От теории к практике - страница 501
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Перечитал всего Орлова...(см. прикрепленный файл).
По сути - у него все сводится к тому, что ничего на рынке не важно и ничего не работает, кроме двух вещей:
Объема выборки и расстояния между центрами выборочных распределений за промежуток времени tau.
По сути, он предлагает ждать выхода цены за пределы дисперсии в определенном скользящем окне и через промежуток времени << величины скользящего окна (!!! не как у меня в том же окне, а много меньшем!!!), закрывать сделку по контртрендовой стратегии. Все.
Собственно, правильно. Другими словами трейдеры ждут длинной свечи, большого процента изменения цены, не скорость изменения, а процент изменения важен, есть вероятность большая, что курс обратно не вернется. Индикатор ADX(14) подмечает такие вещи и ZIGZAG появляется. Это может будет начало тренда. Начало еще одной длинной свечи на старшем тайм-фрейме. Существенное отклонение. И узкий момент времени для наступления принятия решения трейдерами по разным применяемым стратегиям. Пирожки доели, накурились, залезли в вагоны. Поезд тронулся. Может быть.
Перечитал всего Орлова...(см. прикрепленный файл).
По сути - у него все сводится к тому, что ничего на рынке не важно и ничего не работает, кроме двух вещей:
Объема выборки и расстояния между центрами выборочных распределений за промежуток времени tau.
По сути, он предлагает ждать выхода цены за пределы дисперсии в определенном скользящем окне и через промежуток времени << величины скользящего окна (!!! не как у меня в том же окне, а много меньшем!!!), закрывать сделку по контртрендовой стратегии. Все.
А что, Александр, Фоккера-Планка отставили в сторону?
Ведь начальная идея преобразовать распределение, имевшее место в момент открытия сделки, в распределение, которое будет позже, была такой интересной. Вы сейчас говорите только о способах выявления момента входа в сделку, и, по-моему, немного уточнили метод полос Боллинджера. А проблемы возникают в вопросе, когда ее закрывать... Там такой простор для исследований, и математический аппарат очень нестандартный - интегрирование по траекториям. Ничего не нашли?
Может, хотя бы в постановке задачи: чего нужно хотеть от распределения приращений к концу сделки для цели извлечения прибыли? Помнится, Вы говорили об экстремуме плотности вероятности. Если будем знать, что требуется, так можно и поискать такие, опять-таки формальными методами статистического анализа, для которых есть много программ, и писать их заново не надо. Потом, глядишь, повезет, и удастся выявить одну или несколько типичных предысторий.
P.S. Да, кстати, встретил где-то формулы для точки оптимального останова (аналог задачи о разборчивой невесте) на временном ряде со случайным блужданием. Кажется, школа Ширяева. Поискать, где?
P.P.S. А не разочаровались ли Вы вообще в методах теории вероятности, не пора ли анализировать последовательности, а не распределения?А что, Александр, Фоккера-Планка отставили в сторону?
Ведь начальная идея преобразовать распределение, имевшее место в момент открытия сделки, в распределение, которое будет позже, была такой интересной. Вы сейчас говорите только о способах выявления момента входа в сделку, и, по-моему, немного уточнили метод полос Боллинджера. А проблемы возникают в вопросе, когда ее закрывать... Там такой простор для исследований, и математический аппарат очень нестандартный - интегрирование по траекториям. Ничего не нашли?
Почему же - нет, не отставил.
Фактически, рабочими являются:
1. Расчет дисперсии (коэффициента диффузии) через "корень из времени"
2. Использование медиан
Имеют статистическое преимущество перед аналогами:
3. Экспоненциальная шкала времени
4. АКФ
Нерабочий действительно момент выхода из сделки...
Если обратили внимание на мои последние гипергеометрические гистограммы, то они прямо указывают на то (и у Орлова это подтверждается), что время принятия решения о выходе из сделки должно быть меньше размерности временного окна наблюдения. Фактически - это краткосрочный прогноз о "возврате к средней".
Изучать, расчитываать, распределять
приращения
без понимания физического смысла приращений
это рукоблудство и мозгоклюйство
Изучать, расчитываать, распределять
приращения
без понимания физического смысла приращений
это рукоблудство и мозгоклюйство
P.S. Да, кстати, встретил где-то формулы для точки оптимального останова (аналог задачи о разборчивой невесте) на временном ряде со случайным блужданием. Кажется, школа Ширяева. Поискать, где?
P.P.S. А не разочаровались ли Вы вообще в методах теории вероятности, не пора ли анализировать последовательности, а не распределения?Ширяев говорит про частный случай оптимальной остановки - задачу о разладке случайного процесса. В этой ветке я выкладывал ссылку на видео с его рассказом об этом (и что у него в прошлом году вышла книга на эту тему).
У ТС проблема с основами матстата. Например, он говорит об одинаковом распределении двух выборок, не подтверждая это критериями согласия/однородности.
Владимир, если, когда-нибудь, у Вас появится желание поработать в системе VisSim, то могу выслать модель своей ТС - Вам стоит только написать одну фразу: "Высылай" :)) Пусть это будет черновик, дающий 0% прибыли (по сути, базовая модель) - но, его легче доработать своими идеями, чем делать все заново. ИМХО.
...
У ТС проблема с основами матстата. Например, он говорит об одинаковом распределении двух выборок, не подтверждая это критериями согласия/однородности.
Так ведь и у матстата проблемы с основами для рядов курсов Форекса, эти ряды не имеют свойства статистической устойчивости (стремления относительных частот к вероятностям), отчего не выполняются законы больших чисел. Какие уж там критерии.