От теории к практике - страница 813
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
О каких результатах идет речь? Где их можно увидеть?
Загляните в ЛС.
Не, не пойдет никакой тестер - там совсем другие тики и другие объемы... Работает исключительно на моем тиковом потоке, вот в чем проблема... То, что я самостоятельно собираю - работает отлично и на тестере. Стоит взять данные с Дукаса, к примеру - ерунда полная. Приходится "подгонять" объем выборки. Получается, найденный Грааль на сторонних данных, реально у моего ДЦ работать не будет.
Число тиков может отличаться в разы: в разные дни, на разных символах, в разных ДЦ, в разных типах счетов внутри одного ДЦ, и даже на одном типе счета в разные годы (см. картинку).
Лучшее, что с ними можно сделать - переменное число тиков на бар, ночью больше, днем меньше, на импульсах вообще единицы. Это сложно.
Можно еще нормироваться на среднее число тиков за неделю-месяц.
Если вы не понимаете, как готовить тики, лучше брать окно в секундах, в этом намного больше смысла.
Если вы не понимаете, как готовить тики, лучше брать окно в секундах, в этом намного больше смысла.
Возможно, твоими секретными метОдами, эта задача, при таких условиях, решается проще - не спорю. Но, я твоих намеков, перемежаемых потреблением здоровой деревенской пищи, за год(!!!) так и не вкурил.
С точки зрения распределений приращений (с них я начал - ими и закончу), если брать окно в секундах - эта задача не решается вообще. Т.к. в момент, когда прошла секунда, а тика не было - в распределении появляются "ложные" нули, заостряя пик распределения и искажая данные об эксцессе и асимметрии. А если, все-таки считывать данные раз в минуту, когда 100% придет новый тик, то за 1 час имеем всего 60 значений. Имеем нерепрезентативную выборку. Ущучил?
Но будут сбои если в тике прилетит больше 5-ти пунктов :-(
Загляните в ЛС.
Там ссылка, по которой можно прочитать: "Счет открыт совсем недавно и поэтому результаты могут быть случайными". За неполных два дня торговли - что можно увидеть? Значит, предлагаете именно верить. На том основании, что, например, Вы, как обычно, "абсолютно убеждены". Никто из разумных людей не откликнется на Ваше предложение https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page812#comment_9698560 поработать бесплатно на таких эфемерных основаниях.
Там ссылка, по которой можно прочитать: "Счет открыт совсем недавно и поэтому результаты могут быть случайными". За неполных два дня торговли - что можно увидеть? Значит, предлагаете именно верить. На том основании, что, например, Вы, как обычно, "абсолютно убеждены". Никто из разумных людей не откликнется на Ваше предложение https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page812#comment_9698560 поработать бесплатно на таких эфемерных основаниях.
Да, расчет только на веру.
Для остальных - пусть идет время и набор статистики. Я не тороплюсь.
Как и кем зафиксирован?
Радиотехнической разведкой, кем еще. Как... Как положено.
Зафиксирован факт работы РЛС в таком-то диапазоне из такого-то района.
Какая вероятность того, что в этом диапазоне частот ни одна РЛС в названном районе в этот день не работала?
Предлагаю заинтересованным граалеискателям, которые видят мои результаты и верят, что вожделенный Грааль найден, провести следующий эксперимент.
1. Написать программу сбора котировок, но не по OnTick(), а по времени с дискретностью = 1 сек. Записывать только те данные, у которых через 1 сек. изменились или Ask или Bid или время (Ask и Bid в этот момент могут не измениться).
2. Собрать данные для EURUSD, к примеру, за сутки и сообщить количество собранных таким образом тиков.
3. Если данные будут совпадать с моими, то будем считать, что первый шаг к совместной работе сделан.
4. Сообщить также - каким образом, при таком способе сбора данных, будет осуществляться восстановление будущей ТС на MQL после сбоев, обрывов связи и т.п.
Я не тороплю - смотрите, оценивайте результаты моей работы и не забывайте вовремя очищать карманы от пыли.
С уважением,
кот Шредингера.
Иначе говоря, Грааль - довольно примитивная программа фиксации тиков с их пролонгацией: если через секунду новый тик не поступил, то Bid и Ask пролонгируются, а если поступил - то пролонгируется только та котировка, которая не изменилась. Всего 2 вопроса:
1. Изобретаете теорему Котельникова?
2. Неужто для создания оной программы Вам требуется помощь квалифицированная? Может, в Job?
Иначе говоря, Грааль - довольно примитивная программа фиксации тиков с их пролонгацией: если через секунду новый тик не поступил, то Bid и Ask пролонгируются, а если поступил - то пролонгируется только та котировка, которая не изменилась. Всего 2 вопроса:
1. Изобретаете теорему Котельникова?
2. Неужто для создания оной программы Вам требуется помощь квалифицированная? Может, в Job?
1. Теорема Котельникова, вроде как, о дискретизации непрерывных по времени сигналов. Не то... Время на рынке - исключительно дискретное. Если бы тики приходили равномерно, через каждую 1 сек., эта задача, вообще, влет бы решалась.
2. У меня уже все есть и все работает в связке VisSim+MT4. Мне надо уйти от сбоев в этой связке и от ограничения на кол-во блоков в ВисСиме (до 1500) и числа данных в массиве (не более 16384). Нужен именно идейный, обуреваемый жаждой Грааля, доброволец-программер со знанием физики и математики, а не банальный кодер, страдающий тупизной. Получить Грааль в виде оплаты, это недостойно?
1. Теорема Котельникова, вроде как, о дискретизации непрерывных по времени сигналов. Не то... Время на рынке - исключительно дискретное. Если бы тики приходили равномерно, через каждую 1 сек., эта задача, вообще, влет бы решалась.
2. У меня уже все есть и все работает в связке VisSim+MT4. Мне надо уйти от сбоев в этой связке и от ограничения на кол-во блоков в ВисСиме (до 1500) и числа данных в массиве (не более 16384). Нужен именно идейный, обуреваемый жаждой Грааля, доброволец-программер со знанием физики и математики, а не банальный кодер, страдающий тупизной. Получить Грааль в виде оплаты, это недостойно?
1. Вы идете именно к решению теоремы Котельникова о дискретизации непрерывных сигналов. Скоро ее сформулируете и решите.
2. Грааль в виде оплаты не канает. Канает либо оплата, либо Грааль.