От теории к практике - страница 50
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну так посчитайте автокорреляцию приращений. Только это вряд ли поможет делу, потому что зависимости такого рода слабые и непостоянные.
Искать закономерности в ценах намного продуктивнее.
Допустим если я скажу вам, что средний размах (волатильность) в данном часу дня слабо меняется ото дня ко дню. Годится в качестве "памяти рынка"? А ведь это всего две точки в ценах, high и low, взятые один раз в сутки. Тики и близко не стояли, с их приращениями)
Минуточку. Где это было доказано? ))) Чтобы доказать отсутствие памяти, надо исключить наличие ВСЕХ возможных (т.е. любых) закономерностей. Что-то я не припомню, где это было сделано)
И еще раз - распределение любого вида не содержит никакой информации о памяти. Почему вы вдруг решили наоборот?
И да, я легко построю вам зарабатывающую систему на тиках с любым методом считывания, хоть экспоненциальным, хоть полностью случайным.
Да, да, конечно...
Только вечером - надо отойти от такого нокаута... Ведь я запустил сегодня уже программу на демо-счете, а там, получается все неправильно!
Причина - так и не могу понять - как именно надо принимать тиковые данные, чтобы не разрушить немарковость, чтобы можно было пользоваться историческими архивами...
Молодца, Александр! Мы в восхищении!)) Наконец-то дошли до понимания, что анализ и моделирование нужно начинать с подготовки данных. Чтобы с водой ребенка не того...)
А память есть у процесса - за все инструменты, конечно, не поручусь - может и есть такие, которые в СБ бродят постоянно)
Молодца, Александр! Мы в восхищении!)) Наконец-то дошли до понимания, что анализ и моделирование нужно начинать с подготовки данных. Чтобы с водой ребенка не того...)
А память есть у процесса - за все инструменты, конечно, не поручусь - может и есть такие, которые в СБ бродят постоянно)
Именно, Дмитрий! Я понимаю, что надо не абы как принимать данные, а ПРАВИЛЬНО. Но вот как? Пока не догоняю, ну вот хоть что со мной делайте.
Считывать каждый тик - у каждого ДЦ свой поток данных, получается торговый робот будет по разному работать у разных ДЦ. Нужен универсальный механизм считывания. Какой??? Не понимаю...
При считывании данных в той последовательности, которую я применил, я получил геометрическое распределение вероятности приращений, собственно, на что мне и указал уважаемый Владимир. Это и есть доказательство отсутствия памяти у процесса при данных условиях.
Я дико извиняюсь, но это рассуждения первоклассника. Вы как будто матчасть не изучали. Память - это зависимость чего-то в будущем от чего-то в прошлом. Распределение (любое) не содержит никаких зависимостей, и ничего не доказывает и не опровергает. Примерно как "мухоморы красные, поэтому красную клубнику есть нельзя."
Базовое, элементарное выявление памяти - автокорреляция соседних приращений. Изучите матчасть уже, прежде чем баламутить форум)
Я легко сгенерирую вам ряд с любым распределением (хоть экспоненциальным, хоть геометрическим, хоть равномерным) который будет полон временнЫх зависимостей, и на котором можно будет заработать, зная их (в пределах выборки, разумеется).
Я дико извиняюсь, но это рассуждения первоклассника. Вы как будто матчасть не изучали. Память - это зависимость чего-то в будущем от чего-то в прошлом. Распределение (любое) не содержит никаких зависимостей, и ничего не доказывает и не опровергает. Примерно как "мухоморы красные, поэтому красную клубнику есть нельзя."
Базовое, элементарное выявление памяти - автокорреляция соседних приращений. Изучите матчасть уже, прежде чем баламутить форум)
Я легко сгенерирую вам ряд с любым распределением (хоть экспоненциальным, хоть равномерным) который будет полон временнЫх зависимостей, и на котором можно будет заработать, зная их (в пределах выборки, разумеется).
да вы тут уже чего-то добились? хоть одного советника написали? ))
Вы не правы и сами это понимаете. Где геометрическое распределение там памяти нет и быть не может. И никакая автокорреляция Вам не поможет. Изучите матчасть прежде чем спорить со мной. Так-то!
Дайте пожалуйста ссылку на любой учебник с такой фразой)
И я с вами не спорю, я вам подсказываю как сократить ваши мытарства)
Под степенями свободы я имею в виду классическое определение:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Степени_свободы_(физика)
Получалась очень красивая взаимосвязанная картина - если текущая цена связана с предыдущей неким вектором, и следующая цена связана с текущей таким же вектором, то в итоге и имеем эти пресловутые 2 степени свободы, которые полностью описывают систему. А что такое 2 степени свободы в статистике - примерно, то же самое и на рынке просто ОБЯЗАНО быть t2-распределение. А я его найти не могу... Как так? Не понимаю...
НЕ ОБЯЗАНО
зы
прям какая-то навязчивая идея с этим t2-распределением...
НЕ ОБЯЗАНО
зы
прям какая-то навязчивая идея с этим t2-распределением...
Вы не правы и сами это понимаете. Где геометрическое распределение там памяти нет и быть не может. И никакая автокорреляция Вам не поможет. Изучите матчасть прежде чем спорить со мной.