От теории к практике - страница 190
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
перерисовывается?
правильный индюк перерисовываться не должен ни на 1 пункт
Весьма спорное утверждение. Т.е. ЗигЗаг например, относится к "неправильным"?
Безусловное преимущество неперерисовывающихся в лучшей и более быстрой визуализации на истории. Но они ощутимо сильнее запаздывают в сравнении с перерисовывающимися.
Весьма спорное утверждение. Т.е. ЗигЗаг например, относится к "неправильным"?
Безусловное преимущество неперерисовывающихся в лучшей и более быстрой визуализации на истории. Но они ощутимо сильнее запаздывают в сравнении с перерисовывающимися.
Нуууу....
Зиг заг это вообще полная неопределенность - линия в бездну
Не можете ли дать ссылку на какую-нибудь тему с объяснением именно физического смысла весов в EMA (либо любой другой скользящей средней, за исключением WMA, в которой я веса вычисляю из распределения приращений)? Что-то, начитавшись Ваших постов, сомнения меня гнетут в правильности моих расчетов средней...
PS. Могу понять и принять метку времени котировки в качестве веса или номер котировки в буфере FIFO, но вот так просто, на шару, задавать веса, как советуют разные статьи, рука не поднимается...
HELP!!!
Видно что не так с полиномами
И в головушке что то не так
Только не говорите Юрику
Он не Юра, он Ваня-дурак)))
Дурак сидит в каждом из нас
Но он толь велик, то ли мал
Дураком тот так и останется
Кто этого дурака не познал
Дурак сидит в каждом из нас
Но он толь велик, то ли мал
Дураком тот так и останется
Кто этого дурака не познал
МудрО!
Ближе к теме, ребята!!! Почуяв запах легкой наживы, я в раж вошел. Золотишко уже близко и я вижу его блеск своими старческими глазами! Никто и ничто меня уже не остановит.
Здесь не нужно никаких ссылок, достаточно простой логики. Назначение весов должно преследовать какую-то цель. Например, если цель - уменьшить влияние выбросов, то ценам с бОльшими отклонениями назначают меньший вес.
А если в качестве весов берутся вероятности приращений, какая у этого цель? Никакой, это просто выдумка, цель которой вы нигде не изложили. Вы же усредняете цены, "большая+маленькая=средняя". А цена и ее приращение никак не связаны. Проще говоря:
1) если цена находится в середине канала, то ее приращение может оказаться и большим, и малым, с некоторыми вероятностями
2) если цена "большая" (находится вверху канала), то ее приращение опять же может оказаться и большим и малым, с теми же самыми вероятностями
3) и если цена "маленькая" (находится внизу канала), то всё то же самое.
Нет никакой связи между относительной величиной цены и ее приращением. Поэтому и веса из вероятности приращений почти ничего не меняют по сравнению с SMA.
Работайте с SMA и не парьтесь) У вас не в весах основная проблема, и не в средней. А в том (на мой взгляд), что на рынке иногда бывают тренды, а ваша модель пока не содержит ничего, чтобы их учесть.
.... А в том (на мой взгляд), что на рынке иногда бывают тренды, а ваша модель пока не содержит ничего, чтобы их учесть.
Пустое, общаться с этим человеком. Про тренды ему писали много раз, более того указывали, что если коррекция трендов будет через боковик, а не откатом, то слив гарантирован. Но, как горохом об стену.
Здесь не нужно никаких ссылок, достаточно простой логики. Назначение весов должно преследовать какую-то цель. Например, если цель - уменьшить влияние выбросов, то ценам с бОльшими отклонениями назначают меньший вес.
А если в качестве весов берутся вероятности приращений, какая у этого цель? Никакой, это просто выдумка, цель которой вы нигде не изложили. Вы же усредняете цены, "большая+маленькая=средняя". А цена и ее приращение никак не связаны. Проще говоря:
1) если цена находится в середине канала, то ее приращение может оказаться и большим, и малым, с некоторыми вероятностями
2) если цена "большая" (находится вверху канала), то ее приращение опять же может оказаться и большим и малым, с теми же самыми вероятностями
3) и если цена "маленькая" (находится внизу канала), то всё то же самое.
Нет никакой связи между относительной величиной цены и ее приращением. Поэтому и веса из вероятности приращений почти ничего не меняют по сравнению с SMA.
Работайте с SMA и не парьтесь) У вас не в весах основная проблема, и не в средней. А в том (на мой взгляд), что на рынке иногда бывают тренды, а ваша модель пока не содержит ничего, чтобы их учесть.
Какая разница усреднять цену или усреднять приращения. Цена это интеграл от приращений, ну или наоборот приращения это диффернциал от цены. Преобразования как обратимые так и комутативные.
назначать именно такие веса в WMA очень даже есть смысл: наиболее типичному приращению придаётся больший вес, редко встречающемуся малый. То есть WMA вычисляет типичное приращение, а из приращения можно получить и цену.
Можно, но Александр же так не делает) усредняет он цены, а в качестве весов берет приращения. Два абсолютно разных ряда.
Пустое, общаться с этим человеком. Про тренды ему писали много раз, более того указывали, что если коррекция трендов будет через боковик, а не откатом, то слив гарантирован. Но, как горохом об стену.
Господа! Мне некогда сейчас ругаться и учить уму-разуму людей, далеким от физики, как малых дитять.
Получите и распишитесь!
Я руками, ногами и зубами вцепился в Грааль и рву его из-под земли православной.
Помогайте!
Объясните мне физический смысл весов в ЕМА.