От теории к практике - страница 425
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Кажись, Грааль найден.
Еще предстоит доказать это на практике - но, опережая события, я прилюдно снимаю шляпу перед Вами. Кое-какие подсказки реально помогли мне. Спасибо.
Проверь на истории в тестере. В МТ5 есть тиковая история реальных тиков.
Всем любителям изучения приращений. Кто силён в этом деле, есть ли зерно в этом графике или бессмысленно двигаться дальше?
И ваще можно предсказать следующее приращение в данном случае?
1) Стационарность приращений здесь вполне возможна
2) Приращения, скорее всего, зависимы (после выбросов идёт возврат обратно)
3) Использование линейной (да и нелинейной тоже) регрессии для прогнозирования проблематично, поскольку значения ряда выглядят дискретными
4) Можно попытаться использовать марковскую цепь вместо регрессии.
5) Но главное - убедиться, что последовательность допускает моделирование случайным процессом. Здесь математика не очень поможет. Например, вы могли пошутить и выложить какую-нибудь детерминированную последовательность.
Нет, прощаться еще рано.
Приведу графики для EURUSD на этой неделе, с расчетом дисперсии по формуле D=(c*t*lambda)/4
А вот еще один с секретным параметром
И вот если посмотреть на графики 2 и 3, то это и есть искомый Грааль. А?
Так тут опять вход против тренда с минимальной амплитудой обратного хода... Хотя логичней было войти наоборот... То есть всю теорию переставить с левого бока на правый, свято надеясь на авось...
1) Стационарность приращений здесь вполне возможна
2) Приращения, скорее всего, зависимы (после выбросов идёт возврат обратно)
3) Использование линейной (да и нелинейной тоже) регрессии для прогнозирования проблематично, поскольку значения ряда выглядят дискретными
4) Можно попытаться использовать марковскую цепь вместо регрессии.
5) Но главное - убедиться, что последовательность допускает моделирование случайным процессом. Здесь математика не очень поможет. Например, вы могли пошутить и выложить какую-нибудь детерминированную последовательность.
нет
нет
Да. Это видно на графике куммулятивной суммы приращений из файла return.csv из приложенного архива:
Александр вы пост удалили что ли где просили график
Если не так, то прилогаю архив с кодом Mql4 (возможно и в 5 пойдёт ) и файлом csv.
Скажите если нужно поменять формулу или может я не от того отнимал.
Да. Это видно на графике куммулятивной суммы приращений из файла return.csv из приложенного архива:
Так что, если приращения зависимы, то есть шанс? На счёт шутил, то нет . Снял показания с графика в прямом эфире.Александр вы пост удалили что ли где просили график
Если не так, то прилогаю архив с кодом Mql4 (возможно и в 5 пойдёт ) и файлом csv.
Скажите если нужно поменять формулу или может я не от того отнимал.
А никому неинтересно.
Нужны еще линии доверительного интервала.
Формула - в личке.
А никому неинтересно.
Нужны еще линии доверительного интервала.
Формула - в личке.
формулу лучче сюда
читаем же
формулу лучче сюда
читаем же
От нуля плюс/минус 3*(СУММ(ABS(return))/sqrt(240))