От теории к практике - страница 836
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не в буквальном восприятии, Н- волатильность фактически разработана не для торговли в конечном счёте, что лежит на поверхности, для анализа, разделения процессов.
Возможно. Мне эта теория показалась бы более полезной если бы Н-волатильность была посчитана: а) для винеровского процесса на большом, но конечном промежутке времени и б) для винеровского процесса со сносом (трендом)
Можете уточнение сделать?
В смысле уточнить? Непрерывная функция принимает на отрезке все значения от минимума до максимума, а реальная цена - только кратные своему минимальному шагу (пипс).
Ну, эт любую функцию можно квантовать и по прежнему считать непрерывной. А в реальности, так любую функцию можно считать дискретной, т.к. отсутствуют абсолютно точные методы измерений, и по любому придется округлять, и все значения никак не получатся.
Не прокатывает.
Непрерывность - важная абстракция, без которой невозможна, например, современная физика.
Дискретность цен - это их существенное и изначально заданное свойство, а не следствие проблем с их измерением.
И это правильно. Я помню ваш девиз - работать против толпы.
Вообще-то более правильно и конкретно - с учетом текущего Тренда!
Непрерывность - важная абстракция, без которой невозможна, например, современная физика.
Дискретность цен - это их существенное и изначально заданное свойство, а не следствие проблем с их измерением.
Вообще-то более правильно и конкретно - с учетом текущего Тренда!
Это была шутка. Я всегда с народом.)
Это была шутка. Я всегда с народом.)
Тады канешно (вышли мы все из народа ...)
Сделайте дискретность константой.
Проблема в том, что у реальных цен она НЕ константа и при росте промежутка времени (как в определении Н-волатильности) она может стремиться к бесконечности. Или может стремиться к единице вероятность того, что имеется сколь угодно много гэпов больших любого заданного размера. Мне кажется, что это некоторым образом соотносится с теорией Талеба.
Новая, поверьте, почти каждый в конечном итоге при просадке торгует мартини.
При детальном изучении объемов на СМЕ и движения цены, вывод однозначен - рынок это мартин из ордеров трейдеров в противотренд.
биржевой стакан - это сетка ордеров)