От теории к практике - страница 200
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Может быть, дело в том, что Вы ищете один "колокол"? Единый на любое время суток и день недели. Взгляните:
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925 изменения активности в течение суток
https://www.mql5.com/ru/forum/193378/page49#comment_5239746 для понедельников, вторников, ...пятниц
отчего бы не сделать этот "колокол" функцией еще двух переменных, номера дня недели и часа, раз уж Вы и так ищете не скаляр (число), а распределение? Или опараметризовать искомый колокол, так, чтобы параметры стали функциями (хотя бы таблично заданными) номера дня недели и часа. Ведь, как я понимаю, весь-то он Вам не нужен, хватит и описания поведения в районе "тяжелых хвостов"...
Владимир, а Вы не хотите свои расчеты оформить в виде статьи? Они весьма интересны - жаль, если затеряются.
Владимир, а Вы не хотите свои расчеты оформить в виде статьи? Они весьма интересны - жаль, если затеряются.
Нет, не хочу.
Нет, не хочу.
И правильно. Бисер сегодня в цене.))
Главное он натуральный.
Что с ним делать дальше, есть формула?
Что делать? В сделки по нему входить.) Только настроить пошире, на бОльшие колебания. И среднюю прикрутить. Чудесный интрадей получится.
Иногда, то, что я пишу - это просто дневник, чтоб не забыть. Так и сейчас.
Все-таки - что означает, на уровне распределений, фрактальность (самоподобие) рынка? Можно ли утверждать, что работая на старших таймфреймах получаем некое статпреимущество?
Для ответа на этот вопрос, рассмотрим волновую функцию (распределение приращений) пары AUDCAD.
Статистика для интервалов deltaT=1 сек. между наблюдениями:
Т.е. для того, чтобы видеть движение волновой функции AUDCAD с 99.9%-точностью, достаточно работать в скользящем окне наблюдения = 4 часа с частотой дискретизации = 1 сек.
Напомню, что это распределение приращений является устойчивым. Т.е. свертка двух таких распределений дает подобное распределение, что, собственно и означает фрактальность рынка.
Статистика для интервалов deltaT=2 сек. между наблюдениями:
Видим, что увеличении интервала времени наблюдения между 2 последовательными измерениями НИКАКОГО статпреимущества не получено.
Распределение осталось таким же, только чтобы "видеть" его почти полностью, теперь требуется не 4 часа, а 12.5 часов!!!
Вывод: абсолютно безразлично на каком таймфрейме работать. ТС будет давать одинаковые хорошие/плохие результаты вне зависимости от способа наблюдения за процессом
Важно лишь рассчитать именно базовое устойчивое распределение вероятностей, из которого получаются все остальные.
Сейчас у меня базовым является именно то распределение, которое получается при интервале времени наблюдения между 2 последовательными измерениями = 1 сек.
Но, почему именно 1 сек.? Только лишь потому, что это привычная мера измерения времени? Имеет ли смысл переход к миллисекундам? Об этом - как-нибудь потом...
начиная с коммента 328, в результате исследования коммент 330 , т.е. получается с 5мин.тф поступление тиков идет равномерно по времени, может нет необходимости в их сборе?
https://forum.fxclub.org/entries/685-kakie-svechki-poleznee
и тут некоторые закономерности
https://forum.fxclub.org/entries/712-kakie-svechki-poleznee-dalshe-bolshe
Александр, то, что я Вам ранее посылала материал, там на 4 стр. было исследование ТФ и равномерность поступления тиков на ТФ,https://forum.fxclub.org/threads/32942-prostye-nenuzhnye-veshhi/page4
начиная с коммента 328, в результате исследования коммент 330 , т.е. получается с 5мин.тф поступление тиков идет равномерно по времени, может нет необходимости в их сборе?
https://forum.fxclub.org/entries/685-kakie-svechki-poleznee
и тут некоторые закономерности
https://forum.fxclub.org/entries/712-kakie-svechki-poleznee-dalshe-bolshe
Отличные ссылки. Спасибо!
Мож Vladimir и есть Северный Ветер? Такие же масштабные исследования...
Отличные ссылки. Спасибо!
Мож Vladimir и есть Северный Ветер? Такие же масштабные исследования...
Александр, простите, но это ни о чем конкретно не говорит
Вывод: абсолютно безразлично на каком таймфрейме работать. ТС будет давать одинаковые хорошие/плохие результаты вне зависимости от способа наблюдения за процессом
Александр, простите, но это ни о чем конкретно не говорит
Вывод: абсолютно безразлично на каком таймфрейме работать. ТС будет давать одинаковые хорошие/плохие результаты вне зависимости от способа наблюдения за процессом
Это все правильно. Мне сами исследования нравятся - человек с душой работал.
Я еще целью свои постов ставлю сбор всех "старичков" на форуме. Господа! Задача решена! Возвращайтесь обратно на форум - получите Грааль как утешительный приз за Ваши страдания в прошлом.
Это все правильно. Мне сами исследования нравятся - человек с душой работал.
Я еще целью свои постов ставлю сбор всех "старичков" на форуме. Господа! Задача решена! Возвращайтесь обратно на форум - получите Грааль как утешительный приз за Ваши страдания в прошлом.
.