От теории к практике - страница 830
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Еще раз - когда работаешь с OHLC M1 методами ТВиМС, то надо иметь значимую выборку. По Чебышеву - не менее 1000 значений.
Т.е. надо работать в скользящем окне = 24 часа (1440 значений).
Я полгода(!!!) работал в этом окне. Сделки идут максимум 2-3 в неделю. Результат был +-0% прибыли. Невероятно, просто катастрофически скучно! Обычному трейдеру надо работать в меньших окнах. Это достигается только работой с тиками.
Ерунда какая. Всю жизнь работал с минутами, и каким-то чудом на разных системах имел от 3-4 до 10 сделок в день.) Просто чудо.)
Это абсолютно нормально.
Вы же не считаете, что скажем индекс S&P и индекс ММВБ должны быть синхронны по тикам? На каждом активе происходят свои сделки, приводящие к своим тикам.
Точно так же валютные пары. Они хоть и связаны сильно друг с другом, но не на 100% же. Есть значительная доля индивидуальности у каждой.
Хм... Вот, к примеру, Vladimir уверял, что EURGBP=EURUSD/GBPUSD и так по всем кроссам. Владимиру я доверяю больше, чем себе.
Почему же все кроссы собирают больше тиков, чем мажоры? Они же должны быть синхронизированы!
Ерунда какая. Всю жизнь работал с минутами, и каким-то чудом на разных системах имел от 3-4 до 10 сделок в день.) Просто чудо.)
Ну, так, наверное, берете выборку =100 или что-то вроде этого. Но, это никоим образом не относится к ее значимости. Результаты точно хорошие? (Пардон, Юрий, до сих пор вам не слишком верю без стэйтов - вон, даже секретный Бас стэйт в профиле выложил).
Хм... Вот, к примеру, Vladimir уверял, что EURGBP=EURUSD/GBPUSD.
В целом да, но на уровне меньше спреда есть различия в 1-2 тика/пункта.
Это достигается только работой с тиками. А у них другая беда - разное количество по разным парам и в разных ДЦ. Фигня какая-то...
ну Вы просто не понимаете, что тик в МТ это:
1. было сведение ордеров
2. было просто котирование без сделок
3. изменение спреда, но без сделок
4. это закрытие,открытие бара
и какой из вариантов 1-4 произошел Вы никогда не узнаете, но тик получите (вернее вариант 4 известен)
несколько лет назад были часто тут темы, что видите ли тик в МТ это неправильно, нужно тик как на бирже - каждый биржевой тик это сделка, но я в начале года по форумам квика пробегался, там сейчас такая же информация - тик не обязательно произошло сведение ордеров ;) - так сказать это минусы развития технологий
поиском по форуму эквиобьемные графики - была статья равнотиковых графиков в МТ, может так Вам проще будет - один бар = ххх тиков
Ну, так, наверное, берете выборку =100 или что-то вроде этого. Но, это никоим образом не относится к ее значимости. Результаты точно хорошие? (Пардон, Юрий, до сих пор вам не слишком верю без стэйтов - вон, даже секретный Бас стэйт в профиле выложил).
А эт как хотите. Это ваше дело. Мне без разницы.)
нужно тик как на бирже - каждый биржевой тик это сделка, но я в начале года по форумам квика пробегался, там сейчас такая же информация - тик не обязательно произошло сведение ордеров ;) - так сказать это минусы развития технологий
поиском по форуму эквиобьемные графики - была статья равнотиковых графиков в МТ, может так Вам проще будет - один бар = ххх тиков
Это, смотря что смотреть будете.
1. тики по таблице сделок,
2. тики по изменению стакана,
3. тики по аск-бид.
4. можно еще событий наскрести.
И будет вам полное разделение, в Квик.
Немного трэша под занавес недели. Вуаля!!!
Вот такой адский график доходности может быть только у таких людей как я:)))
Эксцесс как ключ "тренд/флет" поработал удовлетворительно, пропустил всего 6 трендов (3х2 - выделены на графике) за неделю, но они наносили сокрушительные удары по депозиту.
Тренд (по моему определению - это направленное ускоренное движение цены) - это зверская штука, конечно.
Хм... Вот, к примеру, Vladimir уверял, что EURGBP=EURUSD/GBPUSD и так по всем кроссам. Владимиру я доверяю больше, чем себе.
Почему же все кроссы собирают больше тиков, чем мажоры? Они же должны быть синхронизированы!
Vladimir верно уверял, но формула эта теоретическая (как бы формула схождения), а практически цены отличаются, и тики идут независимые, отсюда и возможны арбитражные ситуации (возможность торговать арбитражные ситуации опустим).
Это, смотря что смотреть будете.
1. тики по таблице сделок,
2. тики по изменению стакана,
3. тики по аск-бид.
4. можно еще событий наскрести.
И будет вам полное разделение, в Квик.
я не сильно вникал, но твердо уяснил, что пришедший новый тик нельзя однозначно трактовать, много что происходит по тику, ну и по МТ, сейчас не знаю, но раньше на серверной стороне МТ4 у брокера были настройки по фильтрации тиков, часть котировок пропускалась (выбросы), часть сглаживалась, можно поиском сообщения админа Рената поискать, он и графики не фильтрованных тиков показывал. Т.е. отличия в тиках это нормальная ситуация, нет идеального поставщика котировок, ибо Форекс децентрализован и у каждого ДЦ свои датафиды или несколько датафидов