От теории к практике - страница 52

 
Alexander_K2:
... Где геометрическое распределение там памяти нет и быть не может. ...

МОЖЕТ

 

Смотрите.

Вот о чем мы говорили с Владимиром.

Еще раз. Исходные данные - тики считывались через экспоненциальные промежутки времени и бралось среднее значение между двумя последовательными значениями. Получилась следующая картина:

Столбец D - реальные вероятности тиковых приращений.

Столбец E - вероятности, рассчитанные из t2-распределения.

Столбец F - вероятности, рассчитанные из геометрического распределения (q^n)*p.

Неужели не видно, что значения в столбцах D и F практически одинаковы и рассогласование объясняется лишь ошибкой измерений?

Или Вы считаете, что это рассогласование и есть "память"?

Файлы:
EURJPY.zip  6513 kb
 

зачем эта тема, зачем эти 500 комментариев?

ну покажут вам ваши изыскания, что чаще всего на форе случаются приращения в 10 пунктов. и что вы с этим будете делать?

вот вы знаете, что следующее приращение будет размером в 10 пунктов. но вы не знаете в какую сторону. как вы будете это торговать?

вы сначала разработайте торговую систему, с помощью которой можно было бы торговать знания о приращениях, а потом уже приращения исследуйте.

 
Максим Дмитриев:

зачем эта тема, зачем эти 500 комментариев?

ну покажут вам ваши изыскания, что чаще всего на форе случаются приращения в 10 пунктов? и что вы с этим будете делать?

вот вы знаете, что следующее приращение будет размером в 10 пунктов. но вы не знаете в какую сторону. как вы будете это торговать?

вы сначала разработайте торговую систему, с помощью которой можно было бы торговать знания о приращениях, а потом уже приращения исследуйте.

Да, уже разработана и сегодня я ее запустил пока на 4 парах одновременно.

Тут речь вот о чем - марковский или немарковский процесс на рынке. Если немарковский, то надо учитывать исторические архивные тиковые данные, если марковский - не надо. Ну, мы тут копья и ломаем...

 
Alexander_K2:

Да, уже разработана и сегодня я ее запустил пока на 4 парах одновременно.

Тут речь вот о чем - марковский или немарковский процесс на рынке. Если немарковский, то надо учитывать исторические архивные тиковые данные, если марковский - не надо. Ну, мы тут копья и ломаем...


как торговать немарковский процесс?

 
Alexander_K2:

Смотрите.

Вот о чем мы говорили с Владимиром.

Еще раз. Исходные данные - тики считывались через экспоненциальные промежутки времени и бралось среднее значение между двумя последовательными значениями. Получилась следующая картина:

Столбец D - реальные вероятности тиковых приращений.

Столбец E - вероятности, рассчитанные из t2-распределения.

Столбец F - вероятности, рассчитанные из геометрического распределения (q^n)*p.

Неужели не видно, что значения в столбцах D и F практически одинаковы и рассогласование объясняется лишь ошибкой измерений?

Или Вы считаете, что это рассогласование и есть "память"?



Проделайте несколько численных экспериментов.

1) Сгенерируйте массив с каким-нибудь распределением -- это будут "приращения"

2) Сформируйте из этих приращений процесс

3) Определите закономерности полученного процесса

Проделайте такие же процедуры для каких-нибудь других распределений -- beta-, bnom-, cauchy-, xi2-, exp-, gamma-, geom-, lnorm-, logis-, norm-, Пуассона-, Стьюдента-, равномерное-,  и ещё каких пожелаете...

Обладают ли полученные процессы памятью? Можно ли на этих процессах получить профит?

 
Максим Дмитриев:

как торговать немарковский процесс?


Если мой советник покажет хорошие результаты - тогда подробно расскажу. ОК? А то я тут и так наболтал уже много, а дел мало. Согласен с критиками в этом. Но вопросы то принципиальные! Нет?

 
Alexander_K2:


Тут речь вот о чем - марковский или немарковский процесс на рынке


что значит "на рынке"? есть еще  5000 акций, фьючерсы.... их еще можно прогнать в тесте на вопрос "какой там процесс"

 
Alexander_K2:

Если мой советник покажет хорошие результаты - тогда подробно расскажу. ОК? А то я тут и так наболтал уже много, а дел мало. Согласен с критиками в этом. Но вопросы то принципиальные! Нет?

я говорю "вы сначала придумайте как торговать немарковский процесс, а потом уже исследуйте финансовые инструменты на вопрос какие там процессы".
 
Alexander_K2:

Да, уже разработана и сегодня я ее запустил пока на 4 парах одновременно.

Тут речь вот о чем - марковский или немарковский процесс на рынке. Если немарковский, то надо учитывать исторические архивные тиковые данные, если марковский - не надо. Ну, мы тут копья и ломаем...

Вывод какой все-таки у Вас сформировался - марковский или нет?