношения к практике не имеет. Есть много ядер - хочу. И это при том, что задача не параллелится. То же самое и GPU.
Хотите ускорить тестер в десятки раз - рабочий рецепт есть уже сейчас. И никакого отношения не имеет к многоядерности. Кастомные символы называется.
Почему не параллелится? Потому что этого никто до этого никогда не делал?
Приведите пример, как вы ускоряетесь в десятки раз, проводя тест одновременно на множестве символах с сотнями тысяч сделок в режиме все тики. Сколько у вас занимает по времени тест с такими условиями до ускорения и после?
Почему не параллелится?
Сумма 10-ти тестов последовательных интервалов - это не то же самое, что один тест на полном интервале.
Приведите пример, как вы ускоряетесь в десятки раз, проводя тест одновременно на множестве символах с сотнями тысяч сделок в режиме все тики. Сколько у вас занимает по времени тест с такими условиями до ускорения и после?
С моей стороны будет болтологией, если не покажу метод с воспроизведением сказанного. Удивит, если буду первым. Как созрею, сделаю ветку.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Собрался небольшой список пожеланий для MetaTrader 5. Решил открыть отдельную тему для этих предложений. Высказывайте своё мнение по каждому из этих пунктов и дополняйте своими идеями, как бы это могло быть и чего не хватает именно Вам для комфортной работы в среде торгового терминала MetaTrader 5.