От теории к практике - страница 56
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Так, сделок пока нет - идет сбор архивных данных для расчета. Завтра все начнется, завтра.
А пока перечислю ключи от Форекс. Вот они:
1. Продуманный, обоснованный метод приема тиковых данных - НЕ НАЙДЕН
Не могу найти... Это должен быть понятный, недвусмысленный метод, который должен работать исключительно на всех потоках от любого ДЦ.
2. Объем выборки тиковых данных - НАЙДЕН
Рассчитывается из неравенства Чебышева, с таким расчетом чтобы в этом объеме содержалось не менее 99% значений распределения приращений
3. Выборочная мера центральной тенденции - ОБСУЖДАЕТСЯ
В общем случае это простая скользящая средняя арифметическая SMA, хотя я думаю что это - WMA
4. Текущая дисперсия - НАЙДЕН
Рассчитывается для текущего объема выборки при приеме каждого нового тика
5. Историческая средняя дисперсия- НАЙДЕН
Рассчитывается на основании архивных исторических данных для текущего объема выборки.
6. Текущий коэффициент асимметрии- НАЙДЕН
Рассчитывается для текущего объема выборки как nonparametric skew при приеме каждого нового тика
7. Исторический средний коэффициент асимметрии - НАЙДЕН
Рассчитывается как модуль nonparametric skew на основании архивных исторических данных для текущего объема выборки.
С уважением,
Александр.
Что там с распределением модифицированного ряда?
Что там с распределением модифицированного ряда?
Метод приема данных - не важен. Если б вы умели делать тесты, давно бы это уже выяснили.
Да, я помню, что Вы предлагали считывать 1 раз в 10 сек., а Николай говорил что средняя выдача тиков 1 в 3 сек. Я может совсем отупел, но вот не могу для себя выбрать единственно верный способ и все тут... Что - вот так взять с потолка любую цифру?
Сделайте на разных парах разные методы - считывание каждый тик, с шагом 1с, 3с, экспоненциально, с усреднением, и еще как угодно. Потом по результатам думаю будет видно что это решающего значения не имеет.
бегло просмотрел ветку..
в "списке ключей" - способ приёма тиковых данных не найден.
а далее и ранее всё было на нём обоснованно и на этих данных всё строилось :-)
как всяких теоретических физиков, придётся вопрошать - а что такое цена ? что за приращения вы считаете ?? отчего квантом времени считаете тик..какой процесс (модель процесса) предшествует этой самой цене. что там участвует. и так далее..
Честно говоря, я уже настолько устал в этой гонке... Ведь мне нужно создать ТС именно к Новому Году и ни одним днем позже...
Эх...
1. цену рассматриваю как безразмерную физ.величину.
2. имеем дискретный немарковский поток
3. приращение - это разница между текущей и предыдущей ценой, выраженная в pips. Может принимать как положительные так и отрицательные значения
4. движение цены как немарковский процесс описывается интегро-дифференциальным уравнением. которое численно решается конечно-разностными методами в которых важно знать шаг по времени дельта Т.
Если принимать каждый тик, то дельта Т плавающее. А каким оно должно быть? Логично предположить, что любым. Однако, если я буду пытаться считывать тики через каждую 1 сек., то все равно РЕАЛЬНО поступившие тики НЕ будут иметь дельта Т =1.
Как же правильно их считывать? Смилуйтесь - помогите старику...
бегло просмотрел ветку..
в "списке ключей" - способ приёма тиковых данных не найден.
а далее и ранее всё было на нём обоснованно и на этих данных всё строилось :-)
как всяких теоретических физиков, придётся вопрошать - а что такое цена ? что за приращения вы считаете ?? отчего квантом времени считаете тик..какой процесс (модель процесса) предшествует этой самой цене. что там участвует. и так далее..
Навеяло.
Киса, я хочу вас спросить, как художник — художника: вы рисовать умеете? .(с)