От теории к практике - страница 462
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
не совсем, позволяет отделить периодические компоненты...
автокорреляция, как и корреляция, неприменимы для нестационарных вр
автокорреляция, как и корреляция, неприменимы для нестационарных вр
а кто не дает применить?
завышение оценок получается, спирмена тоже не лучше
завышение оценок получается, спирмена тоже не лучше
а кто не дает применить?
Не кто, а что - понимание того простого факта, что мы имеем дело с выборочной величиной, которая имеет смысл (сходится к чему-то с ростом объёма выборки) только при стационарности.
Не кто, а что - понимание того простого факта, что мы имеем дело с выборочной величиной, которая имеет смысл (сходится к чему-то с ростом объёма выборки) только при стационарности.
АКФ имеет смысл для любого сигнала, даже нестационарного.
Нет. Для нестационарных имеет смысл говорить про КФ, которая будет зависеть от двух переменных, а не от одной, как АКФ. Из этой КФ можно как-то (большим числом различных способов) сделать нечто зависящее от одной переменной. Но не стоит называть это АКФ - не надо путать себя и других.
Нет. Для нестационарных имеет смысл говорить про КФ, которая будет зависеть от двух переменных, а не от одной, как АКФ. Из этой КФ можно как-то (большим числом различных способов) сделать нечто зависящее от одной переменной. Но не стоит называть это АКФ - не надо путать себя и других.
Не совсем так. АКФ в данном случае это просто классическая свертка любого сигнала на каком-то ограниченном отрезке со своей копией.
Ничего необычного в этом нет, как и поводов для паники.
От скольких переменных АКФ зависит тут роли не играет.
(сходится к чему-то с ростом объёма выборки) только при стационарности.
сходится к чему то все, что не считай, есть теория чисел, даже в ней есть закономерности, которые проявляются при большой выборке значений, хотя она(теория чисел) не исследует никакой физический или иной процесс
упоминалось в топике необходимость автокорреляционной функции по более чем одному параметру, это уже исследование из области полей, сомневаюсь, что дискретную функцию во временном масштабе (ценовой ряд) есть смысл рассматривать по полю
ну и вообще корреляционный анализ непериодической функции, что он должен показать? в периодической функции корреляционный анализ покажет распределение спектра частот, а что должен показать корреляционный анализ ценового графика?
вот нашел хорошее чтиво на эту тему, очень похоже на учебник который 20 лет назад изучал http://scask.ru/book_brts.php?id=16
сходится к чему то все, что не считай, есть теория чисел, даже в ней есть закономерности, которые проявляются при большой выборке значений, хотя она(теория чисел) не исследует никакой физический или иной процесс
упоминалось в топике необходимость автокорреляционной функции по более чем одному параметру, это уже исследование из области полей, сомневаюсь, что дискретную функцию во временном масштабе (ценовой ряд) есть смысл рассматривать по полю
ну и вообще корреляционный анализ непериодической функции, что он должен показать? в периодической функции корреляционный анализ покажет распределение спектра частот, а что должен показать корреляционный анализ ценового графика?
Нужна мера "памяти" - конкретное числовое значение зависимости значений приращений цены друг от друга во временном скользящем окне.
Это дает возможность утверждать, образует ли сумма приращений в этом окне число, принадлежащее к распределению Гаусса или нет.
Фактически, АКФ - это и есть Грааль, ребята! Она показывает, в трендовом или флетовом участке мы находимся...
Надо только научиться правильно ее рассчитывать - чем сейчас и занимаюсь...