От теории к практике - страница 65
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Главное, чтобы они (котировки) были не персональными, зачем нам такое внимание. :)))
ну с персональными сложнее, т.к. зависимости будут априори не на нашей стороне.. :) с коллективными еще можно как-то побороться
ну с персональными сложнее, т.к. зависимости будут априори не на нашей стороне.. :) с коллективными еще можно как-то побороться
- пытался проверить данные теории, теории не подтвердились.
- пытался проверить данные теории, теории не подтвердились.
не понял про теории.. я не теоретик
не понял про теории.. я не теоретик
Теории о персональных или коллективных котировок не подтвердилась.
Теории о персональных или коллективных котировок не подтвердилась.
по какой формуле считали?
по какой формуле считали?
Просто запускал параллельно терминалы от разных брокеров (западных и отечественного), и сравнивал поступающие котировки.
понятно
Максим прав - рынок самоподобен и точка. Только что проверил свою ТС на архивных OPEN. Как надо было иметь объем выборки порядка 5.000 значений так и остается. Только раньше нужны были секундные тики, а теперь минутные ... Если раньше сделка хотя бы 1 раз в день проводилась, то теперь 1 раз в месяц. Нет уж... Удалил свой пост о якобы нахождении оптимального способа приема данных, а то еще до сделки 1 раз в год доберемся...
Да уж, интегрировать софт между собой всегда сложно и неудобно.. в МТ5 хорошие архивы котировок по умолчанию от того брокера где собираетесь торговать (тиковые в том числе). Может быть вам имеет смысл посмотреть в сторону питона или R - их проще интегрировать с МТ5, есть уже реализации в частности для R на этом форуме, т.е. бот подготавливает данные, вызывает R скрипт, передает ему, потом забирает результат в виде, например, сигнала...
Сам таким не занимаюсь сейчас, но это типа мэйнстрим здесь на форуме среди тех кто более-менее "в теме" :)
Просто запускал параллельно терминалы от разных брокеров (западных и отечественного), и сравнивал поступающие котировки.
Индивидуальное расширение спреда, индивидуальное количество реквот, индивидуальное проскальзывание и индивидуальную задержку исполнения надо еще заслужить. Если клиент и так сливает, кто же будет вставлять ему палки в колеса. Наоборот, будут стараться исполнять запросы как можно быстрее и без отказов, все подряд.