От теории к практике - страница 261

 

берете пару мувингов быстрых, после вашего сигнала ждете, пока они пересекутся в обратную сторону, и только тогда открываетесь (если пересечение произошло выше уровня сигнала для продаж, обратное для покупок)

можно взять какие-нибудь адаптивные, можно тянуть стоповый ордер на расстоянии, рассчитанном по последней волатильности

но у вас нет тестера, поэтому даже разные варианты перебрать - проблема
 
bas:

Может, вы хотели сказать "отклонение"? Просто и отклонение, и ско, и дисперсия - это всем понятные сущности, у них есть формулы как их вычислить. А что такое "диффузия" в вашем понимании, численно, - никто не догадывается) было бы уважительно к участникам беседы либо давать определения терминов, либо пользоваться общепринятыми)

Меня в школе на уроках физики учили, что диффузия - это процесс, а не параметр)

Вот поэтому я и не хочу здесь писать никаких статей. Умереть можно над точными определениями и формулами... На этом как раз тут многие выдающиеся теоретики погорели... Начали строго следовать формулам, а нужно творчество, абстракция, умение широко мыслить. Ну, тензор диффузии, коэффициент диффузии как угодно назовите.

 

Вот ещё какие-то "уши грааля". Была такая картинка тут в теме десяток страниц назад -

Если нарисовать не барами а точечками, и в логарифмической шкале, то получится - 

И если добавить фантазию, то получится ракета.

На каждый треугольник - своё распределение, но они не суммируются, и существуют одновременно. Что всё это значит? 

 
Еще раз, настоятельно, рекомендую всем почитать Шелепина. Там ответы на все вопросы. Выдающийся человек, который увлекся немарковскими процессами, и которого понесло в степь чисел Фибоначчи... Почему? Да, потому что для описания немарковских процессов нет мат.аппарата! Но, получив формулы псевдомаркоского процесса, он даже внимания не обратил, насколько точно они подходят для рынка! А его родной дитятя так и не развил эту тему...
Файлы:
I0en04v9.zip  2900 kb
 
Dr. Trader:

Вот ещё какие-то "уши грааля". Была такая картинка тут в теме десяток страниц назад -

Если нарисовать не барами а точечками, и в логарифмической шкале, то получится - 

И если добавить фантазию, то получится ракета.

На каждый треугольник - своё распределение, но они не суммируются, и существуют одновременно. Что всё это значит? 

Гений :))))) Док, я все-таки выслал тебе ссылку на модель, хоть ты гордо отказался. Прими как знак уважения - потом как нибудь посмотришь.

 
Dr. Trader:

Вот ещё какие-то "уши грааля". Была такая картинка тут в теме десяток страниц назад -

Если нарисовать не барами а точечками, и в логарифмической шкале, то получится - 

И если добавить фантазию, то получится ракета.

На каждый треугольник - своё распределение, но они не суммируются, и существуют одновременно. Что всё это значит? 

Это значит, что пора рассказать более подробно, т.к. именно это меня и зацепило.

Меня интересует не экспоненциальная выборка, а демодулятция извращений над котиром, т.е. я подозреваю, что его модулируют не только по вертикали, но и по времени, причем несколько раз подряд, пряча прямоход от точки А к точке В.

Допустим тики я накопил. Немножко, но есть, что дальше, как получить такую же картинку?

 
Renat Akhtyamov:

Это значит, что пора рассказать более подробно, т.к. именно это меня и зацепило.

Меня интересует не экспоненциальная выборка, а демодулятция извращений над котиром, т.е. я подозреваю, что его модулируют не только по вертикали, но и по времени, пряча прямоход от точки А к точке В.

Допустим тики я накопил. Немножко, но есть, что дальше, как получить такую же картинку?

Надо иметь к каждому тику метку времени. Потом получаешь рад приращений и тут же в столбик ряд интервалов времени этих приращений. Ну, тот который логарифмический.

Потом делишь приращения на эти времена, получаешь мгновенные скорости и строишь их гистограмму.

 
Alexander_K2:

Надо иметь к каждому тику метку времени. Потом получаешь рад приращений и тут же в столбик ряд интервалов времени этих приращений. Ну, тот который логарифмический.

Потом делишь приращения на эти времена, получаешь мгновенные скорости и строишь их гистограмму.

Ок, попробую.

Вот, скачал тут.

По нескольким парам тики копит.

Терминал желательно установить на SSD

Тики будут копиться так: один месяц по каждой паре - один файл, как я понял из кода.
Файлы:
TickSave.zip  3 kb
 
Renat Akhtyamov:

Допустим тики я накопил. Немножко, но есть, что дальше, как получить такую же картинку?

Novaja на прошлой странице предолжила посмотреть это - https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page204#comment_6730803 там и архив с данными есть.

 
Alexander_K2для описания немарковских процессов нет мат.аппарата!

Александр, а синусоида - это немарковский процесс, в вашем понимании?