От теории к практике - страница 201
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На самом деле - интенсивность торгов и есть ответ на все вопросы. Я когда подставил ее в формулу вычисления коэффициента диффузии (дисперсии) процесса, то аж присел. Как будто сзади пыльным мешком по голове стукнули...
На этой неделе все-таки проведу масштабные исследования интервалов времени между реальными тиковыми котировками и посмотрю на распределения скоростей приращений.
На самом деле - интенсивность торгов и есть ответ на все вопросы. Я когда подставил ее в формулу вычисления коэффициента диффузии (дисперсии) процесса, то аж присел. Как будто сзади пыльным мешком по голове стукнули...
На этой неделе все-таки проведу масштабные исследования интервалов времени между реальными тиковыми котировками и посмотрю на распределения скоростей приращений.
интенсивность это волатильность или тиковый объем? просто у трейдеров уже свои устоявшиеся термины есть :)
интенсивность это волатильность или тиковый объем? просто у трейдеров уже свои устоявшиеся термины есть :)
Кол-во поступивших тиковых котировок за определенный промежуток времени. Тиковый объем, по-ходу :))
На самом деле - интенсивность торгов и есть ответ на все вопросы. Я когда подставил ее в формулу вычисления коэффициента диффузии (дисперсии) процесса, то аж присел. Как будто сзади пыльным мешком по голове стукнули...
На этой неделе все-таки проведу масштабные исследования интервалов времени между реальными тиковыми котировками и посмотрю на распределения скоростей приращений.
вообще-то, интенсивность торгов, сама по себе, показатель ни о чем. На ликвидных рынках интенсивность м.б. оч большая и на одном месте: тиков много - толку мало. Бег на месте, короче.) На менее ликвидных, при не оч больших интенсивностях могут быть оч приличные движения.
Важна не столько интенсивность, а импульс - mv, и относительные изменения этого импульса во времени. В итоге мы имеем показатель, не зависящий от средней интенсивности конкретного инструмента.
вообще-то, интенсивность торгов, сама по себе, показатель ни о чем. На ликвидных рынках интенсивность м.б. оч большая и на одном месте: тиков много - толку мало. Бег на месте, короче.) На менее ликвидных, при не оч больших интенсивностях могут быть оч приличные движения.
Важна не столько интенсивность, а импульс - mv, и относительные изменения этого импульса во времени. В итоге мы имеем показатель, не зависящий от средней интенсивности конкретного инструмента.
Фейнман все свои работы по вычислению времени перехода из одного состояния в другое строил исключительно на скоростях приращений и амплитуде вероятности (читай - сумме приращений). Пошел-ка и я по этой тропинке...
Фейнман все свои работы по вычислению времени перехода из одного состояния в другое строил исключительно на скоростях приращений и амплитуде вероятности (читай - сумме приращений). Пошел-ка и я по этой тропинке...
Ему бы (Фейнману) еще с Фибоначчи скооперироваться надо было)
Фейнман все свои работы по вычислению времени перехода из одного состояния в другое строил исключительно на скоростях приращений и амплитуде вероятности (читай - сумме приращений). Пошел-ка и я по этой тропинке...
Не буду переубеждать.
Задачка напоследок.) Есть ряд равновероятных, равных по величине и противоположных по знаку приращений. М=0. Говорить вроде не о чем.)) Система в равновесии.
Однако, если посчитать импульсы, то импульсы в одну сторону больше импульсов в другую. Уже появляется предмет для размышлений и даже прогнозирования.
Не буду переубеждать.
Задачка напоследок.) Есть ряд равновероятных, равных по величине и противоположных по знаку приращений. М=0. Говорить вроде не о чем.)) Система в равновесии.
Однако, если посчитать импульсы, то импульсы в одну сторону больше импульсов в другую. Уже появляется предмет для размышлений и даже прогнозирования.
Я усе проверю, Юрий - не переживайте.
Программа в Виссим приобретает вид мини-лаборатории Форекс:
Я усе проверю, Юрий - не переживайте.
С чего бы? Дальше ваше дело. Хозяин - барин.)