От теории к практике - страница 811

 
Roman Kutemov:
Как ты нашёл 3600? Так же найти в другом ДЦ. 
Посчитать количество тиков за час. 

Я принимаю данные по DDE, с дискретностью = 1 сек., т.е. в случае максимальной плотности потока, у меня 3600 тиков=1 час. Стоит мне перейти на OnTick(), как тут же все сломается. Уверен этом.

 
Alexander_K:

Владимир, по-моему, на этот вопрос Вы уже отвечали - но, в этой ветке уже невозможно ничего найти...

Поэтому, прошу помочь с ответом.

При какой частоте считывания тиков, в среднем по разным ДЦ, их количество является одинаковым за сутки (неделю, месяц...)?

По-моему, Вы говорили, что 1 раз в 3 секунды... Так ли это?

Одинаковым за сутки (даже после усреднения по валютным парам и по ДЦ) число тиков не будет. Есть вполне заметная динамика по дням недели. Активность ниже всего в 1-й и 2-й дни торговой недели, в среду вырастает, в четверг и пятницу почти не меняется по сравнению со средой. Это при наблюдениях на многих неделях.

 
Vladimir:

Одинаковым за сутки (даже после усреднения по валютным парам и по ДЦ) число тиков не будет. Есть вполне заметная динамика по дням недели. Активность ниже всего в 1-й и 2-й дни торговой недели, в среду вырастает, в четверг и пятницу почти не меняется по сравнению со средой. Это при наблюдениях на многих неделях.

Хорошо. Я подсчитал по Вашей таблице, что за неделю средняя частота прихода 1 тика = 1.39 сек.

Означает ли это, что если принудительно поставить время считывания = 1 сек., то можно быть уверенным, что моя ТС будет работать в любом ДЦ? Или каждый пользователь должен будет настраивать ее под своего конкретного поставщика котировок?

 
Все-таки, в этих тиках, времени их поступления, есть какая-то неразгаданная тайна...
 
Alexander_K:

Дмитрий, я догадываюсь, что ты работаешь с тиками, причем с каждым. Холишь их и лелеешь.

Вот, глядя на таблицу, которую приводил Владимир, можешь объяснить - почему такая гигантская разница в количестве тиков у разных ДЦ?

Объясню - зачем это мне надо.

Я сейчас работаю с тиками. Получается, что если я подарю кому-нить свою ТС и этот человек подключит его через свой ДЦ, то он у него тупо не будет работать из-за разных тиковых потоков.

И какой же выход? На биржу?

Могу, конечно. Отвечу в ЛС на А_К.

 
Alexander_K:

Иногда форекс прям завораживает... Вот люди, придумали себе игрушку - не оторвешься.

форекс - это лудомания для умных.
для тупых есть игральные автоматы.
 
Dmitriy Skub:

Могу, конечно. Отвечу в ЛС на А_К.

Ага. Да, я этот разговор затеял неспроста...

Задача решена, кто бы там чё ни говорил. А вот как ее решение раздать страждущим? Ведь если даже я выложу сюды готовый Грааль, то он тупо не заработает у большинства из-за разных тиковых потоков. Меня ж на ножи поставят. А?

 
Alexander_K:

Ага. Да, я этот разговор затеял неспроста...

Задача решена, кто бы там чё ни говорил. А вот как ее решение раздать страждущим? Ведь если даже я выложу сюды готовый Грааль, то он тупо не заработает у большинства из-за разных тиковых потоков. Меня ж на ножи поставят. А?

Дык, организуйте ПАММ-счет в приличном ДЦ с хорошими условиями для инвесторов. Это позволит и ТС не палить и заработать на порядок больше.

Это все при наличии ТС, конечно.

 
Alexander_K:

Я принимаю данные по DDE, с дискретностью = 1 сек., т.е. в случае максимальной плотности потока, у меня 3600 тиков=1 час. Стоит мне перейти на OnTick(), как тут же все сломается. Уверен этом.

Как вариант можно попробовать:
1. Первый час не торговать-измерить количество тиков за час. 
2. Далее использовать это значение, плюс считать среднее количество тиков за последующие часы и его использовать. 
Таким образом получим динамическое изменение окна. 
 
Dmitriy Skub:

Дык, организуйте ПАММ-счет в приличном ДЦ с хорошими условиями для инвесторов. Это позволит и ТС не палить и заработать на порядок больше.

Это все при наличии ТС, конечно.

Да-да, надо подумать...