От теории к практике - страница 247
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вчера сам начал читать ветку с самого начала и понял, что да - понять, о чем тут речь практически невозможно.
Статью мне писать лень - это потребует больших трудозатрат, строгих формул и доказательств.
Я предлагал устроить рассылку модели в системе VisSim желающим по запросу. Обратилось ко мне весьма немного людей. То ли стесняются, то ли считают ниже своего достоинства к кому-то там обращаться... Не знаю. Выложить модель вот прям здесь на форуме не могу. Получается, что ее получат как те, которые буквально-таки сражались с рынком как львы, но вот что-то не получилось, так и те, кто вообще ничего не делал. Это несправедливо. Я еще подумаю как быть.
У меня, например, просто нет времени сейчас разюираться с VisSim, тут все-таки в основном все на mql языке сидят.. или хотя бы псевдокод :)
У меня, например, просто нет времени сейчас разюираться с VisSim, тут все-таки в основном все на mql языке сидят.. или хотя бы псевдокод :)
Сейчас мы разбираемся как этот сигнал и ПАММ-счет открывать. Через неделю-две все организуем, и я эти данные неявно через родственников продвину. По-моему, это лучшее решение всех проблем. Видит человек - нормально идет торговля, отчего бы и не подписаться, правильно? Если будет видно - что дело дрянь и А_К2 что-то тут намутил, то и разговаривать не о чем.
Сейчас мы разбираемся как этот сигнал и ПАММ-счет открывать. Через неделю-две все организуем, и я эти данные неявно через родственников продвину. По-моему, это лучшее решение всех проблем. Видит человек - нормально идет торговля, отчего бы и не подписаться, правильно? Если будет видно - что дело дрянь и А_К2 что-то тут намутил, то и разговаривать не о чем.
это вообще идеальный варик, но придется ждать несколько мес. статистики все равно
это вообще идеальный варик, но придется ждать несколько мес. статистики все равно
Не беда. Подождем. А тема эта пусть остается. Мож кто всерьез заинтересуется, перепроверит, статью напишет. Или удачным образом соединит 2 темы - уравнения диффузии и нейросети. Это вообще будет шедевр.
Не, Док. Еще раз, т.к. это - концептуальный момент.
1. С тиками работать надо, если предполагается анализ немарковского процесса целиком. Глубина анализа для принятия решения в этом случае - чем больше, тем лучше, вплоть до всего тикового архива. Т.е. мы работаем в логарифмической шкале времени, которую образуют тики ( "спираль времени")
2. Я же генерирую экспоненциальные интервалы времени и считываю данные по каждой паре в отдельности, вне зависимости - был ли это реальный тик или нет. Получаю псевдомарковские временные ряды (всего у меня их сейчас 12 - по числу пар), к которым применяю математику для решения уравнений диффузии. В этом случае, достаточно для анализа некоего окна наблюдения за процессом. Шкала времени - экспоненциальная.
Круто, правда?
Такой "черный ящик" мне точно не понять, но если можно, давайте уточним интерфейсы к нему.
Вы берете тиковые котировки выгнанные из терминала в базу (файл)? Так?
Тиковая котировка по каждой рассматриваемой паре это просто время тика и цена данной пары в данный тик. Если у вас "шкала времени экспоненциальная", то я так понимаю, что вы из базы выдергиваете не все тики подряд, а с неким шагом (отбором, пересчетом, как угодно назовите), при этом время вы пересчитываете в свою exp-шкалу, а цена в тике остается без изменений? Таким образом имеем поток тиковых цен, по каждой паре, который засасывается в VisSim. Так? Или нет?
Черный ящик в VisSim как-то "решает уравнения диффузии", для описанного выше потока цен (без изменений), и времени (пересчитанного). Правильно?
Что получается на выходе из VisSim? Параметры модели? Прогноз следующего тика? Прогноз движения рынка на час/сутки/exp-время вперед? Команда покупай/продавай? Что конкретно выходит наружу из черного ящика в VisSim?
Дальше, видимо, то что вычислил VisSim вы запихиваете в свой торговый эксперт (бот). Что делает бот? У него есть логика работы?
Тиковая котировка по каждой рассматриваемой паре это просто время тика и цена данной пары в данный тик. Если у вас "шкала времени экспоненциальная", то я так понимаю, что вы из базы выдергиваете не все тики подряд, а с неким шагом (отбором, пересчетом, как угодно назовите), при этом время вы пересчитываете в свою exp-шкалу, а цена в тике остается без изменений? Таким образом имеем поток тиковых цен, по каждой паре, который засасывается в VisSim. Так? Или нет?
Временные интервалы считывания котировок я задаю принудительно с помощью генератора СЧ с экспоненциальным распределением.
Принятой котировкой считается значение цены Bid и Ask на данном временном шаге. Причем полученный временной ряд будет состоять из двух типов данных: 1. реальные тиковые котировки с реальной меткой времени 2. псевдокотировки, т.е. фактически значение последнего реально принятого тика.
Отношение общего количества этих данных (размер временного окна) к реальным тикам с меткой времени является темпом (или интенсивностью) торгов. Эта величина участвует в расчете коэффициента диффузии процесса.
Это один из самых простых и надежных способов заменить немарковский на псевдомарковский процесс. Теперь можно пользоваться математикой для марковских процессов, т.е. рассматривать уравнения диффузии, к примеру уравнение Фоккера-Планка.
В этих уравнениях 2 составляющие, которые нас интересуют - параметры сноса и диффузии, которые мы вычисляем и используем.
Легче модель посмотреть. Нужно?
Только просьба - модель изучать максимально самостоятельно, сейчас нет времени - занят мечтами о безудержных наличных в портмоне :)))
Отвечу так - я глубоко убежден, что описание рынка уравнениями диффузии это единственно верное решение. Именно поэтому я не ставлю стоп-лоссов. Я знаю, что все вернется к средней в грамотно рассчитанном окне наблюдения.
Но! Естественно, я переживаю за результат. А т.к. я каждый день хожу на работу, то на результат смотрю только вечером и нервы в порядке. Что бы было, если бы я наблюдал за эквити в процессе сделки - не знаю, не могу сказать.
И еще - система еще нуждается в 1 улучшении. При выходе за пределы линий поддержки/сопротивления, определяемыми коэффициентом диффузии, нужен доп.параметр для анализа, назовем его коэффициентом тренда/флета.
Сейчас у меня этот параметр - Nonparametric Skew (коэффициент асимметрии). Работает он неважно, но Херст не работает вообще!
Полагаю, что реальный доп.параметр для анализа - негэнтропия, но это еще предстоит доказать.
Вот когда этот доп.параметр будет найден - все, будет 100% положительных сделок, т.е. золотой Грааль. А сейчас у меня так себе Грааль, деревянный какой-то... Но - Грааль!
Если бы мы тут были хардкорными математиками, то конечно слова "глубоко убежден" закончились бы изгнанием Вас из "академии" =) Но мы все тут просто "копаем" рынок и если Вам это нравится делать лопатой под названием "уравнения диффузии", нам это только в радость. И можно ничего не доказывать!
Пока нет вреда для других каждый волен тратить свое время и деньги на что угодно. (c)
"смотрю только вечером и нервы в порядке" - это пока однажды вечером вы не увидели плавающую просадку, болезненную для Вас по величине - ту ночь вы не забудете! И лучше заранее придумать план действий в зависимости от плавающей, но все-таки просадки (когда закрываться, когда нет, когда частично). Лучше даже этот план запрограммировать в коде советника! Иначе в момент бурных эмоций начинаются та-а-а-а-а-акие метания, что можно потерять все да еще и главное - здоровье.
Теперь самое-самое интересное, из всего что я читал на этих 247 страницах:
"При выходе за пределы линий поддержки/сопротивления, определяемыми коэффициентом диффузии, нужен доп.параметр для анализа, назовем его коэффициентом тренда/флета."
Озвученные линии в каком пространстве у вас получаются? Время - цена? Или Экспоненциальное_время - цена? Пересчитать во время-цена можно?
Выход цены за эти линии не означает автоматом наличие тренда?
У вас есть идеи относительно улучшения "Коэффициент тренда/флета"?
"При выходе за пределы линий поддержки/сопротивления, определяемыми коэффициентом диффузии, нужен доп.параметр для анализа, назовем его коэффициентом тренда/флета."
Озвученные линии в каком пространстве у вас получаются? Время - цена? Или Экспоненциальное_время - цена? Пересчитать во время-цена можно?
Выход цены за эти линии не означает автоматом наличие тренда?
У вас есть идеи относительно улучшения "Коэффициент тренда/флета"?
По факту, нам не удается полностью преобразовать немарковский процесс в марковский как бы мы не старались. Но в шкале "экспоненциальное время-цена" большинство точек входа за линиями поддержки/сопротивления означают возврат к среднему.
Однако, у меня в 20% из 100% пересечение этих линий означает, ну, скажем середину тренда, что как раз и является признаком того, что полностью "уничтожить" память процесса не удается.
Нужен доп.параметр для улучшения результата.
Как я говорил ранее, сейчас использую коэффициент асимметрии. Но... Не то! Не совсем то!
Абсолютно уверен, что этим параметром является коэффициент негэнтропии https://en.wikipedia.org/wiki/Negentropy, т.е. мера отклонения неслучайного процесса от случайного.
Но, времени нет этим заняться - домочадцы трясут как грушу, требуя прекратить исследования и заняться немедленным пополнением мешков для наличных :)))
Преобразование немарковского процесса в марковский с помощью потоков Эрланга.
http://www.ngpedia.ru/id346136p1.html
Может поможет.))
PS. Bas, спасибо за книгу, прочитала. Понравилось, сложные вещи в доступной форме, было интересно))
ОООО! Спасибо!
Просто и доступно и экспонента всплыла:
https://lektsii.org/8-40682.html
Но экспонента - это поток 1-го порядка, т.е. самый простейший, как я понял.
А если поэксперементировать, то можно получить хороший регулярный поток!!!
Еще раз спасибо огромное!!!
PS
Так что Саня, обошла тебя Новая
Господа!!!!
Пока я отсутствую на форуме, кому не жалко - выложите в этой ветке ссылки на формулы вычисления доп.параметров временных рядов:
1. Коэффициент Херста (проверенная формула!!!, а то их как-то слишком много...)
2. Коэффициент негэнтропии
3. Еще что-нибудь, по желанию.
С уважением,
Alexander_K2